二季报点评：国金量化多因子股票C基金季度涨幅-4.18%

证券之星消息，日前国金量化多因子股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模12.02亿元，季度净值涨幅为-4.18%。

从业绩表现来看，国金量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为-18.13%，在同类基金中排名526/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-33.93%，成立以来的最大回撤为-33.93%。

从基金规模来看，国金量化多因子股票C基金2024年二季度公布的基金规模为12.02亿元，较上一期规模16.09亿元变化了-4.08亿元，环比变化了-25.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.13%，债券占净值比4.2%，现金占净值比4.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.13%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为1.41%。

基金十大重仓股如下：

国金量化多因子股票C现任基金经理为马芳 姚加红。其中在任基金经理马芳已从业3年又321天，2022年10月14日正式接手管理国金量化多因子股票C，任职期间累计回报为-2.93%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场环境来看,整体市场波动虽低于一季度,但是其波动幅度依然与2016年以来较高波动水平相当;市场活跃度有所下降,处于2019年以来较低水平位置。具体因子层面,动量和盈利率区间表现较强,有一定持续性;残差波动和市值类波动较大,但持续性较差。行业涨跌方面,大部分行业在报告期内录得下跌收益,其中涨幅大于5%的行业为银行和电力及公用事业,最高7%以上;综合、消费者服务、传媒、商贸零售等行业跌幅大于15%,最大跌幅25%以上。本基金二季度收益和风险特征符合对应市场环境下的预期特征,并从纵向时间轴来看延续了一定的一致性。本基金所采用的量化策略,呈现收益来源多样化、持仓分散度较高等特点,通过对量化策略的不断储备和迭代优化、对风险模型的持续优化,一定程度上有助于降低相对收益的波动。

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