二季报点评：海富通量化前锋股票A基金季度涨幅-5.55%

证券之星消息，日前海富通量化前锋股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-5.55%。

从业绩表现来看，海富通量化前锋股票A基金过去一年净值涨幅为-19.95%，在同类基金中排名584/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-32.17%，成立以来的最大回撤为-46.77%。

从基金规模来看，海富通量化前锋股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模1074.53万元变化了-224.37万元，环比变化了-20.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.82%，债券占净值比6.07%，现金占净值比24.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.82%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.44%。

基金十大重仓股如下：

海富通量化前锋股票A现任基金经理为李自悟，近期离任的基金经理为朱斌全。其中在任基金经理李自悟已从业1年又157天，2023年2月15日正式接手管理海富通量化前锋股票A，任职期间累计回报为-23.24%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通阿尔法对冲混合A（519062），季度净值涨幅为1.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场经历了一段波动期,主要股指普遍出现下跌,创业板和中小盘指数跌幅较深。市场情绪偏向谨慎,投资者更偏好稳健投资策略,特别是高股息、国企龙头公司受到青睐。国际方面,美国的通胀问题依旧对全球经济构成挑战,尽管近期数据有所改善,但租金和油价的不确定性仍可能导致通胀压力持续,这可能影响美联储的利率决策。国内经济在4-5月份显示出一定程度的放缓,房地产市场的低迷对经济修复构成压力,政策层面预计将继续推动供给侧改革,而非大规模刺激需求。基金投资策略方面,本基金以量化多因子选股体系为框架,对多维度历史数据进行深度解析,并将相关成果系统性地应用于投资实践。同时,结合基于机器学习的市场基金持仓结构跟踪模型,力争在战胜业绩比较基准的同时,在同类型基金中获得超额收益。在运作方面,本基金严格限制行业和个股偏离,并通过风险模型保持投资组合的风格暴露在合理范围之内。对于量化策略而言,二季度市场风格偏向保守,大部分股票普跌,中小市值和成长股承压。我们通过约束投资组合的风格敞口,积极调整策略构成,使基本面、机器学习等不同类型的策略配置更为均衡,以期能更好适应不同的市场环境。

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