二季报点评：富国量化对冲策略三个月持有期混合A基金季度涨幅0.60%

证券之星消息，日前富国量化对冲策略三个月持有期混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.13亿元，季度净值涨幅为0.6%。

从业绩表现来看，富国量化对冲策略三个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为3.24%，在同类基金中排名4/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.24%。而基金过去一年的最大回撤为-1.93%，成立以来的最大回撤为-6.31%。

从基金规模来看，富国量化对冲策略三个月持有期混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.13亿元，较上一期规模1.89亿元变化了-7520.95万元，环比变化了-39.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.41%，债券占净值比2.12%，现金占净值比13.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.67%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.58%。

基金十大重仓股如下：

富国量化对冲策略三个月持有期混合A现任基金经理为方旻。其中在任基金经理方旻已从业9年又247天，2020年2月25日正式接手管理富国量化对冲策略三个月持有期混合A，任职期间累计回报为11.82%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证红利指数增强A（100032），季度净值涨幅为1.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月进入业绩发布期,24Q1全A净利润增速仍在探底,叠加美国通胀、就业数据强劲使得美联储降息预期一再推后,市场避险情绪增加。月中“新国九条”发布,大小风格迎来极致分化。月末,美国一季度经济呈现“滞涨”态势,降息预期推后下非美货币普遍贬值,而国内基本面较为稳健,人民币汇率抗跌走出独立行情,中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显,引发外资回流。业绩期进入尾声后,内资风险偏好抬升,合力推动沪指突破3100点。5月月中地产需求侧迎来“公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例下调”三支箭,叠加政府收储存量房等政策预期,催化以上游周期、金融地产为代表的地产链权重大涨,一举推动指数再上台阶。但另一方面,“风格跷跷板效应下”以TMT为代表的成长板块跌幅明显。预期驱动过后,市场演绎电风扇式的行业轮动格局,做多动能减弱,沪指月末回调至3100点以下。6月进入验证期,国内经济复苏再度放缓,PMI回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。另外,国内降息预期落空,叠加退市新规下监管处罚趋严,政策端收紧使得市场风险偏好大幅收缩。海外降息路径依然曲折,6月点阵图指引美联储年内降息次数由3月的三次降至一次。接连落空的预期验证放大悲观情绪,沪指连续调整至3000点以下。总体来看,2024年2季度上证综指下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,中证500指数下跌6.5%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

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