二季报点评：光大创业板量化优选C基金季度涨幅-3.39%

证券之星消息，日前光大创业板量化优选C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为-3.39%。

从业绩表现来看，光大创业板量化优选C基金过去一年净值涨幅为-16.68%，在同类基金中排名454/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.36%，成立以来的最大回撤为-53.5%。

从基金规模来看，光大创业板量化优选C基金2024年二季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模1.32亿元变化了-621.59万元，环比变化了-4.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.82%，无债券类资产，现金占净值比6.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.62%。

基金十大重仓股如下：

光大创业板量化优选C现任基金经理为王卫林。其中在任基金经理王卫林已从业4年又19天，2023年8月22日正式接手管理光大创业板量化优选C，任职期间累计回报为-12.86%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大中证500指数增强A（013639），季度净值涨幅为0.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品报告期内采用量化多因子选股策略运作,其底层逻辑是,根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,挖掘并精选各种有效因子,基于有效的选股因子和合适的风控约束条件构建选股策略,满足回测要求的策略经决策流程后被用于与其风险收益特征匹配的产品上。对选股策略的评价,我们会主要从以下四个维度考量:1、收益性。策略相对基准指数超额收益较高2、波动性。策略相对基准指数超额收益波动相对平稳3、解释性。策略收益来源有金融学解释基础,避免伪相关4、遍历性。策略能适应不同的极端市场环境,遇到极端回撤修复能力较好除此以外,在策略执行过程中,我们会严格遵从纪律性,做好精细化交易管理,把策略的理论收益最大化地转化到产品的实际收益中。根据金融市场的实践经验,我们尽可能挖掘能较好解释股市收益的风格,并在一定程度上把握住了这些方向的交易机会。近几年,AI技术的发展日新月异,其在量化投资领域的应用也越来越广泛,我们也把它融入到了我们经典的选股框架体系中。二季度市场下行,本产品的选股范围主要聚焦于创业板上市的股票,选股策略偏好估值上具有安全边际和长期趋势向上的标的,期望通过Alpha应对Beta的下行风险,报告期内表现好于业绩比较基准。我们始终对国内的经济长期保持一个乐观态度。创业板汇聚了大量国内各领域的科技龙头,是新质生产力主战场。我们产品致力于做创业板的耐心资本,通过精细化地管理,严控产品的换手率水平,避免无效率的交易费用。量化投资策略本质上交易的挖掘是市场中的长期规律,短期的变化对策略方向的影响有限,我们坚持做长期难而正确的事,用一个科学的投资方法和积极的投资态度力争帮助投资者分享中国经济增长的成果。本基金是创业板主题型产品,采用数量化投资策略建立投资模型,以90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)为基准,不低于非现金基金资产的80%投资于创业板上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,积极去捕捉创业板中的交易机会。

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