三季报点评：鹏华中证500指数增强C基金季度涨幅10.21%

证券之星消息，日前鹏华中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为10.21%。

从业绩表现来看，鹏华中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为10.81%，在同类基金中排名248/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-17.51%，成立以来的最大回撤为-23.33%。

从基金规模来看，鹏华中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模1.66亿元变化了-2511.01万元，环比变化了-15.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.3%，无债券类资产，现金占净值比14.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.38%，第一大重仓股为安克创新（300866），持仓占比为1.95%。

鹏华中证500指数增强C现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业5年又47天，2022年1月11日正式接手管理鹏华中证500指数增强C，任职期间累计回报为-0.09%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华创业板50ETF（159681），季度净值涨幅为33.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对中证500指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,在严格遵守指数成分股投资比例,控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在中证500指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。前三季度从因子表现来看,基本面因子有效性较高,量价因子有效性减弱且波动加大,这与去年的情况形成了鲜明对比,一些以量价因子为主的模型波动加大,我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置,努力争取相对基准的超额收益。三季度末,在政策预期的催化下市场走出了指数普涨的大幅反转的行情,增量资金借道指数产品跑步入场,市场波动率迅速拉升,在这个过程中模型的超额收益出现了一定的回撤,从历史上看,类似的情况在2014年末也曾经出现过,我们预计未来一段时间市场波动率将均值回归,模型的超额收益也将逐步得到修复。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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