三季报点评：创金合信港股通量化股票C基金季度涨幅13.12%

证券之星消息，日前创金合信港股通量化股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为13.12%。

从业绩表现来看，创金合信港股通量化股票C基金过去一年净值涨幅为14.99%，在同类基金中排名186/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.96%，成立以来的最大回撤为-49.18%。

从基金规模来看，创金合信港股通量化股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模5200.56万元变化了2923.08万元，环比变化了56.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.94%，债券占净值比1.36%，现金占净值比7.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.53%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.94%。

创金合信港股通量化股票C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业7年又72天，2021年1月11日正式接手管理创金合信港股通量化股票C，任职期间累计回报为-25.14%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为23.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内外宏观环境发生较大变化。国外方面,9月中旬,美联储宣布降息50bp,预示美联储将逐渐进入降息通道。国内方面,9月下旬,央行、金融监管总局、证监会三部门领导出席新闻发布会,出台一系列重大政策。国内市场方面,A股和港股主要指数大幅上涨,前期超跌的成长风格大幅反弹,投资者预期得到扭转。大类资产方面,原油价格、美元指数下跌,黄金价格、美股指数上涨。2024年三季度,港股通综合指数大幅上涨,指数成份股内,行业表现分化较大,相对表现最好的行业是医疗保健、非日常生活消费品、房地产,表现最差的是能源、公用事业。风格方面,成份股内beta因子表现较好,动量因子表现较差。在产品管理过程中,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,增厚投资组合收益。

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