三季报点评：万家国证2000指数增强A基金季度涨幅13.40%

证券之星消息，日前万家国证2000指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.77亿元，季度净值涨幅为13.4%。

从业绩表现来看，万家国证2000指数增强A基金过去一年净值涨幅为-2.02%，在同类基金中排名445/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-27.88%，成立以来的最大回撤为-27.88%。

从基金规模来看，万家国证2000指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为3.77亿元，较上一期规模3.6亿元变化了1718.48万元，环比变化了4.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.07%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.22%，第一大重仓股为万达信息（300168），持仓占比为0.71%。

万家国证2000指数增强A现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业5年又68天，2023年9月26日正式接手管理万家国证2000指数增强A，任职期间累计回报为-3.06%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家创业板指数增强A（009981），季度净值涨幅为23.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先是缩量震荡下行,9月末迎来转机,9月末连续出台重磅政策逆转悲观预期,市场做多热情被点燃,市场快速大幅上涨,成交量连续破万亿且创历史新高,资金陆续流入A股市场。展望后市,政策方面,“一行一局一会”落地增量宏观政策,降准、降息、存量房贷利率调降等一系列政策超市场预期,释放逆周期调节信号,9月政治局会议罕见讨论经济形势,且对资本市场有较为积极表述。资本市场方面,政治局定调要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,央行创设两项新工具支持资本市场,有助于修复微观主体情绪,驱动市场风险偏好回升。资金层面,美联储宣布了四年来的首次降息,有利于国内政策空间的释放。随着增量政策逐步落地,上市公司盈利修复预期较强,国内经济增长动能有望快速修复,且在市场出现赚钱效应下增量资金入场意愿较强,对整体行情回暖带来持续动力,市场有望延续强势震荡上行格局。本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。万家国证2000指数增强基金采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为国证2000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。