三季报点评：建信中证500指数量化增强发起C基金季度涨幅11.65%

证券之星消息，日前建信中证500指数量化增强发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为11.65%。

从业绩表现来看，建信中证500指数量化增强发起C基金过去一年净值涨幅为8.37%，在同类基金中排名293/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-20.1%，成立以来的最大回撤为-29.42%。

从基金规模来看，建信中证500指数量化增强发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5422.54万元变化了400.41万元，环比变化了7.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.79%，无债券类资产，现金占净值比8.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.47%，第一大重仓股为山西证券（002500），持仓占比为1.58%。

建信中证500指数量化增强发起C现任基金经理为叶乐天 刘明辉。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又222天，2022年12月23日正式接手管理建信中证500指数量化增强发起C，任职期间累计回报为0.72%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信多因子量化股票（002952），季度净值涨幅为16.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,投资目标是在跟踪指数的基础上获得超额收益。管理人主要采用量化的投资思路,基于利用各类数据构建量化模型,对股票进行分析建模,在保持与指数类似走势的同时,选择预期收益高的股票,进行指数增强和风险管理。在报告期内,本基金保持与标的指数相似的风格特征和行业分布。管理人发掘新的数据和因子,尽可能在保持较低的跟踪误差的基础上,利用量化模型精选个股,同时利用股指期货对基金仓位调整并利用基差策略进行增强。报告期内,市场在低位震荡后,在9月末有大幅上涨。

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