三季报点评：建信中证500指数增强C基金季度涨幅8.99%

证券之星消息，日前建信中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模13.88亿元，季度净值涨幅为8.99%。

从业绩表现来看，建信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为6.54%，在同类基金中排名332/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-18.11%，成立以来的最大回撤为-40.04%。

从基金规模来看，建信中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为13.88亿元，较上一期规模10.98亿元变化了2.9亿元，环比变化了26.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.14%，无债券类资产，现金占净值比16.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.87%，第一大重仓股为西部矿业（601168），持仓占比为0.94%。

建信中证500指数增强C现任基金经理为叶乐天。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又222天，2018年3月16日正式接手管理建信中证500指数增强C，任职期间累计回报为4.6%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信多因子量化股票（002952），季度净值涨幅为16.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离,主要在个股选择上进行了一定的主动暴露,以控制跟踪误差并争取获取较稳定的超额收益。在季度末,指数急速上涨,基金由于申赎等原因导致仓位偏低,对超额收益拖累较为明显。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量减少极端负面事件的风险。在目前市场结构分化较大的环境下,本基金积极改进量化模型以适应市场的最新情况,并积极探索采用深度学习的方法挖掘新因子,以尽量获取超额收益并尽量减少回撤。报告期间,基金份额基本稳定,基金管理人采用股指期货尽可能降低申赎带来的额外交易成本。

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