三季报点评：万家量化同顺混合C基金季度涨幅15.28%

证券之星消息，日前万家量化同顺混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为15.28%。

从业绩表现来看，万家量化同顺混合C基金过去一年净值涨幅为3.63%，在同类基金中排名1460/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-26.16%，成立以来的最大回撤为-55.19%。

从基金规模来看，万家量化同顺混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模9539.22万元变化了-619.38万元，环比变化了-6.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比6.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.49%，第一大重仓股为氯碱化工（600618），持仓占比为0.95%。

万家量化同顺混合C现任基金经理为尹航。其中在任基金经理尹航已从业4年又99天，2020年7月21日正式接手管理万家量化同顺混合C，任职期间累计回报为-14.51%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家互联互通核心资产量化A（010690），季度净值涨幅为18.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,内需偏弱仍在延续,经济基本面有磨底企稳迹象,市场在二次探底后,随着政策的强力转向,带动A股整体探底回升。基本面方面,CPI、PPI等宏观指标依旧疲软,内需复苏仍在等待进程中,7、8月制造业PMI加速回落,但9月已有反弹企稳迹象。地产行业基本面持续下行,M1、信贷、社零等多项指标有所回落,但出口数据依然保持韧性。9月美联储降息落地,首次降幅50bp,略超市场预期,改善人民币汇率预期的同时,也打开了国内货币政策的空间。在汇率压力缓解和稳增长诉求高企的背景下,9月下旬提振经济政策密集出台,公布降准、降息、调整存量房贷利率、创立两个结构性货币政策工具支持资本市场等一揽子政策,政治局会议超常规部署经济工作,更明确、更直接地释放出政策全面转向稳经济的积极信号。市场信心得到极大改善,市场情绪被迅速点燃,9月底市场探底回升,单日成交创历史新高,观望资金集中入市,赚钱效应形成的正反馈不断自我强化,流动性漫灌下市场呈现放量普涨格局。展望四季度,短期政策积极信号已基本明确,中期市场走势可能依然回归基本面的改善情况。目前市场下方的底部已较为夯实,政策转向和对资本市场的关切态度在中长期不会轻易掉头。当前在流动性冲击下,短期市场的疲弱走势已基本扭转,叠加美联储降息明显改善人民币汇率预期,国内货币政策弹性或将显著提升,美元进入降息周期后也对全球风险资产估值有益,下一个关键节点或在11月美国大选的最终结果。中长期看,国内地产、内需等信号的反转尚未得到数据验证,基本面拐点以及是否还有后续接力的刺激政策仍存在不确定性,此外,外部地缘政治紧张,关税阴云持续笼罩,全球衰退尚未排除硬着陆可能,出口链也可能存在波折,因而大级别的上行空间或将取决于未来国内基本面改善情况。在投资运作上,在策略上更加注重捕捉市场微观结构的信息,利用高效的人工智能算法和强大的硬件资源对高频行情数据逐笔进行整合分析,研究日内市场微观结构的规律,并由此挖掘出具有短周期预测能力的特征因子并用于选股,期望捕捉信息优势交易者的交易行为带来的动量效应和常规交易者的过度交易行为带来的反转效应。在风格配置上动态平衡,根据市场微观结构的变化调整持仓在大小盘风格、价值成长风格的平衡,迅速适应震荡行情和风格轮动较快的行情。在量化选股方面持仓标的较多且较分散。

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