三季报点评：浙商中证1000指数增强A基金季度涨幅12.30%

证券之星消息，日前浙商中证1000指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为12.3%。

从业绩表现来看，浙商中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为1.66%，在同类基金中排名412/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-28.35%，成立以来的最大回撤为-28.35%。

从基金规模来看，浙商中证1000指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2544.53万元变化了116.98万元，环比变化了4.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.76%，债券占净值比1.55%，现金占净值比5.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.34%，第一大重仓股为明泰铝业（601677），持仓占比为0.76%。

浙商中证1000指数增强A现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业3年又86天，2023年9月26日正式接手管理浙商中证1000指数增强A，任职期间累计回报为-1.43%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802），季度净值涨幅为16.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在报告期内,按照中证1000指数增强策略操作。本基金按照基金合同的要求,基于财务数据、量价数据、舆情数据等信息来源,利用AI模型整合高维数据构建指数增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。同时,通过风险模型实现对各类风险暴露的数量化精细控制,利用基本面量化模型剔除潜在尾部风险较高的个股,通过持续优化模型来适应市场的持续变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下。报告期内基金完成了控制跟踪目标的既定目标,各类模型平稳运行。策略配置上,本基金继续配置一定比例的交易性策略,以捕捉短期的交易机会。策略迭代方面,持续完善AI技术在产品管理中的应用,挖掘非标数据中的非线性信息,为产品寻求更多的超额收益来源。2024年三季度,A股市场下跌后反弹。三季度末,中央政策密集出台,政策态度的变化大幅改善了投资者情绪,权益市场迎来了一波快速估值修复。在经历了短期较大波动后,预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。尽管分子端的不确定性及分母端的反复会短期对市场带来一定波动,但在当前权益市场估值分位数仍较低且上市公司整体业绩处于底部的情况下,我们觉得对未来权益市场可以更加积极一些。三季末权益市场的快速拉升,对因子表现造成的一定扰动。我们预期市场波动降低后,因子表现会回复正常状态,基本面因子与量价因子大概率均能为组合贡献超额收益,维持相对均衡的配置比例。

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