三季报点评：鑫元国证2000指数增强A基金季度涨幅17.94%

证券之星消息，日前鑫元国证2000指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为17.94%。

从业绩表现来看，鑫元国证2000指数增强A基金过去一年净值涨幅为3.39%，在同类基金中排名394/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-32.95%，成立以来的最大回撤为-33.64%。

从基金规模来看，鑫元国证2000指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模5891.83万元变化了905.87万元，环比变化了15.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.59%，债券占净值比6.0%，现金占净值比1.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.16%，第一大重仓股为光云科技（688365），持仓占比为0.93%。

鑫元国证2000指数增强A现任基金经理为刘宇涛。其中在任基金经理刘宇涛已从业2年又38天，2023年8月10日正式接手管理鑫元国证2000指数增强A，任职期间累计回报为-2.05%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元国证2000指数增强A（018579），季度净值涨幅为17.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金属于指数增强型股票基金。投资管理上主要采用量化多因子选股策略,精选一篮子股票组合,持股较为分散。同时,采用量化风险模型合理控制组合风险,控制风格和行业偏离,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超7.75%。在此基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金股票组合中80%以上权重为国证2000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。在报告期内,管理团队在高频和另类数据上投入了大量的精力。一方面,将高频因子低频化,把信息从高频数据中提炼出来,转化为更长周期的因子,以便在更宽的时间范围内进行有效的交易决策。另一方面,通过高频数据对低频因子进行实时监测和调整,更及时的捕捉市场的变化和机会,提高交易策略的灵活性和适应性。具体到组合操作方面,我们严格按照量化选股模型运作,并不断挖掘表现较好的新因子,持续优化选股模型。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,配合新股申购、股指期货仓位替代等策略,追求长期稳健的超额收益。

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