三季报点评：易方达量化策略C基金季度涨幅9.91%

证券之星消息，日前易方达量化策略C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为9.91%。

从业绩表现来看，易方达量化策略C基金过去一年净值涨幅为14.69%，在同类基金中排名325/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-20.43%，成立以来的最大回撤为-52.23%。

从基金规模来看，易方达量化策略C基金2024年三季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2602.89万元变化了199.91万元，环比变化了7.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.59%，无债券类资产，现金占净值比5.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.66%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.93%。

易方达量化策略C现任基金经理为王建军 黄浩东。其中在任基金经理王建军已从业8年又338天，2022年9月14日正式接手管理易方达量化策略C，任职期间累计回报为-18.26%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300量化增强（110030），季度净值涨幅为15.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观维度上国内经济继续承压。三季度制造业PMI持续处于荣枯线下方,服务业PMI在9月也回落至荣枯线下方,经济的复苏有一定压力。从消费上看,8月社会消费品零售总额累计同比下滑至3.4%,居民消费信心持续不足。从投资端来看,8月固定资产投资完成额累计同比下滑至3.4%,投资端对经济复苏的压力仍然较大。但是,报告期内,政策端出现较为乐观的转变,政策对经济复苏的支持增强了市场信心,央行与证监会对资本市场给予了较大的支持,这些积极的举措使得市场与经济有望持续回暖。从市场表现来看,三季度市场波动相对二季度有所放大。主要市场指数三季度均取得较好表现,其中上证指数收益率为12.44%,沪深300指数收益率为16.07%,中证2000指数的收益率为17.67%,成长风格的创业板指数收益率为29.21%,价值风格的中证红利指数收益率为6.43%。从风格维度来看,本报告期大小盘表现差异不大,但是成长风格明显跑赢价值风格。在投资策略上,我们仍然使用量化的方法刻画出偏股混合型基金整体的风格特征,并以此作为我们的投资参考,保持投资策略与偏股混合型基金指数风格的偏离在可控的范围内。在本报告期,我们对模型做了进一步升级迭代,将更多的另类数据因子纳入模型中,增强了模型的Alpha能力,从更多的维度去获取更丰厚的超额收益。展望未来,本基金将继续坚持模型驱动的投资理念,持续迭代投资模型,在严格的风险控制下努力获取超越业绩基准的收益,为投资者创造稳健且持续的超额回报。

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