三季报点评：广发量化多因子混合基金季度涨幅18.81%

证券之星消息，日前广发量化多因子混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为18.81%。

从业绩表现来看，广发量化多因子混合基金过去一年净值涨幅为10.58%，在同类基金中排名664/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.64%，成立以来的最大回撤为-42.37%。

从基金规模来看，广发量化多因子混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模5909.95万元变化了1183.01万元，环比变化了20.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，债券占净值比3.57%，现金占净值比2.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.16%，第一大重仓股为光云科技（688365），持仓占比为0.81%。

广发量化多因子混合现任基金经理为易威 李育鑫。其中在任基金经理易威已从业1年又114天，2023年7月6日正式接手管理广发量化多因子混合，任职期间累计回报为4.55%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发量化多因子混合（005225），季度净值涨幅为18.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,权益市场整体先抑后扬,沪深300、中证500与中证1000指数分别上涨16.07%、16.19%与16.60%,大小市值风格均有较好的表现。在行业方面,所有申万一级行业在2024年第三季度均上涨,其中非银金融、房地产、综合、商贸零售等行业涨幅较大,而煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔等行业涨幅相对较少。期间,本基金运用量化多因子模型进行选股,持股和行业配置的分散度均较高,风格上与比较基准(国证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%)保持接近,整体投资风格偏向小盘平衡型,力争通过量化模型在信息广度上的优势获取相对于比较基准的超额收益。

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