三季报点评：平安沪深300指数量化C基金季度涨幅11.88%

证券之星消息，日前平安沪深300指数量化C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为11.88%。

从业绩表现来看，平安沪深300指数量化C基金过去一年净值涨幅为11.82%，在同类基金中排名172/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-13.67%，成立以来的最大回撤为-39.63%。

从基金规模来看，平安沪深300指数量化C基金2024年三季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模9238.95万元变化了1025.88万元，环比变化了11.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.93%，无债券类资产，现金占净值比7.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.94%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.1%。

平安沪深300指数量化C现任基金经理为俞瑶 王华。其中在任基金经理俞瑶已从业2年又358天，2021年11月4日正式接手管理平安沪深300指数量化C，任职期间累计回报为-16.51%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安深证300指数增强（700002），季度净值涨幅为14.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观基本面,CPI和PPI数据依然较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中,房地产销售依然未能企稳,基建投资的力度低于预期。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张依赖政府部门的加杠杆。政策层面,在三季度末,货币和财政政策积极的转向,给市场注入了信心,提升了未来经济增长的预期,A股和港股市场的风险偏好明显提升。本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。本基金从公司基本面角度进行选股,通过持有优质个股,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。本基金跟踪的沪深300指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业,以沪深两市较大市值股票为主。目前我们对市场的判断为震荡整固。

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