三季报点评：融通巨潮100指数C基金季度涨幅17.93%

证券之星消息，日前融通巨潮100指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为17.93%。

从业绩表现来看，融通巨潮100指数C基金过去一年净值涨幅为17.12%，在同类基金中排名40/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-10.45%，成立以来的最大回撤为-44.5%。

从基金规模来看，融通巨潮100指数C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模302.19万元变化了70.97万元，环比变化了23.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.5%，债券占净值比2.66%，现金占净值比2.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.58%。

融通巨潮100指数C现任基金经理为蔡志伟 熊俊杰。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又261天，2017年7月5日正式接手管理融通巨潮100指数C，任职期间累计回报为42.8%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通创业板ETF（159808），季度净值涨幅为29.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。在指数增强方面,本基金主要采用多因子选股的量化模型来进行选股增强,量化模型首先从成长、价值、盈利、动量、情绪和技术等多个维度对股票标的进行打分,然后基于不同的Alpha模型得到不同的得分,最后将多模型的得分整合成最终的Alpha得分输入到优化器进行选股。在风险管理方面,本基金首先会将市值和行业两个维度约束到尽量中性,其次也会动态评估一些其他的风险指标进行深层次的约束,然后还会基于因子择时的情况对风险管理总体的约束力度进行动态调整,最终做到相对尽可能合理的风险约束。截止至2024年3季度末,模型最终主要还是略偏向价值风格,但考虑到近期市场风格轮动较快,动量效应有所减弱,相较于前几期而言,模型在价值风格上的敞口暴露有一定的收敛,在盈利风格上的敞口暴露有小幅扩大,总体风格暴露更均衡。未来,本基金还是会基于量化模型得到最终持仓,Alpha模型和风险管理模型也会结合具体情况持续优化升级。

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