三季报点评：国金量化多策略A基金季度涨幅14.44%

证券之星消息，日前国金量化多策略A基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.48亿元，季度净值涨幅为14.44%。

从业绩表现来看，国金量化多策略A基金过去一年净值涨幅为3.07%，在同类基金中排名1365/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.56%，成立以来的最大回撤为-29.03%。

从基金规模来看，国金量化多策略A基金2024年三季度公布的基金规模为7.48亿元，较上一期规模7.64亿元变化了-1578.42万元，环比变化了-2.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.26%，无债券类资产，现金占净值比11.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.07%，第一大重仓股为招商证券（600999），持仓占比为3.34%。

国金量化多策略A现任基金经理为马芳 姚加红。其中在任基金经理马芳已从业4年又55天，2020年9月3日正式接手管理国金量化多策略A，任职期间累计回报为32.03%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金量化多策略A（005443），季度净值涨幅为14.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境来看:报告期内除9月底交易活跃度骤升以外,大部分时间市场活跃度处于2019年以来低水平位置;市场风格波动维持在近5年较高水平位置,特别是动量和贝塔值。具体因子层面:报告期内大部分风格持续性较弱,动量、贝塔值和市值等波动大、持续性差。行业涨跌方面,各中信一级行业在报告期内录得正收益,其中涨幅大于40%的行业为非银金融和综合金融,房地产行业区间涨幅超过28%;涨幅低于10%的行业有纺织服装、农林牧渔、电力及公用事业、煤炭和石油石化等。参照本基金的业绩比较基准来看,本基金在较大市值、波动较低的标的上配置较高;从风险特征看,相较中小市值和行业指数为基准的基金,本基金的波动相对较低。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度较高。

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