三季报点评：富国量化对冲策略三个月持有期混合C基金季度涨幅-3.79%

证券之星消息，日前富国量化对冲策略三个月持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为-3.79%。

从业绩表现来看，富国量化对冲策略三个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-0.35%，在同类基金中排名10/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.95%。而基金过去一年的最大回撤为-4.16%，成立以来的最大回撤为-6.45%。

从基金规模来看，富国量化对冲策略三个月持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模1.09亿元变化了-3295.42万元，环比变化了-30.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.47%，债券占净值比1.89%，现金占净值比5.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.34%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.91%。

富国量化对冲策略三个月持有期混合C现任基金经理为方旻。其中在任基金经理方旻已从业9年又345天，2020年2月25日正式接手管理富国量化对冲策略三个月持有期混合C，任职期间累计回报为7.03%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证1000优选股票A（017038），季度净值涨幅为15.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：7月以来,市场提前交易美国大选风险,海外科技大盘股、金属商品等前期表现较好资产出现下跌,压制全球市场风险偏好。国内方面,二季度GDP增速低于市场预期,A股市场风险偏好进一步收缩,长债利率也在月初小幅回升后再度加速下行。政策方面,尽管7月中旬三中全会召开,但由于会议主要涉及长期发展改革,对于短期稳经济着墨较少,尽管会议期间ETF等被动资金加速流入稳定市场波动,但市场情绪仍然较弱。7月下旬,随着央行降息,两部委出台大规模设备更新政策,7月政治局会议对于稳增长表述增强,市场情绪有所升温。进入8月,国内制造业PMI连续4个月处于荣枯线下,社零、信贷、M1等数据超预期回落,一、二手房销售数据依然弱于季节性,均表明国内基本面疲态延续,A股缩量再下台阶。9月前半月,悲观预期笼罩下市场延续跌势。9月18日美联储以50bp开启降息周期,为国内宽松打开空间。9月24日国内宽松即刻跟进,三部门联合发布“政策大礼包”,包括降准、降低政策利率、调降存量房贷利率、创设新货币政策工具支持股票市场稳定发展等,宽松幅度超出市场预期,显示政策思路反转、将稳增长与呵护股市两大任务前置的积极信号。市场反响热烈,风险偏好大幅提升。9月26日,中央政治局会议罕见在9月讨论经济问题,全面聚焦增长,加力推出增量政策、实施有力度的降息、促进房地产市场止跌回稳、提振资本市场等积极表述超出市场预期,明确释放了政策全力聚焦稳增长,且后续仍有增量政策加力的积极信号,市场迎来大幅上涨。总体来看,2024年3季度上证综指上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,中证500指数上涨16.19%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

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