三季报点评：民生加银中证500指数增强C基金季度涨幅13.20%

证券之星消息，日前民生加银中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为13.2%。

从业绩表现来看，民生加银中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为0.48%，在同类基金中排名420/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-15.01%，成立以来的最大回撤为-32.44%。

从基金规模来看，民生加银中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模3260.56万元变化了1859.77万元，环比变化了57.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.19%，无债券类资产，现金占净值比13.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.35%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为1.01%。

民生加银中证500指数增强C现任基金经理为周帅 杨林。其中在任基金经理周帅已从业1年又137天，2023年6月20日正式接手管理民生加银中证500指数增强C，任职期间累计回报为-11.84%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为民生加银中证生物科技主题ETF（516930），季度净值涨幅为19.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：投资策略上,本基金基于人工智能技术/机器学习方法构建收益预测模型。具体来看,基本面因子和量价因子是两类最重要的量化选股因子,都具有长期的投资价值,我们在模型中都进行了长期配置。根据绩效上限,所配置的量价类因子的权重相对更高,权重配置不会在短期内随意改动。选股范围上,管理人通过研究年内监管政策,在公司股票池基础上进行正向因素筛选和负向因素剔除,并将筛选结果作为基金选股范围。风险控制上,a)非线性风险因子:自上季度末起,管理人针对基准指数定制了对应的风险因子,并将其与其他重要风格因子一并约束到较小范围以内。从研究结果来看,在不干预选股范围、不改变模型配比的情况下,通过上述风控策略的迭代,基本能起到规避这几次小盘股崩盘事件对基金的冲击,且在正常年份下的模型整体收益能力也未受太大影响。经过完整的三季度实盘运作,基金净值表现符合预期,特别是在三季末最后一周,基金净值表现也较为稳健。b)股票板块因子:管理人注意到科创板、创业板的涨跌幅范围(±20%)区别于主板股票(±10%),在预期未来市场波动放大的情景下,管理人自下季度初开始对该部分板块也进行了单独约束。

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