三季报点评：金信量化精选混合A基金季度涨幅21.30%

证券之星消息，日前金信量化精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为21.3%。

从业绩表现来看，金信量化精选混合A基金过去一年净值涨幅为1.84%，在同类基金中排名1583/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-36.34%，成立以来的最大回撤为-54.42%。

从基金规模来看，金信量化精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1352.49万元变化了169.05万元，环比变化了12.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，债券占净值比2.66%，现金占净值比3.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.12%，第一大重仓股为隆利科技（300752），持仓占比为4.55%。

金信量化精选混合A现任基金经理为谭佳俊。其中在任基金经理谭佳俊已从业0年又8天，2024年10月19日正式接手管理金信量化精选混合A，任职期间累计回报为2.44%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信量化精选混合A（002862），季度净值涨幅为21.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股市场整体呈现震荡下行的态势,多个板块承压。9月下旬,随着政策面持续发力,市场在季度末迎来显著反弹,投资者信心得到恢复,中证全指等主要指数也在此期间录得不同程度的涨幅。具体来看,尽管前期的周期性板块,如煤炭、公用事业、石油石化、银行等行业表现较好,但在季度末的反弹行情中,其涨幅相对收窄,而成长性行业,如计算机、地产及非银金融等板块的表现则有所回升。市场分歧度在本季度末有所下降,周期性和成长性板块的收益率差距缩小。在这一市场环境下,我们更加关注如何在市场风险得到充分释放后,寻找新的投资主线,以应对未来可能出现的结构性机会。本基金对投资策略进行了积极调整,结合量化和主动投资的优势,针对A股市场的波动性和周期性行业轮动的特征,本基金通过高度优化的量化模型,动态捕捉行业间的结构性机会。我们依据量化模型的输出,合理进行行业轮动,充分利用数据中的潜在信息,挖掘出不同市场环境中表现优异的行业和板块。我们的量化模型包含多个维度的因子,如估值、盈利能力、市场情绪、资金流向、交易动量等,这些因子彼此间通过复杂的数学建模和机器学习算法进行权重分配与动态调整。在行业轮动的过程中,模型会根据宏观经济环境和市场条件的变化,自动调整行业配置的权重,确保在不同市场周期中能够灵活应对,抓住行业轮动带来的超额收益机会。尽管本基金以量化模型为核心,但我们也知道市场中存在许多量化模型难以捕捉的机会,特别是政策面变化、行业基本面突变等因素。因此,基金还结合了主动管理的优势,在行业配置与个股选择上,借助基金经理的专业判断和基本面研究,增强模型的决策效果。展望未来,我们将继续基于市场的变化,持续优化量化模型,并结合主动管理,保持灵活的投资策略,以应对市场的不确定性。随着政策推动经济逐渐复苏,市场的结构性机会将更加明显,我们将通过量化模型的动态调整,抓住市场中的轮动机会,同时结合主动判断,提前布局具有长期增长潜力的行业和板块。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。