四季报点评：融通巨潮100指数C基金季度涨幅-2.25%

证券之星消息，日前融通巨潮100指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-2.25%。

从业绩表现来看，融通巨潮100指数C基金过去一年净值涨幅为20.52%，在同类基金中排名189/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-11.6%，成立以来的最大回撤为-44.5%。

从基金规模来看，融通巨潮100指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模373.16万元变化了40.22万元，环比变化了10.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.26%，无债券类资产，现金占净值比5.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.62%。

融通巨潮100指数C现任基金经理为蔡志伟 熊俊杰。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又348天，2017年7月5日正式接手管理融通巨潮100指数C，任职期间累计回报为38.52%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u3000在指数增强方面,本基金总体还是延续此前多因子多策略选股的量化模型框架进行选股增强,2024年4季度对底层因子的有效性从长短期以及多个评价维度进行了更新分析,从而对底层最终用于实盘模型的因子进行梳理更新,提升模型对市场的适应能力。在风险管理方面,本基金在原有的多维度多层次的风险约束模型和因子择时的基础上进行了进一步的优化升级,具体而言,在因子择时方面,通过分析各类风格因子在财报季和长期假期前后有效性的变动规律,结合一定的行为金融学逻辑,构建新的因子择时角度,总体而言,优化升级后的模型在回撤控制和信息比率方面都有一定的改善。截止至2024年4季度末,模型最终的风格偏离总体还是略偏价值的均衡风格,相较于2024年3季度末总体风格敞口变动不大,具体来看,模型在价值的敞口暴露上略微有所提高。未来,本基金还是会基于量化模型得到最终持仓,Alpha模型和风险管理模型也会结合具体情况持续优化升级。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。