四季报点评：长城量化小盘股票C基金季度涨幅1.81%

证券之星消息，日前长城量化小盘股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为1.81%。

从业绩表现来看，长城量化小盘股票C基金过去一年净值涨幅为0.02%，在同类基金中排名788/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-25.7%，成立以来的最大回撤为-32.78%。

从基金规模来看，长城量化小盘股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模307.17万元变化了-29.06万元，环比变化了-9.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.26%，债券占净值比3.59%，现金占净值比3.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.01%，第一大重仓股为青岛银行（002948），持仓占比为1.41%。

长城量化小盘股票C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业9年又13天，2023年9月11日正式接手管理长城量化小盘股票C，任职期间累计回报为-11.23%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城量化小盘股票A（007903），季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场冲高回落明显。风格因子看,小市值、动量表现较好,盈利与分析师因子表现较差。行业中电子、通信、计算机传媒等成长性板块上涨,宏观经济复苏节奏较慢,煤炭、食品饮料强经济周期板块显著下跌。政策端,四季度中央经济工作会议指出明年要综合整治"内卷式"竞争,多数行业有望供给端优化,未来行业竞争格局可能出现好转。 u3000u3000 u3000u3000报告期内,本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,组合在价值与低波动风格上有部分暴露;季度内小盘价值与成长分化较大,拖累了基金表现,未能战胜基准。从过往长期规律看,四季度政策与流动性带来的异常交易模式在未来有望回归常态,价值与波动因子的超额收益有望回归。

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