四季报点评：国金量化多因子股票C基金季度涨幅2.45%

证券之星消息，日前国金量化多因子股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.71亿元，季度净值涨幅为2.45%。

从业绩表现来看，国金量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为7.92%，在同类基金中排名651/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-26.46%，成立以来的最大回撤为-33.93%。

从基金规模来看，国金量化多因子股票C基金2024年四季度公布的基金规模为8.71亿元，较上一期规模11.14亿元变化了-2.42亿元，环比变化了-21.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.03%，无债券类资产，现金占净值比6.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.1%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为1.45%。

国金量化多因子股票C现任基金经理为马芳 姚加红。其中在任基金经理马芳已从业4年又144天，2022年10月14日正式接手管理国金量化多因子股票C，任职期间累计回报为10.19%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金中证1000指数增强A（017846），季度净值涨幅为7.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度市场环境来看：10月上旬市场波动高于当年2月,处于近10年较高水平,此后虽有所降低,但大部分时段仍处于市场平均或高于均值的位置。市场活跃度维持历史较高水平位置,季度末有所降低。具体因子层面：贝塔值等因子表现较为极端,波动较大;市值和动量等亦体现了较大波动。行业涨跌方面,各个行业在报告期内涨跌互现,其中涨幅大于10%的行业为商贸零售、电子、和计算机等;有色金属、煤炭和食品饮料等行业跌幅较大,最大跌幅8%以上。本基金所采用的量化策略,呈现收益来源多样化、持仓分散度高等特点。报告期内,本基金持续优化风险模型,一定程度上有助于控制相对收益的波动范围,整体表现符合对应市场环境下的预期,并延续了一定的一致性。

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