证券之星消息，日前国金量化多因子股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模38.96亿元，季度净值涨幅为4.42%。
从业绩表现来看，国金量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为63.79%，在同类基金中排名264/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-11.38%，成立以来的最大回撤为-33.93%。
从基金规模来看，国金量化多因子股票C基金2026年一季度公布的基金规模为38.96亿元，较上一期规模8.71亿元变化了30.24亿元，环比变化了347.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.49%，无债券类资产，现金占净值比6.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.59%，第一大重仓股为佰维存储（688525），持仓占比为1.62%。
国金量化多因子股票C现任基金经理为马芳 姚加红。其中在任基金经理马芳已从业5年又233天，2022年10月14日正式接手管理国金量化多因子股票C，任职期间累计回报为95.15%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金智享量化选股混合A（018823），季度净值涨幅为5.05%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,一季度市场活跃度高于2025年四季度,处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和残差波动等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平,切换较为频繁,持续性差;市值类因子在报告期内波动相对较小,延续性较强。行业涨跌方面,超半数中信一级行业在报告期内录得下跌,其中涨幅大于8%的行业为煤炭、石油石化、电力及公用事业;录得较大跌幅的行业有综合金融、非银行金融、消费者服务等。一季度市场受宏观事件冲击较大,在滞胀预期升温的影响下,各大类资产的波动率均不同程度抬升。产品层面,报告期内本基金超额收益的波动率低于历史平均水平,风险模型的优化一定程度降低了市场大幅波动对超额收益的影响。
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