四季报点评：诺安中证500指数增强C基金季度涨幅-2.84%

证券之星消息，日前诺安中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-2.84%。

从业绩表现来看，诺安中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为6.36%，在同类基金中排名466/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-19.02%，成立以来的最大回撤为-40.73%。

从基金规模来看，诺安中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模2141.9万元变化了811.89万元，环比变化了37.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，无债券类资产，现金占净值比6.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.79%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为0.78%。

诺安中证500指数增强C现任基金经理为王海畅 孔 。其中在任基金经理孔 已从业2年又301天，2023年6月3日正式接手管理诺安中证500指数增强C，任职期间累计回报为-14.73%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安多策略混合（320016），季度净值涨幅为12.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：成交方面,四季度的中证500成分股跟随全市场呈现活跃度的显著修复。指数点位方面,中证500指数小幅收跌,好于沪深300,弱于中证1000。行业指数方面,中证500指数成分中占比较高的电子、计算机、国防军工行业的涨幅相对可观,医药、基础化工行业则相对弱势。截至季末,中证500指数的动态PB估值分位数和动态ROE分位数均处于历史长区间的10%～20%范围,如果统计区间拉至近3年看,估值水平在1/3分位数附近,小幅领先ROE的对应水平。 从各类因子的表现看,四季度的分水岭出现在11月中下旬,前期弹性类风格因子呈现强劲的正超额,而多数长期有效的价量因子呈现显著偏离历史均值的负超额。同期小市值因子亦表现抢眼。以三季报中曾经提及的变盘时间点为基准,"弹性类风格因子正超额"与"多数长期有效选股因子遭遇短期回撤"这样的局面同时发生的原因可能有一部分在于,截至变盘时间点,股票弹性因子值与动量因子值已经保持了较长时间的负截面相关性。 产品在四季度前半段的超额收益承压,后半段超额收益逐步回暖。在跟踪误差方面,产品的控制符合事前预期。我们对深度学习类策略的参数做了进一步的精细调优,对多因子类策略的因子组合亦做了适应性调整,让后者为前者提供更有效的补充,用两类策略协同争取为投资者提供更加稳定的超额收益。

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