一季报点评：国金量化多策略C基金季度涨幅4.08%_基金频道

证券之星消息，日前国金量化多策略C基金公布一季报，2026年一季度最新规模38.63亿元，季度净值涨幅为4.08%。

从业绩表现来看，国金量化多策略C基金过去一年净值涨幅为55.53%，在同类基金中排名572/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-8.71%，成立以来的最大回撤为-28.39%。

从基金规模来看，国金量化多策略C基金2026年一季度公布的基金规模为38.63亿元，较上一期规模5.39亿元变化了33.24亿元，环比变化了616.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.52%，无债券类资产，现金占净值比8.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.61%。

国金量化多策略C现任基金经理为姚加红马芳。其中在任基金经理马芳已从业5年又233天，2023年2月22日正式接手管理国金量化多策略C，任职期间累计回报为54.79%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金智享量化选股混合A（018823），季度净值涨幅为5.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,一季度市场活跃度高于2025年四季度,处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和残差波动等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平,切换较为频繁,持续性差;市值类因子在报告期内波动相对较小,延续性较强。行业涨跌方面,超半数中信一级行业在报告期内录得下跌,其中涨幅大于8%的行业为煤炭、石油石化、电力及公用事业;录得较大跌幅的行业有综合金融、非银行金融、消费者服务等。一季度市场受宏观事件冲击较大,在滞胀预期升温的影响下,各大类资产的波动率均不同程度抬升。报告期内,本基金超额收益来源较为均衡,体现"多策略"投资框架的分散优势。同时,风险模型对市场共同风险变动范围的约束有助于在较大波动的市场环境中保持超额收益的相对稳定性。

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