二季报点评：创金合信量化多因子股票C基金季度涨幅13.82%

证券之星消息，日前创金合信量化多因子股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为13.82%。

从业绩表现来看，创金合信量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为11.83%，在同类基金中排名565/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-19.85%，成立以来的最大回撤为-41.19%。

从基金规模来看，创金合信量化多因子股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模1741.82万元变化了221.72万元，环比变化了12.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.42%，债券占净值比3.79%，现金占净值比11.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.84%，第一大重仓股为东芯股份（688110），持仓占比为1.66%。

创金合信量化多因子股票C现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业8年又340天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化多因子股票C，任职期间累计回报为95.64%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证科创创业50指数增强A（017412），季度净值涨幅为65.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股逐渐修复三月的调整,但在五月中下旬后,市场出现明显的分化,科技板块如电子、通信等行业大幅上涨,对应融资资金大幅流入,而非科技板块如医药、消费、金融等行业资金持续流出,流动性不足,持续下跌。AI快速发展,四月和五月全球AI相关的代表企业业绩披露,进一步验证了科技行业的高景气度,市场也沿着高景气度方向不断扩散,非高景气度方向被持续虹吸。A股层面,尽管主要的宽基指数走势较好,但多数个股表现较差,个股中位数表现持续走弱,分化较为极致,投资难度较大。2026年二季度,基金的业绩基准中证1000指数上行,累计上涨15.62%。基准指数成份股内,表现较好的几个行业是电子89.88%、通信66.12%、建材34.75%,表现较差的几个行业是消费者服务-21.84%、农林牧渔-19.41%、综合-18.18%。风格方面,成长风格和盈利风格整体占优,二季度对组合超额贡献较多的风格因子包括成长因子、贝塔因子和动量因子。报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

本文数据来源于创金合信量化多因子股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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