二季报点评：融通中证A500指数增强C基金季度涨幅14.38%

证券之星消息，日前融通中证A500指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为14.38%。

从业绩表现来看，融通中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为19.72%，在同类基金中排名432/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-11.58%，成立以来的最大回撤为-11.58%。

从基金规模来看，融通中证A500指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3918.44万元变化了252.48万元，环比变化了6.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.64%，无债券类资产，现金占净值比5.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.76%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.73%。

融通中证A500指数增强C现任基金经理为何天翔 熊俊杰。其中在任基金经理何天翔已从业11年又273天，2025年3月18日正式接手管理融通中证A500指数增强C，任职期间累计回报为21.85%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为52.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对中证A500指数增强基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u3000回顾2026年2季度,中证A500上涨14.26%,沪深300上涨11.9%,中证500上涨18.56%,中证1000上涨15.62%,创业板指上涨36.35%,总体呈现中大盘成长占优的行情,市场日均成交额约2.9万亿,相较上个季度持续明显放量,两融余额显著攀升,其占流通市值的比例亦同步提升,近60个交易日新成立偏股基金份额约2300亿,较前期略有回落,总体而言,市场情绪持续走高。 u3000u3000在指数增强方面,本基金持续深耕多因子多策略的量化选股增强模型,通过在不同风格域中构建不同的增强策略,最后再将多策略整合为综合增强策略。2026年2季度,首先,持续基于level2数据挖掘高频量价因子,丰富模型的Alpha来源;同时,利用AI大模型挖掘一些与现有因子低相关的特色因子,进一步丰富模型的Alpha来源。风险管理方面,2026年2季度持续采用现有较为成熟的风险管理框架,同时,也利用AI大模型去捕捉市场的特色风险项,对现有的风险管理框架进行拓展。总体而言,截止至2026年2季度末,组合总体风格较为均衡,变动不大,从风格暴露上看,在满足风险约束的前提下,组合在Barra风格因子上的暴露均较低,相对来看,在低估值上的暴露先降后升,在成长上暴露先升后降。未来,本基金还是会基于量化模型得到最终持仓,Alpha模型和风险管理模型也会结合具体情况持续优化升级。

本文数据来源于融通中证A500指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。