二季报点评：中信建投量化选股股票C基金季度涨幅12.51%

证券之星消息，日前中信建投量化选股股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为12.51%。

从业绩表现来看，中信建投量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为11.08%，在同类基金中排名579/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-12.78%，成立以来的最大回撤为-13.38%。

从基金规模来看，中信建投量化选股股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3144.53万元变化了-231.83万元，环比变化了-7.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.7%，无债券类资产，现金占净值比12.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.36%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为3.14%。

中信建投量化选股股票C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又75天，2024年5月24日正式接手管理中信建投量化选股股票C，任职期间累计回报为26.89%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投中证500增强A（006440），季度净值涨幅为17.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一、二季度,A股市场整体震荡走强,但行业和个股表现高度分化,科技成长风格显著占优,市场收益集中度及风格暴露风险有所上升。较为活跃的市场交易和明显的个股分化,为量化选股策略提供了获取超额收益的空间,同时也对模型的稳定性、适应性和风险控制能力提出了更高要求。报告期内,本基金继续坚持量化选股投资策略,基于多因子模型,从盈利质量、成长能力、景气趋势、估值水平及量价行为等维度对上市公司进行综合评估,构建并动态优化投资组合。同时,基金持续加强对行业偏离、风格暴露、个股集中度、组合流动性及换手成本的约束,降低组合对单一行业和单一风格因子的依赖,努力提升组合的风险收益比。展望后市,A股市场的结构性分化预计仍将持续,产业景气趋势和企业盈利兑现能力可能成为影响市场定价的重要因素,为量化选股策略挖掘个股超额收益提供基础。但部分热门方向估值和交易拥挤度处于较高水平,风格切换及因子阶段性失效的风险亦需关注。本基金将继续加强模型迭代和因子有效性检验,提升信号来源的多样性,完善组合优化和风险控制体系,力争在控制回撤及组合风险的前提下,实现较为稳健、可持续的投资回报。

本文数据来源于中信建投量化选股股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。