证券之星消息，日前贝莱德沪深300指数增强A基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.0亿元，季度净值涨幅为10.53%。
从业绩表现来看，贝莱德沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为12.31%，在同类基金中排名592/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-9.43%，成立以来的最大回撤为-10.66%。
从基金规模来看，贝莱德沪深300指数增强A基金2026年二季度公布的基金规模为2.0亿元，较上一期规模2.55亿元变化了-5492.65万元，环比变化了-21.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.68%，债券占净值比5.19%，现金占净值比6.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.66%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.51%。
贝莱德沪深300指数增强A现任基金经理为王晓京。其中在任基金经理王晓京已从业1年又239天，2024年11月26日正式接手管理贝莱德沪深300指数增强A，任职期间累计回报为24.71%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为贝莱德中证500指数增强A（025418），季度净值涨幅为16.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在产品运作层面,截至2026年6月30日,本基金二季度取得了收益率10.53%(A类)及10.43%(C类),但相较于业绩比较基准取得了负的超额收益,分别为-0.77%(A类)及-0.87%(C类)。其中行业维度,二季度相较于业绩比较基准超额收益贡献居前的行业板块为银行、医药生物、汽车,主要贡献来自个股选择;而电子、建筑材料及非银金融板块对组合的超额收益拖累居前。本基金在二季度继续运用了股指期货优化组合的现金管理、灵活调节股票的风险敞口,股指期货的投资在本季度对整体组合管理及超额收益均有积极拉动。 u3000u3000回顾本季度权益市场的表现,伴随美伊停火协议的初步达成及延续,地缘冲突的烈度降低,全球风险资产、尤其A股市场的情绪重新升温,但在多个宏观和地缘因素催化下整体市场振幅有所放大。宏观经济层面,二季度中国整体经济增长受到出口强劲增长(同比超过15%)的拉动,投资和内需的弱复苏未造成拖累。一季度上市公司财报中的盈利修复及科技类行业的业绩增长也为本季度市场的上行带来有力支撑。沪深300价格指数在二季度实现11.9%的回报。从市场结构来看,在海外映射、产业趋势催化及盈利确定性等多重因素共振下,二季度市场进入了科技类行业大幅引领其他行业的结构性牛市态势。市场风格也展现了出了强劲的大盘成长偏向,科创50指数单季度回报75.7%,而中证红利指数单季度回撤-12.3%, 申万食品饮料行业指数受到历史数据下修的影响本季度回撤-17.3%, 资产类别间分化显著。基于市场上行但分行加剧背景,本基金在4月小幅增加了主动风险敞口,并持续将主要的主动风险暴露放在个股选择上。伴随市场的上行,组合的累积超额收益逐渐修复,其中情绪类信号是推动4月超额表现的主要驱动力。5月至6月,A股市场增量注意力聚焦科技,除了科技板块的强劲外,市场对于其他行业的反映不够显著。本基金配置相对分散,且情绪及基本面类的信号在这种极致的市场行情下表现也有所拖累,因此组合的超额收益出现了一定幅度的回撤,尽管本季度组合个股选择部分的表现相对有韧性。基于去年以来以及本季度全球出现的较长的结构性AI浪潮相关市场行情,贝莱德全球平台不断加强在主题行情方面的探索：充分运用大语言模型及前沿Agentic(自主的)科技去辨识符合特定主题的个股,进而生成该主题下的股票篮子并定义潜在受益、受损资产,从而构建适应特定主题行情的信号。虽然本季度超额收益阶段性承压,我们认为模型及策略的长期有效性并未改变,仍对量化选股的投资方法论抱有信心。
本文数据来源于贝莱德沪深300指数增强A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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