三季报点评：创金合信沪深300指数增强C基金季度涨幅-4.90%

证券之星消息，日前创金合信沪深300指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.51亿元，季度净值涨幅为-4.9%。

从业绩表现来看，创金合信沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-8.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-13.46%，成立以来的最大回撤为-39.54%。

从基金规模来看，创金合信沪深300指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.51亿元，较上一期规模1.24亿元变化了2766.16万元，环比变化了22.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.77%，债券占净值比5.23%，现金占净值比5.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.12%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.62%。

创金合信沪深300指数增强C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业9年又75天，2018年11月19日正式接手管理创金合信沪深300指数增强C，任职期间累计回报为78.87%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为11.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观交易主线从政策分化转向利率冲击与产业景气的拉锯。美国方面,通胀粘性持续,美联储9月加息25个基点,市场对年内进一步加息的预期升温。中东局势再度升级,霍尔木兹海峡通行量明显回落,能源价格大幅上涨,全球通胀预期再获支撑。国内方面,三季度经济呈"工业生产和出口较强、消费偏弱、投资承压"的分化格局,但政策端明显加力,国常会明确加大逆周期调节力度,专项债发行提速,新质生产力相关领域投资保持高增,市场对后续增量政策仍有期待。大类资产方面,原油大涨,黄金反弹后回落,美元指数上涨,美股小幅上涨。国内市场方面,主要指数普遍下跌,科技板块调整幅度较大,资金从高位方向撤出,银行、红利等低位板块逆势走强,风格切换特征鲜明。 本基金以沪深300指数为基准,2026年三季度,沪深300指数下跌,指数成分股内,行业表现分化较大,相对表现较好的行业是采掘、房地产、银行,表现较差的是电子、通信、电气设备。风格方面,成分股内价值因子表现较好,beta因子表现较差。 在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,力争增厚投资组合收益。

本文数据来源于创金合信沪深300指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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