三季报点评：中信保诚沪深300指数增强C基金季度涨幅-11.70%

证券之星消息，日前中信保诚沪深300指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为-11.7%。

从业绩表现来看，中信保诚沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-10.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-19.02%，成立以来的最大回撤为-19.02%。

从基金规模来看，中信保诚沪深300指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模1.94亿元变化了-5126.19万元，环比变化了-26.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.57%，债券占净值比0.03%，现金占净值比8.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.11%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.27%。

中信保诚沪深300指数增强C现任基金经理为姜鹏。其中在任基金经理姜鹏已从业2年又316天，2023年12月18日正式接手管理中信保诚沪深300指数增强C，任职期间累计回报为23.88%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。本基金为指数增强型基金,股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求获得超越标的指数的超额收益。 市场方面,三季度A股市场整体呈现高位震荡、结构再平衡的格局。科技成长板块在经历二季度极致上涨后,三季度波动明显加剧,板块内部出现高低切换与精耕细作的特征;与此同时,前期大幅跑输的消费、地产链等低位板块在政策预期催化下出现阶段性估值修复,市场风格向再平衡过渡。行业层面,通信、电子等行业出现明显回调,消费内需等低估值行业重新获得资金关注。市场情绪方面,三季度末情绪指标探底,融资余额与成交活跃度同步收缩。风格因子方面,三季度动量和成长类因子出现明显回调,前期超跌的价值、红利、估值、低波等因子出现明显反弹,超额收益大幅修复,量价类因子亦有一定的表现。整体而言,二季度A股出现了实质性的风格切换,近年来A股风格切换出现频率较高,对组合风险管理提出了一定的挑战。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取更高的超额收益。本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极的参与主板及科创板、创业板等新股申购,力争为基金获取收益增厚机会。同时,本基金管理人秉承尽职尽责、为投资者负责的态度,认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

本文数据来源于中信保诚沪深300指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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