三季报点评：建信深证100指数增强基金季度涨幅-18.65%

证券之星消息，日前建信深证100指数增强基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为-18.65%。

从业绩表现来看，建信深证100指数增强基金过去一年净值涨幅为-14.29%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-29.22%，成立以来的最大回撤为-46.0%。

从基金规模来看，建信深证100指数增强基金2026年三季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模1.13亿元变化了-2019.12万元，环比变化了-17.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.19%，无债券类资产，现金占净值比9.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.55%。

建信深证100指数增强现任基金经理为梁洪昀。其中在任基金经理梁洪昀已从业16年又362天，2012年3月16日正式接手管理建信深证100指数增强，任职期间累计回报为127.6%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金管理人主要依托量化投资模型开展指数增强策略的投资管理,并将风险控制要求贯穿于组合构建及日常运作的各个环节。同时,根据实际投资需要,适度运用其他辅助性策略,力争在有效跟踪业绩比较基准的基础上,获取相对稳健的超额收益。总体而言,量化模型始终是基金投资决策和组合管理的主要依据,在持仓配置、组合优化及风险约束等方面发挥着核心作用。 u3000u3000在具体投资运作过程中,基金管理人密切关注市场环境及组合风险收益特征的变化,持续评估持仓结构与风格因子的暴露情况,并结合量化模型的运行结果,适时对投资组合进行优化调整,以增强策略对不同市场行情的适应性。同时,管理人持续监测组合相对业绩比较基准的收益表现,将超额收益的稳定性作为评估策略运行效果的重要参考。报告期内,基金整体换手率保持在适度水平,在确保投资策略有效实施的同时,注重交易成本管理,努力提升组合的运行效率。报告期内,基金取得了一定的超额收益。 u3000u3000报告期内标的指数整体呈现震荡下行走势,期间虽有阶段性反弹,但总体运行重心有所下移。部分指数成分股的权重在相当一段时间内持续高于10%,由于受到相关法律法规及投资比例限制,基金无法完全按照指数权重进行配置,需要对相关个股采取适当低配的方式进行处理。由此产生的持仓差异,对基金的跟踪误差及超额收益波动形成了一定影响,也增加了组合管理和风险控制的难度。针对上述情况,管理人通过量化分析和组合优化,努力降低相关约束对策略运行效果的影响,保持基金投资运作的相对稳定。 u3000u3000此外,报告期内基金适度参与了深圳证券交易所的新股申购,并结合新股上市后的市场表现及交易情况,对获配股份择机在二级市场进行卖出。总体来看,新股投资对基金收益形成了一定的积极贡献,但受新股发行规模及实际中签数量相对有限等因素影响,该部分收益对基金整体业绩的贡献幅度较为有限。

本文数据来源于建信深证100指数增强2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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