方正证券股份有限公司
方正证券金港湾六个月持有期债券型集
合资产管理计划资产管理合同
管理人:方正证券股份有限公司
托管人:华夏银行股份有限公司
二○二○年十二月
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
1
目 录
第一部分 前言.................................................................................................................................1
第二部分 释义.................................................................................................................................3
第三部分 集合计划的基本情况.....................................................................................................9
第四部分 集合计划的历史沿革...................................................................................................11
第五部分 集合计划的存续...........................................................................................................12
第六部分 集合计划份额的申购与赎回.......................................................................................13
第七部分 资产管理合同当事人及权利义务...............................................................................23
第八部分 集合计划份额持有人大会...........................................................................................31
第九部分 管理人、托管人的更换条件和程序...........................................................................40
第十部分 集合计划的托管...........................................................................................................43
第十一部分 集合计划份额的登记...............................................................................................44
第十二部分 集合计划的投资.......................................................................................................46
第十三部分 集合计划的财产.......................................................................................................54
第十四部分 集合计划资产估值...................................................................................................55
第十五部分 集合计划费用与税收...............................................................................................61
第十六部分 集合计划的收益与分配...........................................................................................65
第十七部分 集合计划的会计与审计...........................................................................................67
第十八部分 集合计划的信息披露...............................................................................................68
第十九部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算...........................................................75
第二十部分 违约责任...................................................................................................................77
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...................................................................................78
第二十二部分 合同的效力...........................................................................................................78
第二十三部分 其他事项...............................................................................................................79
第二十四部分 资产管理合同内容摘要.......................................................................................79
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
1
第一部分 前言
一、订立本合同的目的、依据和原则
1、订立本合同的目的是保护投资人合法权益,明确合同当事人的权利义务,
规范集合资产管理计划运作。
2、订立本合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
《证券公司大集合资产管理业务适用见>操作指引》(以下简称“《操作指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、资产管理合同是规定资产管理合同当事人之间权利义务关系的基本法律
文件,其他与集合计划相关的涉及资产管理合同当事人之间权利义务关系的任何
文件或表述,如与资产管理合同有冲突,均以资产管理合同为准。资产管理合同
当事人按照《基金法》、资产管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
资产管理合同的当事人包括集合计划管理人(以下简称“管理人”)、集合计
划托管人(以下简称“托管人”)和集合计划份额持有人。集合计划投资人自依本
合同取得集合计划份额,即成为集合计划份额持有人和本合同的当事人,其持有
集合计划份额的行为本身即表明其对资产管理合同的承认和接受。
三、本集合计划由民族金港湾 1 号集合资产管理计划变更而来,民族金港湾
1 号集合资产管理计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、
《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、原《民族金港湾 1 号集合资产
管理计划集合资产管理合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员
会( 以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对民族金港湾 1 号集合资产管理计划变更为本集合计划的批准,
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
2
并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表
明投资于本集合计划没有风险。
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产,
但不保证投资于本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读本集合计划招募说明书、资产管理合同、产品资料概要
等信息披露文件,自主判断本集合计划的投资价值,自主做出投资决策,自行承
担投资风险。
四、管理人、托管人在本合同之外披露涉及本集合计划的信息,其内容涉及
界定资产管理合同当事人之间权利义务关系的,如与资产管理合同有冲突,以资
产管理合同为准。
五、本集合计划按照中国法律法规成立并运作,若资产管理合同的内容与届
时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为
准。
六、对于投资者依据原《民族金港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合
同》获得的民族金港湾 1 号集合资产管理计划份额,自本资产管理合同生效之日
起全部自动转换为本集合计划 A 类计划份额。在本集合计划存续期间,A 类计
划份额只开放赎回,不开放申购,不设置锁定持有期限。投资者可在本集合计划
开放赎回业务后每自然季度首月的前三个工作日办理赎回。
七、本资产管理合同生效后申购的份额为 C 类计划份额。本集合计划 C 类
份额设置六个月锁定持有期限,集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务,
由红利再投资而来的 C 类计划份额不受锁定持有期的限制。自锁定持有期结束
后即进入开放持有期,可以办理赎回业务。具体请见“第六部分 集合计划份额的
申购与赎回”部分。
八、本集合计划 A 类份额逐笔计提业绩报酬,由于管理人可能计提业绩报
酬,投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的该类集合计划份额净值。投资
者实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。集合计划管理人在规定网站等媒介
每日披露的集合计划份额净值为未扣除业绩报酬的集合计划份额净值。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
3
第二部分 释义
在本合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、集合计划或本集合计划:指方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资
产管理计划
2、管理人:指方正证券股份有限公司
3、托管人:指华夏银行股份有限公司
4、资产管理合同、《资产管理合同》或本合同:指《方正证券金港湾六个月
持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对本合同的任何有效修订和补
充
5、托管协议:指管理人与托管人就本集合计划签订之《方正证券金港湾六
个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书:指《方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计
划招募说明书》及其更新
7、产品资料概要:指《方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理
计划产品资料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通
知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
4
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修
正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、资产管理合同当事人:指受资产管理合同约束,根据资产管理合同享有
权利并承担义务的法律主体,包括管理人、托管人和集合计划份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、集合计划份额持有人:指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计
划份额的投资人
22、集合计划销售业务:指管理人或销售机构宣传推介集合计划,办理集合
计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指方正证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
5
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务
协议,办理集合计划销售业务的机构
24、登记业务:指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务
的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办
理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司或接受方正证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
26、集合计划账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所
管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户
27、集合计划交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的集合计划
份额变动及结余情况的账户
28、资产管理合同生效日:指根据《证券公司大集合资产管理业务适用于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更后的《方正证券金港
湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日,原《民族金
港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日失效
29、资产管理合同终止日:指资产管理合同规定的合同终止事由出现后,集
合计划财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期:指原《民族金港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》
生效至本合同终止之间的期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日。
资产管理合同剩余存续期限不足 182 天时,集合计划份额的申购届时根据管理人
公告办理
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
6
35、开放时间:指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时
做出的修订,是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理登
记业务的集合资产管理计划登记方面的业务规则
37、申购:指资产管理合同生效后,投资人根据资产管理合同和招募说明书
的规定申请购买集合计划份额的行为
38、赎回:指资产管理合同生效后,集合计划份额持有人按资产管理合同和
招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为
39、集合计划转换:指集合计划份额持有人按照本合同和管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有管理人管理的、某一集合计划的集合计划份额转换
为管理人管理的其他集合计划的份额的行为
40、转托管:指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施
的变更所持集合计划份额销售机构的操作
41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式
42、巨额赎回:指本集合计划单个开放日,集合计划净赎回申请(赎回申请
份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集
合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的
10%
43、元:指人民币元
44、集合计划收益:指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券
价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本
和费用的节约
45、集合计划资产总值:指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、
集合计划应收款项及其他资产的价值总和
46、集合计划资产净值:指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
47、集合计划份额净值:指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份
额总数
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
7
48、集合计划资产估值:指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集
合计划资产净值和集合计划份额净值的过程
49、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及互联网网站(包
括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
50、A 类计划份额:指对于投资者依据原《民族金港湾 1 号集合资产管理计
划集合资产管理合同》获得的民族金港湾 1 号集合资产管理计划份额,自本资产
管理合同生效之日起全部自动转换为本集合计划 A 类计划份额。在本集合计划
存续期间,A 类计划份额只开放赎回,不开放申购,不设置锁定持有期。投资者
可在本集合计划开放赎回业务后每自然季度首月的前三个工作日办理赎回,具体
业务办理时间在相关公告中规定。
51、C 类计划份额:指本资产管理合同生效后申购的份额。本集合计划 C
类份额设置六个月锁定持有期限,集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业
务,由红利再投资而来的 C 类计划份额不受锁定持有期的限制。自锁定持有期
结束后即进入开放持有期,可以办理赎回业务。
52、锁定持有期:对于每份非红利再投资而来的集合计划 C 类计划份额,
锁定持有期指集合计划份额申购确认日起(即锁定持有期起始日),至集合计划
份额申购确认日满 6 个月对日前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,集合
计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。若该对日为非工作日或不存在对应日
期的,则顺延至下一个工作日
53、开放持有期:对于每份非红利再投资而来的集合计划 C 类计划份额,
自锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定持有期到期日下
一个工作日。每份非红利再投资而来的集合计划 C 类计划份额在开放持有期期
间的开放日可以办理赎回业务
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当本集合计划遭遇大额申购赎回时,通过调整集合计
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
8
划份额净值的方式,将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、
赎回的投资者,从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响,确保投资
人的合法权益不受损害并得到公平对待
56、侧袋机制:指将本集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一
个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平
对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,
专门账户称为侧袋账户
57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
58、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、大集合计划:指《证券公司大集合资产管理业务适用构资产管理业务的指导意见>操作指引》规范的大集合产品
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
9
第三部分 集合计划的基本情况
一、集合计划的名称
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划
二、集合计划的类别
债券型集合资产管理计划
三、集合计划的运作方式
契约型开放式
本集合计划A类计划份额只开放赎回,不开放申购,不设置锁定持有期。投
资者可在本集合计划开放赎回业务后每自然季度首月的前三个工作日办理赎回,
具体业务办理时间在相关公告中规定。
本集合计划 C 类计划份额设定锁定持有期,锁定持有期为六个月。锁定持
有期到期后进入开放持有期,每份 C 类计划份额自开放持有期首日起才能办理
赎回业务。由红利再投资而来的 C 类计划份额不受锁定持有期限的限制。
具体请见“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”部分。
四、集合计划的投资目标
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现
集合计划资产的长期稳健增值。
五、集合计划份额的面值
本集合计划份额的面值为人民币 1.00 元。
六、集合计划的存续期限
自原《民族金港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》生效至本合同
终止之间的期限。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
10
本集合计划自本资产管理合同生效日起存续期不得超过 3 年。
七、集合计划份额的类别
本集合计划根据申购、赎回规则,固定管理费率和业绩报酬收取方式的不同,
将集合计划份额分为不同的类别。
对于投资者依据原《民族金港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》
获得的民族金港湾 1 号集合资产管理计划份额,自本资产管理合同生效之日起全
部自动转换为本集合计划 A 类计划份额。在本集合计划存续期间,A 类计划份
额只开放赎回,不开放申购,不设置锁定持有期。
本资产管理合同生效后申购的份额为 C 类计划份额。本集合计划对于 C 类
计划份额设置锁定持有期。在锁定持有期内不办理赎回业务,自锁定持有期届满
的下一工作日起(含该日),投资者可以提出赎回申请。由红利再投资而来的 C
类计划份额不受锁定持有期的限制。
本集合计划 A 类和 C 类计划份额分别设置代码,分别计算和公告各类集合
计划份额净值和各类集合计划份额累计净值。
本集合计划不同份额类别之间不得互相转换。
有关集合计划份额类别的具体设置、费率水平等由集合计划管理人确定,并
在招募说明书、产品资料概要中公告。
根据集合计划实际运作情况,在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及
对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与集合计划托管人协
商一致,集合计划管理人可增加、减少或调整集合计划份额类别设置、对集合计
划份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告,不需要召开集合计划份额持有人大会。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
11
第四部分 集合计划的历史沿革
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划由民族金港湾 1 号
集合资产管理计划变更而来。
民族金港湾 1 号集合资产管理计划为限定性集合资产管理计划,自 2012 年
8 月 6 日起开始募集并于 2012 年 9 月 7 日结束募集,于 2012 年 9 月 17 日成立。
根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用操作指引》的规定, 本集
合计划参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监
会的规定进行变更,并将集合计划名称变更为“方正证券金港湾六个月持有期债
券型集合资产管理计划”,变更后的资产管理合同自集合计划管理人公告的生效
之日起生效,原《民族金港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起
失效。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
12
第五部分 集合计划的存续
《资产管理合同》生效后,连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量
不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的,管理人应当在定期报
告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,管理人应当在 10 个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计
划合并或者终止资产管理合同等,并在 6 个月内召开集合计划份额持有人大会进
行表决。
本集合计划自本资产管理合同生效日起存续期不得超过 3 年。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
13
第六部分 集合计划份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人
在招募说明书或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管
理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。
若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可
以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销
售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
资产管理合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交
易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
集合计划管理人自资产管理合同生效之日起不超过 3 个月开始办理 C 类计
划份额的申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
民族金港湾 1 号集合资产管理计划份额,自本资产管理合同生效之日起全部
自动转换为本集合计划 A 类计划份额。在本集合计划存续期间,A 类计划份额
只开放赎回,不开放申购,不设置锁定持有期。投资者可在本集合计划可办理开
放赎回业务后每自然季度首月的前三个工作日办理赎回,具体业务办理时间在相
关公告中规定。
C 类计划份额在锁定持有期到期后的下一个工作日起(含),C 类计划份额
持有人方可就该计划份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本集合计划 C 类
计划份额,则其持有的 C 类计划份额的赎回开放时间可能不同。由红利再投资
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
14
而来的 C 类计划份额不受锁定持有期限的限制。
在确定申购开始与赎回开始时间后,管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的
申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其集合计划份额申购、赎回或转换价格
为下一开放日集合计划份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份
额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销,集合计划销
售机构另有规定的,以集合计划销售机构的规定为准;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照持有集合计划份额登记日期的先后次
序进行顺序赎回,集合计划份额持有人持有原民族金港湾 1 号集合资产管理计划
份额的期限连续计算;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则,
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购集合计划份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;集合计划份额登记机构确认集合计划份额时,申购生效。
集合计划份额持有人递交赎回申请,赎回成立;集合计划份额登记机构确认
赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,管理人将在法律法规规定的期限内
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
15
支付赎回款项。正常情况下,投资者赎回(T 日)申请生效后,管理人将在 T+
7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本
合同有关条款处理。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故
障、银行数据交换系统故障或其它非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处
理流程时,赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日),在正常情况下,登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行
确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,
则申购款项(无利息)退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内,对
上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
因投资者怠于行使权利,致使其相关权益受损的,集合计划管理人、集合计划托
管人、集合计划销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
集合计划管理人可在法律法规允许的范围内、在不对集合计划份额持有人利
益造成损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。集合计划
管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的
最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、管理人可以规定投资人每个集合计划交易账户的最低集合计划份额余额,
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限,具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、管理人可以规定本集合计划的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金
额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限,具
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
16
体规定请参见招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施,切实保护存量集合计划份额持有
人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对集合
计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。
6、管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额
等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本集合计划 A 类、C 类计划份额分别设置代码,分别计算和公告各类集
合计划份额净值和各类集合计划份额累计净值。本集合计划各类集合计划份额净
值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或
损失由集合计划财产承担。T 日的各类集合计划份额净值在当天收市后计算,并
在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本集合计划申购份额的计算详见《招
募说明书》。本集合计划 C 类计划份额的申购费率由管理人决定,并在招募说明
书及产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计
划份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后 2 位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本集合计划赎回金额的计算详见《招募说
明书》。本集合计划的赎回费率由管理人决定,并在招募说明书及产品资料概要
中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类集合计划份额净值
并扣除应计提的业绩报酬(如有)及其他相应的费用,赎回金额单位为元。上述
计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由集
合计划财产承担。
4、C 类计划份额的申购费用由申购 C 类计划份额的投资者承担,不列入集
合计划财产。
5、赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担,在集合计划
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
17
份额持有人赎回集合计划份额时收取。赎回费用归入集合计划财产的比例依照相
关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入集合计划财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低
于 1.5%的赎回费,并全额计入集合计划财产。
6、投资者申购本集合计划 C 类计划份额需缴纳申购费。本集合计划各类计
划份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算
方法和收费方式由管理人根据资产管理合同的规定确定,并在招募说明书中列
示。管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
7、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机
制,以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规
以及监管部门、自律规则的规定。
8、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定的情形下根据市
场情况制定促销计划,定期或不定期地开展促销活动。在促销活动期间,按相关
监管部门要求履行必要手续后,管理人可以适当调低集合计划的销售费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。
2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停
接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致管理人无法计算当日集合计
划资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利
益时。
5、集合计划资产规模过大,使管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对集合计划业绩产生负面影响,或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益
的情形。
6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
18
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确
认后,管理人应当暂停接受集合计划申购申请。
7、管理人、托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致集合计划销售系
统、集合计划登记系统或集合计划会计系统无法正常运行。
8、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划
份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
9、当日某笔申购申请超过管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人
单日申购金额上限、本集合计划单日净申购比例上限、本集合计划总规模上限的,
或接受该申购申请会使单个投资人累计持有的集合计划份额超出管理人公告的
限额时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停
接受投资人申购申请时,管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公
告。发生上述第 8、9 项情形时,管理人可以采取比例确认等方式对该投资人
的申购申请进行限制,管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人
的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂停申购
的情况消除时,管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。
2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致管理人无法计算当日集合计
划资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时,
管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
19
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确
认后,管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支
付赎回款项时,管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情
形,按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转
换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的 10%,即
认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当集合计划出现巨额赎回时,管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大
波动时,管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
20
处理,无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)当本集合计划发生巨额赎回时,如发生单个开放日内单个集合计划份
额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一开放日的集合计划总份额的 10%时,
管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实
施延期办理,管理人只接受其集合计划总份额 10%部分作为当日有效赎回申请,
而对该单个集合计划份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与当日其他投
资者的赎回申请按前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”条款处理。延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的集合计
划份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选
择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申
请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如管理人认
为有必要,可暂停接受集合计划的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,管理人应当通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人,说明有关处理方
法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,管理人应在规定期限内在规定媒介上
刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登
集合计划重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类集合计划份额
净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,和计划重
新开放申购或赎回时,管理人应提前 2 日在规定媒介上刊登集合计划重新开放申
购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的各类集合计划份额净值。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
21
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,管理人应每 2 周至少刊登暂停
公告 1 次。暂停结束,集合计划重新开放申购或赎回时,管理人应提前 2 日在规
定媒介上连续刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的
各类集合计划份额净值。
十一、集合计划转换
管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办本集合计划与管
理人管理的其他集合计划之间的转换业务,集合计划转换可以收取一定的转换
费,相关规则由管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定并公告,并提
前告知托管人与相关机构。
十二、集合计划的非交易过户
集合计划的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资
人。
继承是指集合计划份额持有人死亡,其持有的集合计划份额由其合法的继承
人继承;捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性
质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计
划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办
理非交易过户必须提供登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按登记机构的规定办理,并按登记机构规定的标准收费。
十三、集合计划的转托管
集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转
托管,销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须
不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最
低申购金额。
十五、集合计划的冻结和解冻与质押
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
22
登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划账户或集合
计划份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与
收益分配,法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划
业务,管理人将制定和实施相应的业务规则。
十六、集合计划份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,管理人可受理集合计划份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的,将提前
公告,集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让
业务。
十七、其他业务
在相关法律法规允许的条件下,集合计划登记机构可依据其业务规则,受理
集合计划份额质押等业务,并收取一定的手续费用。
十八、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回
本集合计划实施侧袋机制的,本集合计划的申购和赎回安排详见招募说明书
或相关公告。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
23
第七部分 资产管理合同当事人及权利义务
一、管理人
(一) 管理人简况
名称:方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717
法定代表人:施华
设立日期:1994 年 10 月 26 日
批准设立机关及批准设立文号:浙江省人民政府办公厅浙政办发[1990]47
号文批准
证券资产管理业务资格批文及文号:证监许可[2009]304 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:82.32 亿
存续期限:持续经营
联系电话:95571/010-57395148
(二) 管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《资产管理合同》生效之日起,根据法律法规和《资产管理合同》
独立运用并管理集合计划财产;
(3)依照《资产管理合同》收取集合计划固定管理费以及法律法规规定或
中国证监会批准的其他费用;
(4)销售集合计划份额;
(5)按照规定召集集合计划份额持有人大会;
(6)依据《资产管理合同》及有关法律规定监督集合计划托管人,如认为
集合计划托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监
会和其他监管部门,并采取必要措施保护集合计划投资者的利益;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
24
(7)在集合计划托管人更换时,提名新的集合计划托管人;
(8)选择、更换集合计划销售机构,对集合计划销售机构的相关行为进行
监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划
登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用;
(10)依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案;
(11)在《资产管理合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产
生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为集合计划的利益依法为集合计划进行融
资;
(14)以管理人的名义,代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为集合计划提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关集合计划申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
集合计划份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续;
(3)自《资产管理合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用集合计划财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专
业化的经营方式管理和运作集合计划财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
25
分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用集
合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财产;
(7)依法接受集合计划托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方
法符合《资产管理合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净
值信息,确定集合计划份额申购、赎回的价格;
(9)进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除
《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开
披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合
计划份额持有人分配集合计划收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额
持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额
持有人大会;
(16)按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料不低于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,
并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集
合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、
估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知集合计划托管人;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
26
(20)因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份
额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督集合计划托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的
义务,集合计划托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时,管理人
应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿;
(22)当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计
划事务的行为承担责任;
(23)以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
二、托管人
(一) 托管人简况
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:李民吉
成立时间:1992 年 10 月 14 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]
组织形式:股份有限公司
注册资本:1538722.3983 万元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
(二) 托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的权利包括但不
限于:
(1)自《资产管理合同》生效之日起,依法律法规和《资产管理合同》的
规定安全保管集合计划财产;
(2)依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
27
准的其他费用;
(3)监督管理人对本集合计划的投资运作,如发现管理人有违反《资产管
理合同》及国家法律法规行为,对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需
账户、为集合计划办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集集合计划份额持有人大会;
(6)在管理人更换时,提名新的管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的义务包括但不
限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产;
(2)设立专门的集合计划托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够
的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员,负责集合计划财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保集合计划财产的安全,保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不
同的集合计划财产相互独立;对所托管的不同的集合计划分别设置账户,独立核
算,分账管理,保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面
相互独立;
(4)除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用集
合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管集合计划财产;
(5)保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关
凭证;
(6)按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按
照《资产管理合同》的约定,根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守集合计划商业秘密,除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关
规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集
合计划份额申购、赎回价格;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
28
(9)办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行;如
果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为,还应当说明托管人是否采取了
适当的措施;
(11)保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限;
(12)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与管理人核对;
(14)依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收
益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定,召集集合计划份
额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人
大会;
(16)按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作;
(17)参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知管理人;
(19)因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时,应承担赔偿责任,
其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义
务,管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时,应为集合计划份
额持有人利益向管理人追偿;
(21)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
三、集合计划份额持有人
投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受,
投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额,即成为本集合计划份额持有
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
29
人和《资产管理合同》的当事人,直至其不再持有本集合计划的份额。集合计划
份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章
或签字为必要条件。
同一类别每份集合计划份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人的
权利包括但不限于:
(1)分享集合计划财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余集合计划财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额;
(4)按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持
有人大会;
(5)出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会,对集合计划份额持
有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料;
(7)监督管理人的投资运作;
(8)对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人的
义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资集合计划,了解自身风险承受能力,自主判断集合计划的
投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注集合计划信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用;
(5)在其持有的集合计划份额范围内,承担集合计划亏损或者《资产管理
合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的
活动;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
30
(7)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(8)返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
31
第八部分 集合计划份额持有人大会
集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成,集合计划份额持有人
的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持
有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。
本集合计划份额持有人大会未设立日常机构。在本集合计划存续期内,根据
本集合计划的运作需要,集合计划份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构
的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开集合计划份额持有人大会,
但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外:
(1)终止《资产管理合同》(因不符合法律法规或中国证监会的要求而须终
止本集合计划的除外);
(2)更换管理人(集合计划管理人更换为本集合计划管理人独资或控股设
立的子公司除外);
(3)更换托管人;
(4)转换集合计划运作方式;
(5)调整管理人、托管人的报酬标准;
(6)变更集合计划类别;
(7)本集合计划与其他集合计划的合并;
(8)变更集合计划投资目标、范围或策略;
(9)变更集合计划份额持有人大会程序;
(10)管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本集合计划总份额 10%以上(含 10%)集合计划份
额的持有人(以管理人收到提议当日的集合计划份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开集合计划份额持有人大会;
(12)对集合计划当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合
计划份额持有人大会的事项。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
32
2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持
有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由管理人和托管人协商一致后
修改,不需召开集合计划份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的集合计划费用的收取;
(2)调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改;
(4)对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利
影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)集合计划推出新业务或服务;
(6)调整本集合计划份额类别的设置;
(7)管理人、登记机构、销售机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;
(8)管理人将本合同项下权利义务转让给其以独资或控股方式成立具有独
立法人资格的从事资产管理业务的公司;
(9)因法规政策调整而需要修订业绩报酬相关基准比例的,不需召开集合
计划份额持有人大会;
(10)按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人
大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外,集合计划份额持有人
大会由管理人召集;
2、管理人未按规定召集或不能召开时,由托管人召集;
3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的,应当向管理人提出
书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告
知托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;管理
人决定不召集,托管人仍认为有必要召开的,应当由托管人自行召集,并自出具
书面决定之日起 60 日内召开并告知管理人,管理人应当配合。
4、代表集合计划份额 10%以上(含 10%)的持有人就同一事项书面要求召
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
33
开集合计划份额持有人大会,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有
人代表和托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
管理人决定不召集,代表集合计划份额 10%以上(含 10%)的持有人仍认为有
必要召开的,应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理
人;托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并告知管理
人,管理人应当配合。
5、代表集合计划份额 10%以上(含 10%)的持有人就同一事项要求召开集
合计划份额持有人大会,而管理人、托管人都不召集的,单独或合计代表集合计
划份额 10%以上(含 10%)的持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证
监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的,管理
人、托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式
和权益登记日。
三、召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开集合计划份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒
介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记
日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
34
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为管理人,还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为托管人,则应另行书面通知管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为集合计划份额持有人,则应另行书面通知管理
人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表
对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、集合计划份额持有人出席会议的方式
集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、
监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席,现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持
有人大会,管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符
合以下条件时,可以进行集合计划份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委
托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《资产管理合同》和会议通知的规定,并且持有集合计划份额的凭证与管理人持
有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显
示,有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分
之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本
集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的集合
计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新
召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权
益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计
划总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以
书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定
的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表
决。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
35
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日
内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按资产管理合同约定通知托管人(如果托管人为召集人,则为
管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人(如
果托管人为召集人,则为管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式
收取集合计划份额持有人的书面表决意见;托管人或管理人经通知不参加收取书
面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,集合计划份
额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之
一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合
计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二
分之一,召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集
的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)集合计划份
额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授
权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定,并与集合计划
登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人大会亦可采用网络、
电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,
会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会
议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人可采用其他书面或
非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权,授权方式
可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
36
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项,如《资产管理合同》
的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集
合计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为
需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。
集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修
改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。
集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为管理人授权出席会议的代表,在管理人授权代表未能主持大会的情
况下,由托管人授权其出席会议的代表主持;如果管理人授权代表和托管人授权
代表均未能主持大会,则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权
的 50%以上(含 50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份
额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大
会,不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委
托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。
集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
37
1、一般决议,一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,
转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集
合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。
集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合
计划份额总数。
集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由管理人或托管人召集,集合计划份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集
合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会
由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集,但是管理人
或托管人未出席大会的,集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任
监票人。管理人或托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当
进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
38
新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,管理人或托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在托管
人授权代表(若由托管人召集,则为管理人授权代表)的监督下进行计票,并由
公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计
票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
集合计划份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证
监会备案。
集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
集合计划份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告集合计划份额持有人大会决议时,必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人
大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、
管理人、托管人均有约束力。
九、实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定
若本集合计划实施侧袋机制,则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份
额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等
比例,但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则
仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例:
1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表
相关集合计划份额 10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划
在权益登记日相关集合计划份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划
份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
39
分之一(含二分之一);
4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集
合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的
集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重
新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关
集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的 50%
以上(含 50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人
大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。
十、本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,管理人经与托管人协商一致并提前
公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开集合计划份额持有人大
会审议。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
40
第九部分 管理人、托管人的更换条件和程序
一、管理人和托管人职责终止的情形
(一) 管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,管理人职责终止:
1、被依法取消集合计划管理资格;
2、被集合计划份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他情形。
(二) 托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管资格;
2、被集合计划份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他情形。
二、管理人和托管人的更换程序
(一) 管理人的更换程序
1、提名:新任管理人由托管人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)集
合计划份额的集合计划份额持有人提名;
2、决议:集合计划份额持有人大会在管理人职责终止后 6 个月内对被提名
的管理人形成决议,该决议需经参加大会的集合计划份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;集合计划管
理人更换为本集合计划管理人独资或控股设立的子公司,无需召开集合计划份额
持有人大会审议;
3、临时管理人:新任管理人产生之前,由中国证监会指定临时管理人;
4、备案:集合计划份额持有人大会更换管理人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:管理人更换后,由托管人在更换管理人的集合计划份额持有人大
会决议生效后 2 日内在规定媒介公告;
6、交接:管理人职责终止的,管理人应妥善保管集合计划管理业务资料,
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
41
及时向临时管理人或新任管理人办理集合计划管理业务的移交手续,临时管理人
或新任管理人应及时接收。临时管理人或新任管理人应与托管人核对集合计划资
产总值;
7、审计:管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所对集合计划财产进行审计,并将审计结果予
以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在集合计划财产中列支;
8、集合计划名称变更:管理人更换后,如果原任或新任管理人要求,应按
其要求替换或删除集合计划名称中与原管理人有关的名称字样。
(二) 托管人的更换程序
1、提名:新任托管人由管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)集
合计划份额的集合计划份额持有人提名;
2、决议:集合计划份额持有人大会在托管人职责终止后 6 个月内对被提名
的托管人形成决议,该决议需经参加大会的集合计划份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时托管人:新任托管人产生之前,由中国证监会指定临时托管人;
4、备案:集合计划份额持有人大会更换托管人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:托管人更换后,由管理人在更换托管人的集合计划份额持有人大
会决议生效后 2 日内在规定媒介公告;
6、交接:托管人职责终止的,应当妥善保管集合计划财产和集合计划托管
业务资料,及时办理集合计划财产和集合计划托管业务的移交手续,新任托管人
或者临时托管人应当及时接收。新任托管人或临时托管人应与管理人核对集合计
划资产总值;
7、审计:托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所对集合计划财产进行审计,并将审计结果予
以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在集合计划财产中列支。
(三)管理人与托管人同时更换的条件和程序。
1、提名:如果管理人和托管人同时更换,由单独或合计持有集合计划总份
额 10%以上(含 10%)的集合计划份额持有人提名新的管理人和托管人;
2、管理人和托管人的更换分别按上述程序进行;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
42
3、公告:新任管理人和新任托管人应在更换管理人和托管人的集合计划份
额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介上联合公告。
(四)管理人更换的特殊程序
当管理人根据相关法律法规的规定,以独资或者控股方式成立具有独立法人
资格的从事资产管理业务的公司时,在管理人和托管人协商一致的基础上,管理
人有权将本合同中管理人的全部权利和义务转让给前述从事资产管理业务的公
司,本集合计划的管理人变更为前述从事资产管理业务的公司。前述变更事项无
需召开集合计划份额持有人大会审议。
三、新任或临时集合计划管理人接受集合计划管理或新任或临时集合计划托
管人接受集合计划财产和集合计划托管业务前,原集合计划管理人或集合计划托
管人应依据法律法规和《资产管理合同》的规定继续履行相关职责,并保证不对
集合计划份额持有人的利益造成损害。原集合计划管理人或集合计划托管人在继
续履行相关职责期间,仍有权按照本资产管理合同的规定收取集合计划管理费或
集合计划托管费。
四、本部分关于管理人、托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律
法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,管理人与托管
人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开集合计
划份额持有人大会审议。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
43
第十部分 集合计划的托管
托管人和管理人按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定订立托管
协议。
订立托管协议的目的是明确托管人与管理人之间在集合计划财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及
职责,确保集合计划财产的安全,保护集合计划份额持有人的合法权益。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
44
第十一部分 集合计划份额的登记
一、集合计划份额的登记业务
本集合计划的登记业务指本集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,
具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人
名册和办理非交易过户等。
二、集合计划登记业务办理机构
本集合计划的登记业务由管理人或管理人委托的其他符合条件的机构办理。
管理人委托其他机构办理本集合计划登记业务的,应与代理人签订委托代理协
议,以明确管理人和代理机构在投资者集合计划账户管理、集合计划份额登记、
清算及集合计划交易确认、发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办
理非交易过户等事宜中的权利和义务,保护集合计划份额持有人的合法权益。
三、集合计划登记机构的权利
集合计划登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者集合计划账户;
3、保管集合计划份额持有人开户资料、交易资料、集合计划份额持有人名
册等;
4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间及规则进行调整,并
依照有关规定于开始实施前在规定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
四、集合计划登记机构的义务
集合计划登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本集合计划份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和《资产管理合同》规定的条件办理本集合计划份额
的登记业务;
3、妥善保存登记数据,并将集合计划份额持有人名称、身份信息及集合计
划份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自集合计划账户销
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
45
户之日起不得少于法律法规规定的最低期限;
4、对集合计划份额持有人的集合计划账户信息负有保密义务,因违反该保
密义务对投资者或集合计划带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检
查情形及法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他情形除外;
5、按《资产管理合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、
提供其他必要的服务;
6、接受管理人的监督;
7、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
46
第十二部分 集合计划的投资
一、投资目标
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现
集合计划资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券 )、
政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交
换债券)、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融
资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期
存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
集合计划的投资组合比例为:
本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%;每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于集合计划资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当
程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、资产配置策略
本集合计划将在资产管理合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状
况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益
率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整集合计划大类资
产的投资比例,力争为集合计划资产获取稳健回报。
2、债券投资策略
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
47
(1)持有到期与期限结构的滚动配置策略
在流动性许可的情况下,部分债券类资产将采取持有到期策略,该部分债券
的剩余期限与其买入时本集合计划的剩余期限相匹配,从而有效地降低再投资风
险,锁定收益,做到收益性与流动性兼顾。
同时,为了保证组合资产高流动性,组合资产在到期期限配置上采用滚动配
置的策略,即在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种有选择的分布在不同
时间上,最大限度地提高到期期限约束条件下的流动性。
(2)利率预期策略
通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对
未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资
组合的收益水平。主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、就业、固定资
产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标,
银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标,以及
居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标
等。
(3)收益率曲线策略
通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预
期,相应地选择适当的组合期限配置,获取收益率曲线形变带来的投资收益。主
要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购
及市场拆借利率等。
(4)类属替换策略
通过对宏观、微观经济的研究,观察公司债、金融债、企业债等信用债券品
种与同期限国债之间收益率利差状况,对公司债、金融债、企业债等信用债券品
种与同期限国债之间收益率利差的扩大或收窄趋势做出判断;在预期信用利差将
收窄时,主动提高信用债券类属品种的投资比例,相应降低同期限国债的投资比
例;在预期信用利差将扩大时,主动降低信用债券类属品种的投资比例,相应提
高同期限国债的投资比例;从而获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收
益。
(5)个券优选策略
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
48
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,根据债券市场收益率数据,
对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提
前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
(6)含权债券投资策略
含权债券主要是指可转债/可分离债和选择权债券。通过以期权调整后的收
益率水平为基础,对含权债券的纯债价值进行评估,同时辅以对标的证券的研究,
选择具体含权债券进行投资。
(7)信用债投资策略:
本集合计划将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流
动性等因素,对信用债进行信用风险评估。依据内部的信用分析方法对可选的信
用债进行筛选,买入并持有 AA+级及以上信用风险较低和溢价较高的信用债获
取票息收益,并严格控制单只信用债券的投资比例,采取分散化投资策略,严格
控制组合整体的违约风险水平。
为更好的控制信用风险,本集合计划不得主动投资于信用评级低于 AA+级
的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级(如果其信用等级下降,
不再符合投资标准,管理人有权自行处理,不受 10 个交易日的调整限制)。本集
合计划投资信用债将遵循以下比例限制,当某一等级信用债比例因主动或被动原
因超过下列投资比例时,本集合计划不再主动投资该信用等级的信用债。此外,
本集合计划严格控制单一信用主体的集中度,分散投资风险。
信用债的信
用评级
信用债资产占组
合资产的比例
AA+级 0%-50%
AAA 级 30%-95%
注:(1)信用评级或跟踪信用评级时,债券发行人仅披露主体信用等级的,
则参考相应的主体信用等级的级别;(2)可免于信用评级的政府支持机构债视同
债券信用等级为 AAA 级。
3、资产支持证券投资策略
本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
49
还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并
做出相应的投资决策。
4、国债期货投资策略
本集合计划对国债期货的投资以套期保值为目的。结合现货交易市场和期货
市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。
5、回购策略
在严格控制信用风险和流动性风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券
进行正回购,在合理范围内运用杠杆增厚集合计划收益。
6、股票投资策略
本集合计划管理人将基于对市场和基本面的深刻理解,根据标的公司的公司
形象、行业地位、业绩情况、盈利能力、行业偏好、估值等多个维度进行综合分
析,精选具有优质基本面的个股,并通过对趋势力度比较进行买入卖出点的判断。
四、投资限制
1、组合限制
集合计划的投资组合应遵循以下限制:
(1)本集合计划债券的投资比例不低于计划资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值不超过集合计划资产净
值的 10%;
(4)本管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券,不超过该
证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划
可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过集合计划资产净值的 10%;
(6)本集合计划持有的全部资产支持证券,其市值不得超过集合计划资产
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
50
净值的 20%;
(7)本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 10%;
(8)本管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持
证券。集合计划持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本
集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发
行股票的总量;
(11)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过集合计划资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期
限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12)本管理人管理的全部开放式大集合计划(包含开放式大集合计划以及
处于开放期的采取定期开放方式运作的大集合计划)持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划以及中国证监
会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计
划资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动
等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(14)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的
投资范围保持一致;
(15)本集合计划参与国债期货交易,须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过集合计划资产
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
51
净值的 15%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过集合计划资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合
计划持有的债券总市值的 30%;本集合计划所持有的债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合本合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%;
(16)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和资产管理合同约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合
并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规
定投资比例的,管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。
管理人应当自本合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合
本合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合
本合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本合同生效之日起开
始。
如果法律法规或监管部门对本合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管
理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护集合计划份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或
者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他集合计划份额或基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其管理人、托管人出资;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
52
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计划份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规
予以披露。
重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通
过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,管理人在履行适
当程序后,本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本集合计划的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+ 沪
深 300 指数收益率*10%。
本集合计划是债券型集合资产管理计划,主要投资于债券, 争取集合计划
资产的稳定增值,以中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益
率*10%作为业绩比较基准,符合本集合计划的风险收益特征。
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数
旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和
交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外
的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部
分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够
反映 A 股市场总体发展趋势。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比
较基准,因法规政策调整而需要修订业绩报酬相关基准比例的,管理人有权根据
市场发展状况及本集合计划的投资范围和投资策略,调整本集合计划的业绩比较
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
53
基准。业绩基准的变更须经管理人和托管人协商一致, 及时公告,并在更新的
招募说明书和产品资料概要中列示,按规定报中国证监会备案,无需召开集合计
划份额持有人大会。
六、风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股
票型集合计划。
七、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利,保
护集合计划份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于集合计划财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代表或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保
护集合计划份额持有人利益的原则,管理人经与托管人协商一致,并咨询会计师
事务所意见后,可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
54
第十三部分 集合计划的财产
一、集合计划资产总值
集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款
本息和集合计划应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、集合计划资产净值
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
三、集合计划财产的账户
托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、
集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产
账户相独立。
四、集合计划财产的保管和处分
本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产,并由托
管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外,集合计划财产
不得被处分。
管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;管理人管理运作不同集合计划的
集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债
务,不得对集合计划财产强制执行。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
55
第十四部分 集合计划资产估值
一、估值日
本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家
法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。
二、估值对象
集合计划所拥有的股票、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值原则
管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准
则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价
或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
56
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
57
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、本集合计划投资国债期货合约,一般以当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
8、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机
制,以确保集合计划估值的公平性。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管
理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管
理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
58
五、估值程序
1、各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,该类集合计划资产净
值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5
位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的,从其规定。
管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值,并按规
定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或本
合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后,将集合
计划份额净值结果发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准
确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值错误时,视为集合计划份额净值错误。
本合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本集合计划运作过程中,如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行:
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错
误等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但
因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
59
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改集合计划登记机构交易数据的,
由集合计划登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)集合计划份额净值计算出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
60
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的 0.25%时,管理人应当
通报托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的
0.5%时,管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因
暂停营业时;
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的,经与托管人协
商确认后,管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。
八、集合计划净值的确认
集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算,托管人负责进行
复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计
划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人,
由管理人按规定对集合计划净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、管理人或托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为
集合计划资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所、证券/期货经纪机构及登记
结算公司发送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等非集合计划管理
人与集合计划托管人原因过错,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误,管理人、
托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此
造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值
本集合计划实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的集合计划净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
61
第十五部分 集合计划费用与税收
一、集合计划费用的种类
1、管理人的固定管理费;
2、托管人的托管费;
3、管理人的业绩报酬;
4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;
5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费和
仲裁费等;
6、集合计划份额持有人大会费用;
7、集合计划的证券、期货交易费用;
8、集合计划的银行汇划费用;
9、集合计划的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定,可以在集合计划财产中列
支的其他费用。
二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
1、管理人的固定管理费
本集合计划 A 类计划份额的固定管理费年费率为 0.5%,C 类计划份额的固
定管理费年费率为 0.6%。本集合计划各类计划份额的固定管理费按前一日该类
计划份额资产净值对应的固定管理费年费率分别计提。固定管理费的计算方法如
下:
H=E×I÷当年天数
H 为各类计划份额每日应计提的固定管理费
E 为该类计划份额前一日的资产净值
I 为该类计划份额的固定管理费年费率
集合计划固定管理费每日计提,按月支付,由管理人于次月首日起 5 个工作
日内向托管人发送集合计划固定管理费划付指令,经托管人复核后于 5 个工作日
内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
62
2、托管人的托管费
本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.2%年费率计提,计算方
法如下:
T = E×0.2%÷当年天数
T 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提,按月支付,由管理人于次月首日起 5 个工作日内
向托管人发送集合计划托管费划付指令,经托管人复核后于 5 个工作日内从集合
计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无
法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、本集合计划仅对 A 类份额收取管理人业绩报酬,管理人提取 A 类份额年化
收益 6%以上部分的 20%作为管理人业绩报酬;对 C 类计划份额不收取业绩报酬。
(1)业绩报酬计提原则
①按 A 类份额持有人每笔申购份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报
酬。
②在符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划 A 类份额持有人分红确认日、
赎回确认日或计划终止日计提管理人业绩报酬。
③集合计划分红确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超
过分红资金。在集合计划 A 类份额持有人赎回或本集合计划终止时提取管理人
业绩报酬的,管理人业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。
④在集合计划份额持有人赎回或计划终止时,管理人业绩报酬按赎回份额或
计划终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔申购份额的一部分,则将该赎回
份额单独核算管理人业绩报酬,而该笔申购的剩余部分不受影响。
(2)业绩报酬计提方法
业绩报酬计提基准日为本集合计划的除息日(若有)、赎回申请日和计划终止
日。业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日、赎回确认日或计划终止日。业
绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
63
“上一个业绩报酬计提基准日”,如该笔份额未发生业绩报酬计提,推广期认购
的,以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提基准日,存续期内申购的,以
申购当日为上一个业绩报酬计提基准日,下同)至本次业绩报酬计提基准日的
期间为基准。集合计划份额持有人赎回时,按照“先进先出”法,分别计算每
一笔申购份额应收的管理人业绩报酬。
①期间年化收益率计算
期间年化收益率 R = [(P1-P0)/P0
x
] ×(当年总天数÷D)
P1=集合计划 A 类份额持有人本次业绩报酬计提基准日的份额累计净值
P0 =集合计划 A 类份额持有人上一个业绩报酬计提基准日的份额累计净值
P0
x
=集合计划 A 类份额持有人上一个业绩报酬计提基准日的份额净值
D=集合计划份额持有人上一个业绩报酬计提日(含)到本次业绩报酬计提日
(不含)的天数
②管理人以超额比例的方式提取业绩报酬
具体计算方式如下:
A 类份额期间年
化收益率
收取比例 管理人业绩报酬计算公式
R≤6% 0 E =0
6%
x×(R-6%)×20%×(D÷当年天
数)
E= 该笔申购对应的管理人业绩报酬
N= 集合计划 A 类份额持有人该笔申购在上一个业绩报酬计提日的份额数
③将所有申购笔数的管理人业绩报酬加总,得到总的管理人业绩报酬(∑E)。
∑E=E1+E2+E3+......+En
其中的 n 为所对应的申购笔数。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
64
(3)业绩报酬支付方式
业绩报酬由管理人负责计算,当因赎回时提取管理人业绩报酬的,于赎回款
确认日起 5 个工作日内托管人根据管理人的指令将赎回款以及业绩报酬划拨给
注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人;当因分红和产品终
止时提取管理人业绩报酬的,于业绩报酬计提日起 5 个工作日内托管人根据管
理人的指令将业绩报酬划拨给管理人。
4、上述“一、集合计划费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由托管人从集合计划财产中
支付。
三、不列入集合计划费用的项目
下列费用不列入集合计划费用:
1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划
财产的损失;
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用;
3、《资产管理合同》生效前的相关费用,根据原《民族金港湾 1 号集合资产
管理计划集合资产管理合同》的约定执行;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用
的项目。
四、实施侧袋机制期间的集合计划费用
本集合计划实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列
支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得
收取管理费和业绩报酬,详见招募说明书的规定。
五、集合计划税收
本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。集合计划财产投资的相关税收,由集合计划份额持有人承担,管理人或
者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
本集合计划支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用
中国税务主管机关的规定。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
65
第十六部分 集合计划的收益与分配
一、集合计划利润的构成
集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他
收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值
变动损益后的余额。
二、集合计划可供分配利润
集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数。
三、集合计划收益分配原则
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,
若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者
不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。
3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划
收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分
配金额后不能低于面值。
4、本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下
酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人
大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
四、集合计划收益分配方案
集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集
合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、集合计划收益分配方案的确定、公告与实施
本集合计划收益分配方案由管理人拟定,并由托管人复核,在 2 日内在规
定媒介公告。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
66
六、集合计划收益分配中发生的费用
集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,
集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合
计划份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本集合计划实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书
的规定。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
67
第十七部分 集合计划的会计与审计
一、集合计划会计政策
1、管理人为本集合计划的会计责任方;
2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、集合计划核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本集合计划独立建账、独立核算;
6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制集合计划会计报表;
7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
二、集合计划的年度审计
1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得管理人同意。
3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报托管人。更换会计师
事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
68
第十八部分 集合计划的信息披露
一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。相关法律法规关于
信息披露的披露内容、披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本集
合计划从其最新规定。
二、信息披露义务人
本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人
大会的集合计划份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定
的自然人、法人和非法人组织。
本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点,
按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息,并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的集
合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)
和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,
并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息,不得有下列
行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义
的,以中文文本为准。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
69
本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人
民币元。
五、公开披露的集合计划信息
公开披露的集合计划信息包括:
(一)集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资
料概要
1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系,
明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明集合计划的特性等涉
及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。
2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全
部事项,说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划特性、风险揭
示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后,集
合计划招募说明书的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新集
合计划招募说明书并登载在规定网站上;集合计划招募说明书其他信息发生变更
的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新集合计划
招募说明书。
3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计
划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的集合
计划概要信息。《资产管理合同》生效后,产品资料概要的信息发生重大变更的,
管理人应当在三个工作日内,更新产品资料概要,并登载在规定网站及集合计划
销售机构网站或营业网点;产品资料概要其他信息发生变更的,管理人至少每年
更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新产品资料概要。
经中国证监会批准后,管理人将集合计划招募说明书提示性公告和《资产管
理合同》提示性公告登载在规定报刊上,将集合计划招募说明书、产品资料概要、
《资产管理合同》和集合计划托管协议登载在规定网站上;托管人应当同时将《资
产管理合同》、集合计划托管协议登载在网站上。
(二)《资产管理合同》生效公告
管理人应当在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
70
(三)集合计划净值信息
《资产管理合同》生效后,在开始办理集合计划份额申购或者赎回前,管理
人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累
计净值。
在开始办理集合计划份额申购或者赎回后,管理人应当在
不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业
网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
(四)集合计划份额申购、赎回价格
管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计
划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(五)集合计划定期报告,包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集
合计划季度报告
管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成集合计划年度报告,并将
年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合
计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审
计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成集合计划中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成集合计划季度
报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。
如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额
20%的情形,为保障其他投资者的权益,管理人至少应当在定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险,中国证监会认定的特殊情
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
71
形除外。
管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露业绩报酬
收取情况,包括业绩报酬提取总金额、分层提取比例等。
管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况
及其流动性风险分析等。
(六)临时报告
本集合计划发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告
书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额
的价格产生重大影响的下列事件:
1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《资产管理合同》终止、集合计划清算;
3、转换集合计划运作方式、集合计划合并;
4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构,集合计划改聘会计师事
务所;
5、管理人委托集合计划服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估
值等事项,托管人委托集合计划服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核
等事项;
6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更;
7、集合计划管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制
人变更;
8、管理人高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门托管部门负责人
发生变动;
9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十;
10、管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超
过百分之三十;
11、涉及集合计划管理业务、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼或仲
裁;
12、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合计划管理业务相关
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
72
行为受到重大行政处罚、刑事处罚,托管人或其专门托管部门负责人因托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、集合计划管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、集合计划收益分配事项,但本资产管理合同另有约定的除外;
15、固定管理费、业绩报酬、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
16、任一类集合计划份额净值估值错误达该类集合计划份额净值百分之零点
五;
17、本集合计划开始办理申购、赎回;
18、本集合计划发生巨额赎回并延期办理;
19、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时;
21、集合计划管理人采用摆动定价机制进行估值时;
22、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
23、调整本集合计划的份额类别设置;
24、集合计划推出新业务或服务;
25、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合
计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和资产管理合同约
定的其他事项。
(七)澄清公告
在《资产管理合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传
的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损
害集合计划份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进
行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)集合计划份额持有人大会决议
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
73
集合计划份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以
公告。
(九)投资国债期货相关公告
管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示国债期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
(十)投资资产支持证券的信息披露
管理人在集合计划年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。管理人在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小
排序的前 10 名资产支持证券明细。
(十一)实施侧袋机制期间的信息披露
本集合计划实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产
管理合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息,应当符合中国证监会相关
集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。
托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约
定,对管理人编制的集合计划资产净值、各类集合计划份额净值、集合计划份额
申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计
划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查,并向管理人进行书面或电子确
认。
管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。
管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
74
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒
介上披露同一信息的内容应当一致。
为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意
见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《资产管理合同》
终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息:
1、不可抗力;
2、集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时;
3、法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他情况。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
75
第十九部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算
一、《资产管理合同》的变更
1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持
有人大会决议通过的事项的,应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法
律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事
项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方
可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《资产管理合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《资产管理合同》应当终止:
1、集合计划份额持有人大会决定终止的;
2、管理人、托管人职责终止,在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的;
3、《资产管理合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、集合计划财产的清算
1、集合计划财产清算小组:自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30
个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产
的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的
民事活动。
4、集合计划财产清算程序:
(1)《资产管理合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管
集合计划;
(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
76
(3)对集合计划财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对集合计划剩余财产进行分配。
5、集合计划财产清算的期限为 6 个月,但因本集合计划所持证券的流动性
受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所
有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
五、集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产
扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按集合计划
份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
六、集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经符合《证
券法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告,集合计划财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
77
第二十部分 违约责任
一、管理人、托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规
的规定或者《资产管理合同》约定,给集合计划财产或者集合计划份额持有人造
成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给集合计划财
产或者集合计划份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,
仅限于直接损失。
二、由于合同当事人违反资产管理合同,给其他合同当事人造成损失的,应
当承担赔偿责任。当发生下列情况时,当事人免责:
1、管理人及托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不
作为而造成的损失等;
2、管理人由于按照《资产管理合同》规定的投资原则投资或不投资造成的
损失等;
3、不可抗力。
三、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护集合计划份额持有
人利益的前提下,《资产管理合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当
事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当
措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失
扩大而支出的合理费用由违约方承担。
四、由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错,管理人和托管
人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此
造成集合计划财产或投资人损失,管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和
托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
78
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
因履行本合同发生的争议,由各方协商解决,协商不成的,任何一方均有权
将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人
均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,资产管理合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行资产管理合同规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。
《资产管理合同》受中国法律(为本资产管理合同之目的,不包括香港、澳
门和台湾法律)管辖。
第二十二部分 合同的效力
《资产管理合同》是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文
件。
1、《资产管理合同》经管理人、托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权
代表签字或盖章,经管理人向中国证监会提交变更《民族金港湾 1 号集合资产管
理计划集合资产管理合同》的申请并获得中国证监会批准后,于自 2020 年 X 月
X 日生效,原《民族金港湾 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失
效。
2、《资产管理合同》的有效期自其生效之日起至集合计划财产清算结果报中
国证监会备案并公告之日止。
3、《资产管理合同》自生效之日起对包括管理人、托管人和集合计划份额持
有人在内的《资产管理合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《资产管理合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,管理
人、托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《资产管理合同》可印制成册,供投资者在管理人、托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
79
第二十三部分 其他事项
《资产管理合同》如有未尽事宜,由《资产管理合同》当事人各方按有关法
律法规协商解决。
第二十四部分 资产管理合同内容摘要
一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利义务
(一)集合计划份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人
的权利包括但不限于:
(1)分享集合计划财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余集合计划财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额;
(4)按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持
有人大会;
(5)出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会,对集合计划份额持
有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料;
(7)监督管理人的投资运作;
(8)对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人
的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资集合计划,了解自身风险承受能力,自主判断集合计划的
投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注集合计划信息披露,及时行使权利和履行义务;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
80
(4)交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用;
(5)在其持有的集合计划份额范围内,承担集合计划亏损或者《资产管理
合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的
活动;
(7)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(8)返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
(二)管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的权利包括但
不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《资产管理合同》生效之日起,根据法律法规和《资产管理合同》
独立运用并管理集合计划财产;
(3)依照《资产管理合同》收取集合计划固定管理费以及法律法规规定或
中国证监会批准的其他费用;
(4)销售集合计划份额;
(5)按照规定召集集合计划份额持有人大会;
(6)依据《资产管理合同》及有关法律规定监督集合计划托管人,如认为
集合计划托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监
会和其他监管部门,并采取必要措施保护集合计划投资者的利益;
(7)在集合计划托管人更换时,提名新的集合计划托管人;
(8)选择、更换集合计划销售机构,对集合计划销售机构的相关行为进行
监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划
登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用;
(10)依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案;
(11)在《资产管理合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
81
生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为集合计划的利益依法为集合计划进行融
资;
(14)以管理人的名义,代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为集合计划提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关集合计划申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的义务包括但
不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
集合计划份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续;
(3)自《资产管理合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用集合计划财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专
业化的经营方式管理和运作集合计划财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划
分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用
集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财
产;
(7)依法接受集合计划托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方
法符合《资产管理合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净
值信息,确定集合计划份额申购、赎回的价格;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
82
(9)进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定,履行信息
披露及报告义务;
(12)保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除
《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公
开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合
计划份额持有人分配集合计划收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份
额持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份
额持有人大会;
(16)按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料不低于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,
并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集
合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、
估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知集合计划托管人;
(20)因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份
额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督集合计划托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的
义务,集合计划托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时,管理人
应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿;
(22)当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计
划事务的行为承担责任;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
83
(23)以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
(三)托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的权利包括但
不限于:
(1)自《资产管理合同》生效之日起,依法律法规和《资产管理合同》的
规定安全保管集合计划财产;
(2)依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督管理人对本集合计划的投资运作,如发现管理人有违反《资产管
理合同》及国家法律法规行为,对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需
账户、为集合计划办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集集合计划份额持有人大会;
(6)在管理人更换时,提名新的管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的义务包括但
不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产;
(2)设立专门的集合计划托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够
的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员,负责集合计划财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保集合计划财产的安全,保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不
同的集合计划财产相互独立;对所托管的不同的集合计划分别设置账户,独立核
算,分账管理,保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
84
相互独立;
(4)除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用
集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管集合计划财
产;
(5)保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关
凭证;
(6)按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按
照《资产管理合同》的约定,根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守集合计划商业秘密,除《基金法》、《资产管理合同》及其他有
关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集
合计划份额申购、赎回价格;
(9)办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行;如
果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为,还应当说明托管人是否采取了
适当的措施;
(11)保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限;
(12)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与管理人核对;
(14)依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收
益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定,召集集合计划
份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有
人大会;
(16)按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作;
(17)参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
85
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知管理人;
(19)因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时,应承担赔偿责任,
其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义
务,管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时,应为集合计划份
额持有人利益向管理人追偿;
(21)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成,集合计划份额持有人
的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持
有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。
本集合计划份额持有人大会未设立日常机构。在本集合计划存续期内,根据
本集合计划的运作需要,集合计划份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构
的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开集合计划份额持有人大会,
但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外:
(1)《资产管理合同》(因不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止
本集合计划的除外);
(2)更换管理人(集合计划管理人更换为本集合计划管理人独资或控股设
立的子公司除外);
(3)更换托管人;
(4)转换集合计划运作方式;
(5)调整管理人、托管人的报酬标准;
(6)变更集合计划类别;
(7)本集合计划与其他集合计划的合并;
(8)变更集合计划投资目标、范围或策略;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
86
(9)变更集合计划份额持有人大会程序;
(10)管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本集合计划总份额10%以上(含10%)集合计划份额
的持有人(以管理人收到提议当日的集合计划份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开集合计划份额持有人大会;
(12)对集合计划当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合
计划份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持
有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由管理人和托管人协商一致后
修改,不需召开集合计划份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的集合计划费用的收取;
(2)调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改;
(4)对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利
影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)集合计划推出新业务或服务;
(6)调整本集合计划份额类别的设置;
(7)管理人、登记机构、销售机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;
(8)管理人将本合同项下权利义务转让给其以独资或控股方式成立具有独
立法人资格的从事资产管理业务的公司;
(9)因法规政策调整而需要修订业绩报酬相关基准比例的,不需召开集合
计划份额持有人大会;
(10)按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人
大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外,集合计划份额持有人
大会由管理人召集;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
87
2、管理人未按规定召集或不能召开时,由托管人召集;
3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的,应当向管理人提出
书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决
定不召集,托管人仍认为有必要召开的,应当由托管人自行召集,并自出具书面
决定之日起60日内召开并告知管理人,管理人应当配合。
4、代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人就同一事项书面要求召
开集合计划份额持有人大会,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人
代表和托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管
理人决定不召集,代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人仍认为有必要
召开的,应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人;托管
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人,管理人
应当配合。
5、代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人就同一事项要求召开集
合计划份额持有人大会,而管理人、托管人都不召集的,单独或合计代表集合计
划份额10%以上(含10%)的持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监
会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的,管理人、
托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式
和权益登记日。
(三)召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开集合计划份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒
介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记
日;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
88
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为管理人,还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为托管人,则应另行书面通知管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为集合计划份额持有人,则应另行书面通知管理
人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表
对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)集合计划份额持有人出席会议的方式
集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、
监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席,现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持
有人大会,管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符
合以下条件时,可以进行集合计划份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委
托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《资产管理合同》和会议通知的规定,并且持有集合计划份额的凭证与管理人持
有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显
示,有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分
之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本
集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的集合
计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
89
集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益
登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划
总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以
书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定
的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内
连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按资产管理合同约定通知托管人(如果托管人为召集人,则为
管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人(如
果托管人为召集人,则为管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式
收取集合计划份额持有人的书面表决意见;托管人或管理人经通知不参加收取书
面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,集合计划份
额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之
一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合
计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二
分之一,召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内,就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集
合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)集合计划份额的
持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授
权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定,并与集合计划
登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人大会亦可采用网络、
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
90
电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,
会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会
议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人可采用其他书面或
非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权,授权方式
可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项,如《资产管理合同》
的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集
合计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为
需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。
集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修
改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。
集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表,在管理人授权代表未能主持大会
的情况下,由托管人授权其出席会议的代表主持;如果管理人授权代表和托管人
授权代表均未能主持大会,则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表
决权的50%以上(含50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划
份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人
大会,不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委
托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
91
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。
(六)表决
集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。
集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,
转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集
合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。
集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合
计划份额总数。
集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由管理人或托管人召集,集合计划份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集
合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会
由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集,但是管理人
或托管人未出席大会的,集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
92
布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任
监票人。管理人或托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当
进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,管理人或托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在托管
人授权代表(若由托管人召集,则为管理人授权代表)的监督下进行计票,并由
公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计
票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
集合计划份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会备案。
集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告集合计划份额持有人大会决议时,必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人
大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、
管理人、托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定
若本集合计划实施侧袋机制,则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份
额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等
比例,但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
93
仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例:
1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表
相关集合计划份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划
在权益登记日相关集合计划份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划
份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二
分之一(含二分之一);
4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集
合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的
集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新
召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关集
合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%
以上(含50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人
大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,管理人经与托管人协商一致并提前
公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开集合计划份额持有人大
会审议。
三、集合计划收益分配原则、执行方式
(一)集合计划收益分配原则
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
94
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,
若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者
不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。
3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划
收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分
配金额后不能低于面值。
4、本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下
酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人
大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
(二)集合计划收益分配方案
集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合
计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)集合计划收益分配方案的确定、公告与实施
本集合计划收益分配方案由管理人拟定,并由托管人复核,在2日内在规定
媒介公告。
(四)实施侧袋机制期间的收益分配
本集合计划实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的
规定。
四、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)集合计划费用的种类
1、管理人的固定管理费;
2、托管人的托管费;
3、管理人的业绩报酬;
4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;
5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
95
和仲裁费等;
6、集合计划份额持有人大会费用;
7、集合计划的证券、期货交易费用;
8、集合计划的银行汇划费用;
9、集合计划的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定,可以在集合计划财产中列
支的其他费用。
(二)集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
1、管理人的固定管理费
本集合计划 A 类计划份额的固定管理费年费率为 0.5%,C 类计划份额的固
定管理费年费率为 0.6%。本集合计划各类计划份额的固定管理费按前一日该类
计划份额资产净值对应的固定管理费年费率分别计提。固定管理费的计算方法如
下:
H=E×I÷当年天数
H 为各类计划份额每日应计提的固定管理费
E 为该类计划份额前一日的资产净值
I 为该类计划份额的固定管理费年费率
集合计划固定管理费每日计提,按月支付,由管理人于次月首日起5个工作
日内向托管人发送集合计划固定管理费划付指令,经托管人复核后于5个工作日
内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日休息日或不可抗力等
致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、托管人的托管费
本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.2%年费率计提,计算方法
如下:
T = E×0.2%÷当年天数
T 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提,由管理人于次月首日起5个工作日内向托管人发
送集合计划托管费划付指令,经托管人复核后于5个工作日内从集合计划财产中
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
96
一次性支付给托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付
的,顺延至最近可支付日支付。
3、本集合计划仅对 A 类份额收取管理人业绩报酬,管理人提取 A 类份额年化
收益 6%以上部分的 20%作为管理人业绩报酬;对 C 类计划份额不收取业绩报酬。
(1)业绩报酬计提原则
①按 A 类份额持有人每笔申购份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报
酬。
②在符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划 A 类份额持有人分红确认日、
赎回确认日或计划终止日计提管理人业绩报酬。
③集合计划分红确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超
过分红资金。在集合计划 A 类份额持有人赎回或本集合计划终止时提取管理人
业绩报酬的,管理人业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。
④在集合计划份额持有人赎回或计划终止时,管理人业绩报酬按赎回份额或
计划终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔申购份额的一部分,则将该赎回份
额单独核算管理人业绩报酬,而该笔申购的剩余部分不受影响。
(2)业绩报酬计提方法
业绩报酬计提基准日为本集合计划的除息日(若有)、赎回申请日和计划终
止日。业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日、赎回确认日或计划终止日。业
绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称“上
一个业绩报酬计提基准日”,如该笔份额未发生业绩报酬计提,推广期认购的,
以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提基准日,存续期内申购的,以申购当
日为上一个业绩报酬计提基准日,下同)至本次业绩报酬计提基准日的期间为基
准。集合计划份额持有人赎回时,按照“先进先出”法,分别计算每一笔申购份
额应收的管理人业绩报酬。
①期间年化收益率计算
期间年化收益率 R = [(P1-P0)/P0
x
] ×(当年总天数÷D)
P1=集合计划 A 类份额持有人本次业绩报酬计提基准日的份额累计净值
P0 =集合计划 A 类份额持有人上一个业绩报酬计提基准日的份额累计净值
P0
x
=集合计划 A 类份额持有人上一个业绩报酬计提基准日的份额净值
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
97
D =集合计划份额持有人上一个业绩报酬计提日(含)到本次业绩报酬计提
日(不含)的天数
②管理人以超额比例的方式提取业绩报酬
具体计算方式如下:
A 类份额期间年化
收益率
收取比例 管理人业绩报酬计算公式
R≤6% 0 E =0
6%x×(R-6%)×20%×( D÷当年
天数 )
E= 该笔申购对应的管理人业绩报酬
N= 集合计划 A 类份额持有人该笔申购在上一个业绩报酬计提日的份额数
③将所有申购笔数的管理人业绩报酬加总,得到总的管理人业绩报酬(∑
E)。
∑E=E1+E2+E3+......+En
其中的 n 为所对应的申购笔数。
(3)业绩报酬支付方式
业绩报酬由管理人负责计算,当因赎回时提取管理人业绩报酬的,于赎回款
确认日起5个工作日内托管人根据管理人的指令将赎回款以及业绩报酬划拨给注
册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人;当因分红和产品终止时
提取管理人业绩报酬的,于业绩报酬计提日起5个工作日内托管人根据管理人的
指令将业绩报酬划拨给管理人。
4、上述“(一)集合计划费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由托管人从集合计划财产中
支付。
(三)不列入集合计划费用的项目
下列费用不列入集合计划费用:
1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划
财产的损失;
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
98
3、《资产管理合同》生效前的相关费用,根据原《民族金港湾1号集合资产
管理计划集合资产管理合同》的约定执行;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用
的项目。
(四)实施侧袋机制期间的集合计划费用
本集合计划实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列
支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得
收取管理费和业绩报酬,详见招募说明书的规定。
(五)集合计划税收
本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。集合计划财产投资的相关税收,由集合计划份额持有人承担,管理人或
者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
本集合计划支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用
中国税务主管机关的规定。
五、集合计划财产的投资方向和投资限制
(一)投资范围
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债
券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、
可交换债券)、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短
期融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
集合计划的投资组合比例为:
本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%;每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于集合计划资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
99
金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当
程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)投资限制
1、组合限制
集合计划的投资组合应遵循以下限制:
(1)本集合计划债券的投资比例不低于计划资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值不超过集合计划资产净
值的 10%;
(4)本管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券,不超过该
证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划
可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过集合计划资产净值的 10%;
(6)本集合计划持有的全部资产支持证券,其市值不得超过集合计划资产
净值的 20%;
(7)本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 10%;
(8)本管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持
证券。集合计划持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本
集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发
行股票的总量;
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
100
(11)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过集合计划资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期
限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12)本管理人管理的全部开放式大集合计划(包含开放式大集合计划以及
处于开放期的采取定期开放方式运作的大集合计划)持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划以及中国证监
会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计
划资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动
等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(14)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的
投资范围保持一致;
(15)本集合计划参与国债期货交易,须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过集合计划资产
净值的 15%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过集合计划资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计
划持有的债券总市值的 30%;本集合计划所持有的债券(不含到期日在一年以内
的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
本合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%;
(16)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和资产管理合同约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
101
并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规
定投资比例的,管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。
管理人应当自本合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合
本合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合
本合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本合同生效之日起开
始。
如果法律法规或监管部门对本合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管
理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护集合计划份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或
者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他集合计划份额或基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其管理人、托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计划份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,管理人在履行适
当程序后,本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
102
六、集合计划资产净值的计算方法和公告方式
(一)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
103
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、本集合计划投资国债期货合约,一般以当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
8、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机
制,以确保集合计划估值的公平性。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管
理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管
理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
104
按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
(二)估值程序
1、各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,该类集合计划资产净
值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5
位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的,从其规定。
管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值,并按规
定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或本
合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后,将集合
计划份额净值结果发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人按规定对外公布。
七、资产管理合同的终止事由、程序与集合计划资产的清算
(一)《资产管理合同》的变更
1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持
有人大会决议通过的事项的,应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法
律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事
项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方
可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《资产管理合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《资产管理合同》应当终止:
1、集合计划份额持有人大会决定终止的;
2、管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;
3、《资产管理合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)集合计划财产的清算
1、集合计划财产清算小组:自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个
工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行集合计划清算。
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
105
2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产
的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的
民事活动。
4、集合计划财产清算程序:
(1)《资产管理合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接
管集合计划;
(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对集合计划财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对集合计划剩余财产进行分配。
5、集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受
到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所
有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
(五)集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产
扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按集合计划
份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
(六)集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经符合《证
券法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同
106
案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告,集合计划财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
八、争议解决方式
因履行本合同发生的争议,由各方协商解决,协商不成的,任何一方均有权
将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人
均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,资产管理合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行资产管理合同规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。
《资产管理合同》受中国法律(为本资产管理合同之目的,不包括香港、澳
门和台湾法律)管辖。
九、资产管理合同的存放地及投资者取得方式
1、《资产管理合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,管
理人、托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
2、《资产管理合同》可印制成册,供投资者在管理人、托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
