信诚有色：上市交易公告书

中信保诚中证800有色指数型证券投资基
    
    金（LOF）上市交易公告书
    
    基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
    
    基金托管人：中国银行股份有限公司注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
    
    上市地点：深圳证券交易所
    
    上市日期：2021年2月3日
    
    公告日期：2021年1月29日
    
    目录
    
    一、重要声明与提示............................................................................................................................. 4
    
    二、基金概览......................................................................................................................................... 4
    
    三、基金的历史沿革与上市交易......................................................................................................... 5
    
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人................................................................................. 6
    
    五、基金主要当事人简介..................................................................................................................... 7
    
    六、基金合同摘要............................................................................................................................... 11
    
    七、基金财务状况............................................................................................................................... 11
    
    八、基金投资组合............................................................................................................................... 12
    
    九、重大事件揭示............................................................................................................................... 17
    
    十、基金管理人承诺........................................................................................................................... 18
    
    十一、基金托管人承诺....................................................................................................................... 18
    
    十二、基金上市推荐人意见............................................................................................................... 18
    
    十三、备查文件目录........................................................................................................................... 19
    
    附件：中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同摘要................................ 20
    
    一、重要声明与提示
    
    中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“基金法）”、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
    
    凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅登载于本基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
    
    二、基金概览
    
    1、基金名称：中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）
    
    2、基金类型：股票型
    
    3、基金运作方式：契约型、开放式
    
    4、基金存续期限：不定期
    
    5、基金份额总额：截至2021年1月27日，本基金的基金份额总额为648,767,825.71份
    
    6、基金份额净值：截至2021年1月27日，本基金的基金份额净值为1.462元
    
    7、本次上市交易的基金份额简称及代码：信诚有色，交易代码：165520
    
    8、本基金本次上市交易的基金份额总额：17,752,674.00份（截至2021年1月27日）
    
    9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
    
    10、上市交易日期：2021年2月3日
    
    11、基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
    
    12、基金托管人：中国银行股份有限公司
    
    13、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
    
    三、基金的历史沿革与上市交易
    
    （一）本基金的历史沿革及募集情况
    
    中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证800有色指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
    
    信诚中证800有色指数分级证券投资基金经中国证监会2013年6月24日《关于核准信诚中证800有色指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]831号）的核准，于2013年8月5日至2013年8月23日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认（基金部函[2013]761号）,《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》于2013年8月30日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
    
    根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证800有色指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止信诚有色A份额与信诚有色B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚中证800有色指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次一日即2021年1月1日正式生效，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
    
    （二）基金份额上市交易的主要内容
    
    1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2021]140号
    
    2、上市交易日期：2021年2月3日
    
    3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
    
    4、本次上市交易的基金场内简称：信诚有色
    
    5、本次上市交易的基金交易代码：165520
    
    6、本次上市交易的基金份额总额：17,752,674.00份（截至2021年1月27日）
    
    7、基金份额净值的披露：每个交易日的次日公布基金的基金份额净值，并在深交所行情发布系统揭示。
    
    8、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
    
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
    
    （一）基金份额持有人户数
    
    截至2021年1月27日，本基金份额持有人总户数为227,321.00户，其中场内持有人户数为5,577.00户，场外持有人户数为221,744.00户；场内基金份额持有人平均每户持有的本基金场内基金份额为3,183.19份。
    
    （二）基金份额持有人结构
    
    截至2021年1月27日，本基金份额持有人结构如下：
    
    机构投资者持有的本基金份额26,782,422.89份，占比4.13%；个人投资者持有的本基金份额621,985,402.82份，占比95.87%
    
    其中，场内基金份额持有人结构如下：
    
    场内机构投资者持有的本基金场内基金份额1,945,508.00份，占比0.30%；场内个人投资者持有的本基金场内基金份额15,807,166.00份，占比2.44%。
    
    场外基金份额持有人结构如下：
    
    场外机构投资者持有的本基金场外基金份额24,836,914.89份，占比3.83%；场外个人投资者持有的本基金场外基金份额606,178,236.82份，占比93.44%。
    
    （三）截至2021年1月27日，本基金前十名场内基金份额持有人情况：
    
      序号       持有人名称（全称）       持有基金份额（份）   占场内总份额的比例(%)
       1     陈志豪                        831,471.00          4.68
       2     中国人民保险集团股份有限公    612,797.00          3.45
             司
       3     郑淑芬                        591,004.00          3.33
       4     黄政                          446,877.00          2.52
       5     朱洪宏                        420,453.00          2.37
       6     中国中信集团公司企业年金计    308,276.00          1.74
             划-中信银行
       7     颜泽良                        266,408.00          1.50
       8     国泰君安证券股份有限公司客    265,224.00          1.49
             户信用交易担保证券账户
       9     李鸿深                        259,574.00          1.46
       10   徐原昭                        245,537.00          1.38
      合计                                 4,247,621.00         23.92
    
    
    （四）截至2021年1月27日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
    
    本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为59,424.82份，占该基金总份额的比例为0.01%。其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为32.41份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为0份。
    
    五、基金主要当事人简介
    
    （一）基金管理人
    
    1、名称：中信保诚基金管理有限公司
    
    2、法定代表人：张翔燕
    
    3、总经理：唐世春
    
    4、注册资本：2亿元人民币
    
    5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9层
    
    6、设立日期：2005年9月30日
    
    7、设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
    
    8、工商登记注册的法人营业执照文号：91310000717858768L
    
    9、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务
    
    10、股东及持股比例：公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。
    
    11、内部组织结构及职能：
    
    投研交条线：包括权益投资部、固定收益部、量化部、多策略与投资组合部、投行部、特定资产投资部、研究部、交易部等。分别主要负责权益投资；固定收益投资及研究；量化投资及研究；FOF投资及研究；投行业务开发、拓展及定增产品投资；专户投资；宏观经济、行业、上市公司等研究；交易执行等相关工作。
    
    市场条线：包括渠道部、机构部、电子商务部、产品部、营销策划部等。分别主要负责渠道业务、机构业务、电商业务、产品及专户业务、营销策划、客户服务等相关工作。
    
    大后台：包括监察稽核部、风险管理部、基金运营部、信息技术部、人力资源部、财务部、行政部等。分别主要负责公司法务合规、风险管理、基金运营、信息技术人力资源、财务和行政等相关工作。
    
    12、人员情况：截止2021年1月27日，公司共有员工186名，其中69%具有硕士及以上学历。
    
    13、本基金的基金经理：黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
    
    （二）基金托管人
    
    1、基本情况
    
    名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
    
    住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
    
    首次注册登记日期：1983年10月31日
    
    注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
    
    法定代表人：刘连舸
    
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
    
    托管部门信息披露联系人：许俊
    
    传真：（010）66594942
    
    中国银行客服电话：95566
    
    2、基金托管部门及主要人员情况
    
    中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
    
    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
    
    3、证券投资基金托管情况
    
    截至2020年12月31日，中国银行已托管876只证券投资基金，其中境内基金831只，QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
    
    4、托管业务的内部控制制度
    
    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
    
    2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
    
    5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
    
    （三）基金验资机构
    
    名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
    
    办公地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
    
    法定代表人：邹俊
    
    电话：862122122888
    
    传真：862162881889
    
    联系人：黄小熠
    
    经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵
    
    六、基金合同摘要
    
    详见本公告书附件。
    
    七、基金财务状况
    
    本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
    
    中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2021年1月27日资产负债表如下：
    
    单位：人民币元
    
                资 产                           报告期末2021年1月27日
         资 产：
         银行存款                                           51,886,191.48
         结算备付金                                          2,112,860.70
         存出保证金                                            201,589.22
         交易性金融资产                                    875,426,291.15
         其中：股票投资                                    875,426,291.15
               基金投资                                                -
               债券投资                                                -
               资产支持证券投资                                        -
               贵金属投资                                              -
         衍生金融资产                                                  -
         买入返售金融资产                                              -
         应收证券清算款                                        198,677.81
         应收利息                                               26,556.52
         应收股利                                                      -
         应收申购款                                         42,182,294.66
         递延所得税资产                                                -
         其他资产                                                      -
         资产总计                                          972,034,461.54
           负债和所有者权益                     报告期末2021年1月27日
         负 债：
         短期借款                                                      -
         交易性金融负债                                                -
         衍生金融负债                                                  -
         卖出回购金融资产款                                            -
         应付证券清算款                                                -
         应付赎回款                                         21,390,747.34
         应付管理人报酬                                        632,912.12
         应付托管费                                            139,240.65
         应付销售服务费                                                -
         应付交易费用                                          942,274.17
         应交税费                                                      -
         应付利息                                                      -
         应付利润                                                      -
         递延所得税负债                                                -
         其他负债                                              420,708.16
         负债合计                                           23,525,882.44
         所有者权益：
         实收基金                                          594,821,122.58
         未分配利润                                        353,687,456.52
         所有者权益合计                                    948,508,579.10
         负债和所有者权益总计                              972,034,461.54
    
    
    八、基金投资组合
    
    截至2021年1月27日（报告期末），本基金的投资组合如下：
    
    （一）报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    
      1  权益投资                               875,426,291.15                   90.06
         其中：股票                             875,426,291.15                   90.06
      2  基金投资                                            -                       -
      3  固定收益投资                                        -                       -
         其中：债券                                           -                       -
               资产支持证券                                   -                       -
      4  贵金属投资                                          -                       -
      5  金融衍生品投资                                      -                       -
      6  买入返售金融资产                                    -                       -
         其中：买断式回购的买入返售金融                       -                       -
         资产
      7  银行存款和结算备付金合计                53,999,052.18                    5.56
      8  其他资产                                42,609,118.21                    4.38
      9  合计                                   972,034,461.54                  100.00
    
    
    （二）报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
    
                                                                      （％）
      A  农、林、牧、渔业                                    0.00                 0.00
      B  采矿业                                    341,639,929.97                36.02
      C  制造业                                    522,149,707.72                55.05
      D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                    0.00                 0.00
      E  建筑业                                              0.00                 0.00
      F  批发和零售业                                        0.00                 0.00
      G  交通运输、仓储和邮政业                              0.00                 0.00
      H  住宿和餐饮业                                        0.00                 0.00
      I   信息传输、软件和信息技术服务业                      0.00                 0.00
      J  金融业                                              0.00                 0.00
      K  房地产业                                            0.00                 0.00
      L  租赁和商务服务业                                    0.00                 0.00
      M  科学研究和技术服务业                                0.00                 0.00
      N  水利、环境和公共设施管理业                          0.00                 0.00
      O  居民服务、修理和其他服务业                             0                 0.00
      P  教育                                                0.00                 0.00
      Q  卫生和社会工作                                      0.00                 0.00
      R  文化、体育和娱乐业                                  0.00                 0.00
      S  综合                                        8,454,815.98                 0.89
         合计                                       872,244,453.67                91.96
    
    
    2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
    
                                                                      （％）
      A  农、林、牧、渔业                                    0.00                 0.00
      B  采矿业                                              0.00                 0.00
      C  制造业                                      2,810,665.20                 0.30
      D  电力、热力、燃气及水生产和供应业               18,011.84                 0.00
      E  建筑业                                              0.00                 0.00
      F  批发和零售业                                   23,607.24                 0.00
      G  交通运输、仓储和邮政业                              0.00                 0.00
      H  住宿和餐饮业                                        0.00                 0.00
      I   信息传输、软件和信息技术服务业                 28,053.47                 0.00
      J  金融业                                         80,921.76                 0.01
      K  房地产业                                        7,983.21                 0.00
      L  租赁和商务服务业                                    0.00                 0.00
      M  科学研究和技术服务业                          192,955.43                 0.02
      N  水利、环境和公共设施管理业                      4,699.44                 0.00
      O  居民服务、修理和其他服务业                             0                 0.00
      P  教育                                                0.00                 0.00
      Q  卫生和社会工作                                      0.00                 0.00
      R  文化、体育和娱乐业                             14,939.89                 0.00
      S  综合                                                0.00                 0.00
         合计                                         3,181,837.48                 0.34
    
    
    3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    
    （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
    1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
      序号   股票代码      股票名称      数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比
                                                                         例（％）
       1   601899    紫金矿业             12,289,300  128,054,506.00             13.50
       2   002460    赣锋锂业               892,151  122,224,687.00             12.89
       3   603799    华友钴业               798,737   85,464,859.00              9.01
       4   603993    洛阳钼业              8,242,315   52,503,546.55              5.54
       5   600547    山东黄金              2,122,856   47,191,088.88              4.98
       6   600111    北方稀土              2,542,658   45,767,844.00              4.83
       7   601168    西部矿业              2,223,649   29,085,328.92              3.07
       8   600219    南山铝业              8,363,594   27,683,496.14              2.92
       9   601600    中国铝业              7,627,665   25,400,124.45              2.68
      10   600362    江西铜业              1,210,352   25,260,046.24              2.66
    
    
    2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    
      序号   股票代码      股票名称       数量（股）  公允价值（元）占基金资产净值比例
                                                                       （％）
       1   300866    安克创新                  2,855   535,569.45               0.06
       2   688819    天能股份                 10,146   468,339.36               0.05
       3   688617    惠泰医疗                  1,673   295,702.75               0.03
       4   300862    蓝盾光电                  4,619   172,842.98               0.02
       5   300901    中胤时尚                  9,611   136,572.31               0.01
    
    
    （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    本基金本报告期末未持有债券。
    
    （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有债券。
    
    （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    
    （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。
    
    （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
    1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    本基金本报告期内未进行股指期货投资。
    
    2、本基金投资股指期货的投资政策
    
    基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
    
    （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    1、本期国债期货投资政策
    
    本基金投资范围不包括国债期货投资。
    
    2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    本基金本报告期内未进行国债期货投资。
    
    3、本期国债期货投资评价
    
    本基金本报告期内未进行国债期货投资。
    
    （十一）投资组合报告附注
    
    1、基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
    
    浙江华友钴业股份有限公司于2020年12月30日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110号），因违反信息披露义务等违法违规行为被采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
    
    对“华友钴业”投资决策程序的说明：本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数，华友钴业属于该指数成分股，本基金对于该证券是按照标的指数成分股进行相应投资的，符合法律法规和公司制度的规定。
    
    除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    
    2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    
    本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
    
    3、其他资产构成
    
      序号                  名称                              金额（元）
       1   存出保证金                                                       201,589.22
       2   应收证券清算款                                                   198,677.81
       3   应收股利                                                                  -
       4   应收利息                                                          26,556.52
       5   应收申购款                                                    42,182,294.66
       6   其他应收款                                                                -
       7   待摊费用                                                                  -
       8   其他                                                                      -
       9   合计                                                          42,609,118.21
    
    
    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    
    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    
    （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    
     序号   股票代码  股票名称 流通受限部分的公 占基金资产      流通受限情况说明
                                    允价值     净值比例（%）
       1  300866   安克创新  535,569.45               0.06锁定期股票
       2  688819   天能股份  468,339.36               0.05锁定期股票
       3  688617   惠泰医疗  295,702.75               0.03锁定期股票
       4  300862   蓝盾光电  172,842.98               0.02锁定期股票
       5  300901   中胤时尚  136,572.31               0.01锁定期股票
    
    
    6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
    
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    
    九、重大事件揭示
    
    本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
    
    十、基金管理人承诺
    
    本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
    
    （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
    
    （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
    
    （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
    
    十一、基金托管人承诺
    
    基金托管人就基金上市交易之后履行托管人职责做出如下承诺：
    
    (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
    
    (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
    
    (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
    
    (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
    
    十二、基金上市推荐人意见
    
    本基金无上市推荐人。
    
    十三、备查文件目录
    
    （一）备查文件目录
    
    1、中国证监会核准信诚中证800有色指数分级证券投资基金募集的文件
    
    2、原《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》
    
    3、原《信诚中证800有色指数分级证券投资基金托管协议》
    
    4、《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》
    
    5、《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）托管协议》
    
    6、关于申请募集信诚中证800有色指数分级证券投资基金之法律意见书
    
    7、基金管理人业务资格批件、营业执照
    
    8、基金托管人业务资格批件、营业执照
    
    （二）存放地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
    
    （三）查阅方式:
    
    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    
    亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
    
    中信保诚基金管理有限公司
    
    2021年1月29日
    
    附件：中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同摘要
    
    （一）基金份额持有人的权利和义务
    
    1、基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
    
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    
    2、基金份额持有人的权利
    
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
    
    （1）分享基金财产收益；
    
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    
    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    
    （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
    
    3、基金份额持有人的义务
    
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
    
    （1）认真阅读并遵守基金合同；
    
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
    
    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    
    （4）缴纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
    
    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
    
    （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
    
    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
    
    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    
    （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    
    （二）基金管理人的权利和义务
    
    1、基金管理人的权利
    
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
    
    （1）依法募集资金；
    
    （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
    
    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    
    （4）销售基金份额；
    
    （5）召集基金份额持有人大会；
    
    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同规定的费用；
    
    （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    
    （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
    
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
    
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换等的业务规则；
    
    （17）法律法规和基金合同规定的其他权利。
    
    2、基金管理人的义务
    
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
    
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；
    
    （2）办理基金备案手续；
    
    （3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
    
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    
    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
    
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    
    （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    
    （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    
    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
    
    （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
    
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
    
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    
    （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    
    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    
    （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
    
    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    
    （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    
    （25）建立并保存基金份额持有人名册；
    
    （26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    
    （三）基金托管人的权利和义务
    
    1、基金托管人的权利
    
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
    
    （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
    
    （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    
    （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
    
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    
    （7）法律法规和基金合同规定的其他权利。
    
    2、基金托管人的义务
    
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
    
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    
    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    
    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
    
    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、申购、赎回价格；
    
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    
    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
    
    （12）建立并保存基金份额持有人名册；
    
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
    
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    
    （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
    
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
    
    （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
    
    （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    
    （四）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    
    1、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    
    2、有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：
    
    （1）终止基金合同；
    
    （2）转换基金运作方式；
    
    （3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
    
    （4）更换基金管理人、基金托管人；
    
    （5）变更基金类别；
    
    （6）变更基金投资目标、范围或策略；
    
    （7）变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
    
    （8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
    
    （9）本基金与其他基金合并；
    
    （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    
    （11）单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    
    （12）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；
    
    （13）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    
    3、有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：
    
    （1）调低基金管理费率、基金托管费率；
    
    （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率、调低赎回费率；
    
    （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
    
    （4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
    
    （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
    
    （6）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
    
    4、召集方式：
    
    （1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    
    （2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
    
    基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基
    
    金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
    
    （3）单独或合计持有10%以上（含10%）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
    
    基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。
    
    基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
    
    （4）单独或合计持有10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。
    
    （5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    
    （6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    
    5、通知
    
    召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在指定媒介上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：
    
    （1）会议召开的时间、地点、方式；
    
    （2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
    
    （3）代理投票授权委托书送达时间和地点；
    
    （4）会务常设联系人姓名、电话；
    
    （5）权益登记日；
    
    （6）如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。
    
    6、开会方式
    
    基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规、监管机关允许的其他方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
    
    现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    
    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；
    
    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）（指全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金份额的50%以上）。法律法规另有规定的，从其规定。
    
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    
    ①召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
    
    ②召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
    
    ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）（指本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金份额的50%以上）；法律法规另有规定的，从其规定。
    
    ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
    
    ⑤会议通知公布前报中国证监会备案。
    
    如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
    
    在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
    
    在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
    
    7、议事内容与程序
    
    （1）议事内容及提案权
    
    1）议事内容限为本条前述第2款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
    
    2）基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
    
    3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
    
    a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
    
    b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    
    4）单独或合计持有10%以上（含10%）的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
    
    5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    
    （2）议事程序
    
    在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日内在大会聘请的公证机关的公证员的监督下，由召集人统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。
    
    8、表决
    
    （1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
    
    （2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    
    1）特别决议
    
    对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
    
    2）一般决议
    
    对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过。
    
    更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。
    
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    
    采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    
    9、计票
    
    （1）现场开会
    
    1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
    
    2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    
    3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
    
    4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
    
    （2）通讯开会
    
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    
    10、生效与公告
    
    （1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
    
    （2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
    
    （3）基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。
    
    （4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
    
    11、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    （五）基金合同解除和终止的事由、程序
    
    1、基金合同的变更
    
    （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后变更并公告，并报中国证监会备案。
    
    （2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案，自决议生效之日起2日内在指定媒介公告。
    
    2、基金合同的终止
    
    有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
    
    （1）基金份额持有人大会决定终止；
    
    （2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
    
    （3）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；
    
    （4）法律法规和基金合同规定的其他情形。
    
    基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
    
    3、基金财产的清算
    
    （1）出现基金合同终止情形的，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。
    
    （2）基金财产清算组
    
    1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    
    2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    
    3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    
    （3）清算程序
    
    1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
    
    2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
    
    3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
    
    4）对基金财产进行评估和变现；
    
    5）制作清算报告；
    
    6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    
    7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    
    8）对基金剩余财产进行分配。
    
    （4）清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    
    （5）基金剩余财产的分配
    
    基金财产按下列顺序清偿：
    
    1）支付清算费用；
    
    2）交纳所欠税款；
    
    3）清偿基金债务；
    
    4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    基金财产未按前款1）、2）、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
    
    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
    
    （6）基金财产清算的公告
    
    基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
    
    （7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
    
    （六）争议解决方式
    
    1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
    
    2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
    
    3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
    
    （七）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    
    基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内
    
    取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

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