博道沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

博道沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年03月25日
    
    送出日期:2021年03月26日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
     基金简称          博道沪深300增强        基金代码          007044
     基金简称A         博道沪深300增强A       基金代码A         007044
     基金管理人        博道基金管理有限公司   基金托管人        招商银行股份有限公司
     基金合同生效日    2019年04月26日         上市交易所及上    -
                                              市日期
     基金类型          股票型                 交易币种          人民币
     运作方式          普通开放式             开放频率          每个开放日
     基金经理          开始担任本基金基金经理的日期             证券从业日期
     杨梦              2019年04月26日                           2011年07月15日
                       《基金合同》生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量
                       不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报
     其他              告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证
                       监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
                       合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    请投资者阅读《招募说明书(更新)》第十章"基金的投资"了解详细情况投资目标 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理
    
                      与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
                          本基金的标的指数为沪深300指数。本基金主要投资于标的指数的成份
                      股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依
                      法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                      票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
                      券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构
     投资范围         债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部
                      分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业
                      存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
                      股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
                      中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融
                      通证券出借业务。
                          基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,
                      投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每
                      个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投
                      资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基
                      金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
                          本基金以沪深300指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,从
                      满足一定基本面要求的备选股票池中,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、
                      营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后挑选符合一
     主要投资策略     定标准的股票用于构建股票组合,然后利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏
                      离过大风险的同时,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。其
                      中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。
                      股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的
                      变化及时调整投资组合。
     业绩比较基准         沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
                          本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型
     风险收益特征     基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股
                      及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
    
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
    注:本基金基金合同生效日为2019年4月26日,基金合同生效当年的净值增长率按照当年实
    
    际存续期计算。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
     费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)         收费方式/费率    备注
                  M<50万                                     1.20%            非养老金客
                                                                              户
                  50万≤M<100万                              0.80%            非养老金客
                                                                              户
                  100万≤M<500万                             0.40%            非养老金客
     申购费(前                                                               户
     收费)       500万≤M                                   1000.00元/笔     非养老金客
                                                                              户
                  M<50万                                     0.12%            养老金客户
                  50万≤M<100万                              0.08%            养老金客户
                  100万≤M<500万                             0.04%            养老金客户
                  500万≤M                                   1000.00元/笔     养老金客户
                  N<7天                                      1.50%
     赎回费       7天≤N<30天                                0.75%
                  30天≤N<180天                              0.50%
                  180天≤N<365天                             0.25%
                  365天≤N                                   0.00%
    
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
     费用类别                                                             收费方式/年费率
     管理费                                                                         0.75%
     托管费                                                                         0.10%
     销售服务费A                                                                    0.00%
                      《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;《基金合同》生效后与基金相关
                      的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼
     其他费用         费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的
                      银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金
                                             合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    1、投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;参与融资及转融通证券出借业务的特定风险,本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务,可能面临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务的特有风险;投资流通受限证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。
    
    2、本基金投资策略所特有的风险:
    
    (1)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
    
    本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现,在运用量化选股模型构建投资组合过程中,因模型有效性、现金留存等各种原因,其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率,存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。
    
    (2)基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险
    
    本基金采用指数增强投资策略,以沪深300指数作为标的指数,对标的指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,上述主要投资标的波动会造成本基金份额净值的波动。沪深300指数综合反映中国A股市场中一批大市值公司的股票价格表现,并不能完全代表整个股票市场,因此可能存在基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险。
    
    (3)标的指数变更的风险
    
    根据基金合同的约定,如出现变更本基金标的指数的情形,经基金份额持有人大会同意,本基金将变更标的指数,若发生此情形,基于原标的指数的投资策略将会改变,投资组合将随之调整,本基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    
    (4)量化选股模型失效的风险
    
    本基金通过量化选股模型构建股票组合,但并不基于量化策略进行频繁交易。本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型,存在量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。
    
    (5)跟踪误差控制未达约定目标的风险
    
    本基金为股票指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    
    (6)标的指数成份股停牌的风险
    
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差未达约定目标的风险。
    
    (7)指数编制机构停止服务的风险
    
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
    
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
    
    (二)重要提示
    
    博道沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2019】133号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[www.bdfund.cn][客服电话400-085-2888]
    
    1、《博道沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《博道沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》、《博道沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》
    
    2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3、基金份额净值
    
    4、基金销售机构及联系方式
    
    5、其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
    无。

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