中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
    
    2021年第1季度报告
    
    2021年3月31日
    
    基金管理人:中银基金管理有限公司
    
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    
    报告送出日期:二??二一年四月七日
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
    
    §1 重要提示
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。
    
    §2 基金产品概况
    
     基金简称                   中银丰实定期开放债券
     基金主代码                 004723
     交易代码                   004723
     基金运作方式               契约型定期开放式
     基金合同生效日             2017年6月21日
     报告期末基金份额总额       2,983,851,060.53份
     投资目标                   本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金
                                份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
     投资策略                   本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观
                                政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久
                                期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超
                                越业绩比较基准的稳定投资收益。
     业绩比较基准               中债综合全价(总值)指数。
     风险收益特征               本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较
                                低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型
                                基金,高于货币市场型证券投资基金。
     基金管理人                 中银基金管理有限公司
     基金托管人                 兴业银行股份有限公司
    
    
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1 主要财务指标
    
    单位:人民币元
    
              主要财务指标                               报告期
    
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
    
                                             (2021年1月1日-2021年3月31日)
     1.本期已实现收益                                                    22,525,296.13
     2.本期利润                                                          18,733,746.05
     3.加权平均基金份额本期利润                                                0.0081
     4.期末基金资产净值                                               3,023,137,373.20
     5.期末基金份额净值                                                        1.0132
    
    
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
    
    要低于所列数字。
    
    3.2 基金净值表现
    
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
                              净值增长    业绩比较    业绩比较
         阶段       净值增长   率标准差   基准收益    基准收益      ①-③       ②-④
                      率①       ②        率③      率标准差
                                                      ④
     过去三个月      0.80%      0.03%      0.20%      0.04%       0.60%      -0.01%
     过去六个月      1.92%      0.03%      0.84%      0.04%       1.08%      -0.01%
     过去一年        1.95%      0.07%      -1.68%      0.08%       3.63%      -0.01%
     过去三年        16.05%     0.08%      5.11%      0.07%      10.94%      0.01%
     自基金合同生    20.05%     0.07%      5.06%      0.07%      14.99%      0.00%
     效日起
    
    
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
    
    比较
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    
    (2017年6月21日至2021年3月31日)中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    
    §4 管理人报告
    
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    
       姓名           职务          任本基金的基金经理期限    证券从业年限            说明
                                   任职日期      离任日期
                                                                            中银基金管理有限公司固
                                                                            定收益基金经理,金融学博
                                                                            士。2015年加入中银基金管
                                                                            理有限公司,曾任固定收益
                                                                            基金经理助理。2019年10
      陈鹄飞       基金经理       2019-10-22         -             11       月至今任中银丰实基金基
                                                                            金经理,2020年3月至今任
                                                                            中银利享基金基金经理,
                                                                            2020 年 7 月至今任中银添
                                                                            盛39个月基金基金经理。
                                                                            具有11年证券从业年限。
                                                                            具备基金从业资格。
    
    
    注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根
    
    据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、
    
    证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会
    
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    的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽
    
    责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
    
    本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    
    4.3 公平交易专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
    
    本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
    
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    
    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
    
    本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    
    1. 宏观经济分析
    
    国外经济方面,全球疫情总体好转,欧洲疫情三月末出现反复,疫苗注射加速,截止3月末,以色列 60.2% 人口已经至少接种 1 剂、英国 42.7% ,智利 32.5% ,美国 26.1% 。美国总统拜登推出的1.9万亿财政刺激在3月落地,消费继续复苏,就业伴随疫苗接种恢复加速,失业率2月值较去年12月值下降0.5个百分点至6.2%,制造业PMI 3月值较去年12月值回落1.5个百分点至59,服务业PMI 3月值较去年12月值上升2.8个百分点至60。美
    
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    联储维持利率水平和资产购买规模,二季度关注美国接近群体免疫后美联储可能释放 QE
    
    taper 信号。欧元区继续复苏,但三月中下旬疫情反复在一定程度上拖慢了复苏进度,失业
    
    率1月值较去年12月值维持不变在8.1%,制造业PMI 3月值较去年12月值上升7.2个百
    
    分点至62.4,服务业PMI 3月值较去年12月值上升2.4个百分点至48.8。欧央行3月议息
    
    会议上提出加快PEPP购买步伐。日本央行维持基准利率不变,首度确认10年期国债收益
    
    率目标范围为正负0.25%之间,删除了有关6万亿日元年度ETF购买目标的表述,经济恢
    
    复情况尚可,但维持通缩,CPI 2月值较去年12月值回升0.8个百分点在-0.4%,制造业PMI
    
    3月值较去年12月值上升1.4个百分点至52.7。
    
    国内经济方面,工业生产增长较快,消费仍处于恢复期,地产显现韧性,美国新一轮财政刺激落地,全球复苏下,出口延续强劲。具体来看,领先指标中采制造业PMI一季度高位震荡,3月值较12月持平于51.9,同步指标工业增加值1-2月因低基数同比增长35.1%,较2020年四季度末上升32.3个百分点。从经济增长动力来看,1-2月美元计价出口累计增速较2020年四季度末上升至60.6%左右,1-2月消费同比增速较2020年12月回升29.2个百分点至33.8%,1-2月固定资产投资增速较2020年四季度末回升32.4个百分点至35%的水平。通胀方面,CPI在负区间低位震荡,2月同比增速较2020年四季度末下降0.4个百分点至-0.2%;PPI转正,2月同比增速较2020年四季度末回升2.1个百分点至1.7%。
    
    2. 市场回顾
    
    债券市场方面,一季度利率债长端品种出现小幅下跌,信用债表现分化,中高等级信用债出现一定程度上涨。其中,一季度中债总全价指数下跌0.21%,中债银行间国债全价指数上涨0.24%,中债企业债总全价指数下跌0.20%。在收益率曲线上,一季度收益率曲线走势略有平坦化。其中,一季度10年期国债收益率从3.14%上行5bp至3.19%,10年期金融债(国开)收益率从3.53%上行4个bp至3.57%。货币市场方面,一季度央行公开市场投放力度显著下降,银行间资金面一度出现时点性紧张,但春节后有所转松,总体保持平衡,其中,一季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.05%左右,较上季度均值上行35bp,银行间7天回购利率均值在2.41%左右,较上季度均值下行9bp。
    
    3. 运行分析
    
    一季度债券市场各品种涨跌互现,总体小幅震荡,中高等级信用债表现相对较好。策略上,我们保持合适的久期和杠杆比例,积极参与波段投资机会,优化配置结构,重点配置中
    
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    等期限利率债和高等级信用债,合理分配类属资产比例。
    
    4.5报告期内基金的业绩表现
    
    报告期内,本基金份额净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准收益率为0.20%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    
    本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    
    §5 投资组合报告
    
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    
     序号               项目                        金额(元)            占基金总资产的比例
                                                                           (%)
       1    权益投资                                                -                    -
            其中:股票                                              -                    -
       2    固定收益投资                              2,968,626,000.00                98.15
            其中:债券                                2,968,626,000.00                98.15
            资产支持证券                                            -                    -
       3     贵金属投资                                             -                    -
       4    金融衍生品投资                                          -                    -
       5    买入返售金融资产                             13,000,000.00                 0.43
            其中:买断式回购的买入返售金                            -                    -
            融资产
       6    银行存款和结算备付金合计                     17,807,475.31                 0.59
       7    其他各项资产                                 25,060,198.45                 0.83
       8    合计                                       3,024,493,673.76               100.00
    
    
    注:本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
    
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    
    本基金本报告期末未持有股票。
    
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
    本基金本报告期末未持有股票。
    
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
      序号            债券品种                    公允价值(元)          占基金资产净值
                                                                           比例(%)
    
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
    
       1     国家债券                                                -                -
       2     央行票据                                                -                -
       3     金融债券                                    620,693,000.00            20.53
             其中:政策性金融债                           99,720,000.00             3.30
       4     企业债券                                   1,776,403,000.00            58.76
       5     企业短期融资券                                          -                -
       6     中期票据                                    571,530,000.00            18.91
       7     可转债(可交换债)                                      -                -
       8     同业存单                                                -                -
       9     其他                                                    -                -
       10    合计                                       2,968,626,000.00            98.20
    
    
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
                                                                            占基金资产
       序号       债券代码      债券名称     数量(张)       公允价值(元)      净值比例
                                                                            (%)
         1         175803      21东航02       1,200,000      120,420,000.00          3.98
         2         143461      18紫金01       1,000,000      100,810,000.00          3.33
         3        102100349     21广州地       1,000,000      100,210,000.00          3.31
                               铁MTN005
         4        102100362     21苏国信       1,000,000      100,210,000.00          3.31
                               MTN001
         5         2122007      21上汽通       1,000,000      100,200,000.00          3.31
                                  用债
    
    
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    
    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。
    
    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    本基金本报告期内未参与股指期货投资。
    
    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
    本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
    
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    5.10.1 本期国债期货投资政策
    
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    本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
    
    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    本基金报告期内未参与国债期货投资。
    
    5.10.3 本期国债期货投资评价
    
    本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
    
    5.11 投资组合报告附注
    
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编
    
    制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    
    5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    5.11.3 其他各项资产构成
    
        序号             名称                            金额(元)
          1       存出保证金                                                 3,235.48
          2       应收证券清算款                                             1,966.03
          3       应收股利                                                         -
          4       应收利息                                               25,054,996.94
          5       应收申购款                                                       -
          6       其他应收款                                                       -
          7       待摊费用                                                         -
          8       其他                                                             -
          9       合计                                                   25,060,198.45
    
    
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
    
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    
    由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    
    §6 开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
     本报告期期初基金份额总额                                          1,993,949,161.06
     本报告期基金总申购份额                                             989,901,999.60
     减:本报告期基金总赎回份额                                                100.13
     本报告期基金拆分变动份额                                                       -
     本报告期期末基金份额总额                                          2,983,851,060.53
    
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    
    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    
    单位:份
    
     报告期期初管理人持有的本基金份额                                  10,000,000.00
     本报告期买入/申购总份额                                                    0.00
     本报告期卖出/赎回总份额                                                    0.00
     报告期期末管理人持有的本基金份额                                  10,000,000.00
     报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                           0.34
    
    
    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    
    本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
    
    §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    
                            持有份额   持有份额占  发起份额  发起份额占    发起份额承诺
     项目                   总数       基金总份额  总数      基金总份额    持有期限
                                       比例                  比例
     基金管理人固有资金          0.00       0.00%  10,000,00        0.34%          三年
                                                      0.00
     基金管理人高级管理人           -            -         -             -             -
     员
     基金经理等人员                 -            -         -             -             -
     基金管理人股东                 -            -         -             -             -
     其他                           -            -         -             -             -
     合计                       0.00       0.00%  10,000,00        0.34%             -
                                                      0.00
    
    
    §9 影响投资者决策的其他重要信息
    
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    
                          报告期内持有基金份额变化情况               报告期末持有基金情况
      投资者             持有基金份额比   期初份  申购份
       类别     序号    例达到或者超过     额      额    赎回份额    持有份额    份额占比
                         20%的时间区间
                        2021-01-01至    1,983,  989,90             2,973,831,1
     机构         1        2021-03-31     929,17  1,999.    0.00        73.29      99.6642%
                                         3.69     60
                                          产品特有风险
     本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1)
     持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金
     份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过
     20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
     赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
    
    
    中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
    
    §10 备查文件目录
    
    10.1 备查文件目录
    
    1、中国证监会准予中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件;
    
    2、《中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
    
    3、《中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
    
    4、《中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》;
    
    5、法律意见书;
    
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    
    8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
    
    9、中国证监会要求的其他文件。
    
    10.2 存放地点
    
    以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。
    
    10.3 查阅方式
    
    投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
    
    中银基金管理有限公司
    
    二??二一年四月七日

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