广发创业板定开: 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告

         广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金
   基金管理人：广发基金管理有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                  广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              广发创业板两年定开混合
场内简称              广发创业板定开
基金主代码             162720
交易代码              162720
基金运作方式            契约型、定期开放式
基金合同生效日           2020 年 9 月 24 日
报告期末基金份额总额        242,631,412.08 份
                  在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基
                  金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分
投资目标
                  挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的
                  持续稳健增值。
投资策略              本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
                  广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                  资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期
                  不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、
                  债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
                  调整。
                  创业板指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）
业绩比较基准
                  指数收益率×20%。
                  本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
风险收益特征
                  货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国建设银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                            单位：人民币元
                                         报告期
         主要财务指标               (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
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                                    业绩比
                           业绩比
                  净值增               较基准
        净值增                较基准
  阶段              长率标               收益率        ①-③      ②-④
        长率①                收益率
                  准差②               标准差
                             ③
                                      ④
过去三个
        -1.00%    2.90%    -0.14%    2.76%    -0.86%    0.14%
月
过去六个
月
过去一年     3.15%    2.29%    13.39%    1.98%    -10.24%   0.31%
过去三年    -37.99%   1.79%   -25.97%    1.50%    -12.02%   0.29%
自基金合
同生效起    -21.70%   1.66%    -8.14%    1.46%    -13.56%   0.20%
至今
收益率变动的比较
         广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
              (2020 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日)
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                §4    管理人报告
                     任本基金的基
                                  证券
                      金经理期限
姓名       职务                       从业             说明
                     任职      离任
                                  年限
                     日期      日期
                                         李巍先生，中国籍，理学
                                         硕士，持有中国证券投资
                                         基金业从业证书。曾任广
                                         发证券股份有限公司 发
                                         展研究中心研究员、投资
                                         自营部研究员、投资 经
                                         理，广发基金管理有限公
                                         司权益投资一部研究员、
     本基金的基金经理；广
                                         权益投资一部副总经理、
     发制造业精选混合型证
                                         权益投资一部总经理、策
      券投资基金的基金经
                                         略投资部副总经理、广发
     理；广发新兴产业精选
                                         核心精选混合型证券 投
     灵活配置混合型证券投
                                         资基金基金经理(自 2013
     资基金的基金经理；广
                                         年 9 月 9 日至 2015 年 2
     发聚鸿六个月持有期混
                                         月 17 日)、广发主题领先
     合型证券投资基金的基
                                         灵活配置混合型证券 投
     金经理；广发睿升混合
李巍   型证券投资基金的基金              -
     经理；广发科创主题灵
                                         月 1 日)、广发稳鑫保本混
     活配置混合型证券投资
                                         合型证券投资基金基 金
     基金（LOF）的基金经
                                         经理(自 2016 年 3 月 21
     理；广发大盘成长混合
                                         日至 2019 年 3 月 26 日)、
     型证券投资基金的基金
                                         广发策略优选混合型 证
     经理；广发匠心优选三
                                         券投资基金基金经理(自
     年持有期混合型发起式
     证券投资基金的基金经
                                         年 5 月 22 日)、广发新兴
     理；策略投资部总经理
                                         成长灵活配置混合型 证
                                         券投资基金基金经理(自
                                         年 2 月 10 日)、广发利鑫
                                         灵活配置混合型证券 投
                                         资基金基金经理(自 2019
                                         年 3 月 27 日至 2021 年 4
                                         月 14 日)、广发科创主题
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                                           合型证券投资基金基 金
                                           经理(自 2019 年 6 月 11
                                           日至 2022 年 6 月 12 日)、
                                           广发盛锦混合型证券 投
                                           资基金基金经理(自 2021
                                           年 8 月 30 日至 2022 年 11
                                           月 4 日)。
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，
“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任
职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
姓名   产品类型      产品数量（只）           资产净值(元)             任职时间
李巍   公募基金      8                 5,617,956,825.08    2011-09-20
     私募资产管理计   1                 267,297,836.88      2021-03-01
     划
     其他组合      2                 10,947,601,600.11 2017-03-22
     合计        11                16,832,856,262.07
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
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中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
业 PMI 连续三月保持在临界点以上。消费品相关行业受益于以旧换新政策快速落
地而增长提速；大部分装备制造业因其突出的全球竞争力继续保持稳步发展，小
部分存在一定产能压力；受气候和季节性因素影响，部分以国内需求为主的大宗
工业品行业景气度有所回落；服务业回升向好，建筑业重回扩张。总体而言，无
论是企业端还是居民端，对中国经济和中国资产的信心有明显改善。预计未来随
着政策效果的持续显现，经济复苏的趋势仍能持续，地产成交的量价和相应刺激
政策仍是核心的关注点。
  美国大选是本季度海外市场的主要交易驱动因素。前期，市场的主要关注点
在于不同政党间的政策主张以及对美国利率、通胀、增长、贸易和财政赤字的影
响及其外溢效应；大选之后，贸易战的烈度和地缘政治烈度成为重中之重。欧洲
经济仍然较为疲弱，日韩的经济表现也乏善可陈；主要发展中国家和地区保持了
较好的景气度和韧性，但其不确定性更大。
  在内外部多重因素的影响下，四季度 A 股市场交投活跃，各类主题性机会轮
番表现，但持续性不佳且波动大，机构参与的难度大，报告期后半段，随着十年
期国债收益率持续下滑，部分红利类资产在资金推动下表现出较好的相对收益。
                    广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
四季度，上证 50、沪深 300、中小 100、创业板指跌幅分别为 2.56%、2.06%、1.96%、
     报告期内，本基金按照原有的组合管理方式进行运作，仓位上保持稳定。行
业配置上，坚持相对中性、适度分散的原则；交易策略上，保持定力、相机抉择，
平衡好顺势而为与适度逆向。主要增持了机械、汽车、计算机、社服等行业，减
持了传媒、电子、医药等行业。
     本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.00%，同期业绩比较基准收益率
为-0.14%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                    §5   投资组合报告
                                                   占基金总资产
序号           项目                 金额(元)
                                                   的比例(%)
     其中：普通股                       169,320,424.20       88.88
           存托凭证                                -            -
     其中：债券                                     -            -
           资产支持证券                              -            -
     其中：买断式回购的买入返售                             -            -
                       广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
         金融资产
                                                          占基金资产净值
代码              行业类别              公允价值（元）
                                                           比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                            -            -
B 采矿业                                                 -            -
C 制造业                                 138,026,275.14           72.65
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                                     -            -
     业
E 建筑业                                                 -            -
F 批发和零售业                                              -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                               9,696.80            0.01
H 住宿和餐饮业                                              -            -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                   22,149,093.68           11.66
J 金融业                                     920,000.00            0.48
K 房地产业                                                -            -
L 租赁和商务服务业                              8,215,358.58            4.32
M 科学研究和技术服务业                                          -            -
N 水利、环境和公共设施管理业                                       -            -
O 居民服务、修理和其他服务业                                       -            -
P 教育                                                  -            -
Q 卫生和社会工作                                             -            -
R 文化、体育和娱乐业                                           -            -
S 综合                                                  -            -
     合计                               169,320,424.20           89.12
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     本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                    占基金资产
序号    股票代码      股票名称   数量(股)        公允价值(元)         净值比例
                                                     (％)
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
     （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
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  （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
  （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
司在报告编制日前一年内曾受到地方消防救援大队、地方应急管理厅等监管机构
的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
票库的情形。
 序号         名称                    金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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                 §6   开放式基金份额变动
                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                353,473,117.65
报告期期间基金总申购份额                                  606,298.01
减：报告期期间基金总赎回份额                             111,448,003.58
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                242,631,412.08
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
  （一）中国证监会注册广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金募集的
文件
  （二）《广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
  （三）《广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
  （四）法律意见书
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
                 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                       广发基金管理有限公司
                                  二〇二五年一月二十一日