华泰紫金同存AAA指数7天持有发起: 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第4季度报告

       华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投
                    资基金
       基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
       基金托管人：招商银行股份有限公司
       报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
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                      §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2      基金产品概况
基金简称               华泰紫金同存 AAA 指数 7 天持有发起
基金主代码              021709
交易代码               021709
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2024 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额         120,530,935.51 份
                   本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪
投资目标               律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指
                   数的有效跟踪。
                   本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资
                   于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
投资策略
                   选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
                   产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
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                    在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
                    度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%
                    以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
                    致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基
                    金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩
                    大。
                    中债-同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币
业绩比较基准
                    一年定期存款利率(税后)*5%
                    本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基
                    金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指
风险收益特征
                    数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
                    险收益特征。
基金管理人               华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人               招商银行股份有限公司
               §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
                                       报告期
     主要财务指标
                          (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
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  注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
                                   业绩比
                          业绩比
                净值增                较基准
        净值增               较基准
  阶段            长率标                收益率        ①-③     ②-④
        长率①               收益率
                准差②                标准差
                            ③
                                     ④
过去三个
月
自基金合
同生效起    0.63%    0.01%    0.89%     0.01%    -0.26%   0.00%
至今
收益率变动的比较
   华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
             (2024 年 7 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日)
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  注：1、本基金的合同生效日为 2024 年 7 月 31 日，自基金成立起 6 个月内
为建仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期。
一年定期存款利率(税后)*5%。
                     §4   管理人报告
               任本基金的基金经
                     理期限           证券从业
姓名     职务                                       说明
               任职日        离任日       年限
                 期         期
                                          上海财经大学数量经济
                                          学硕士，曾任职于德邦
                                          证券、德邦基金从事固
     本基金的基金    2024-07-
陈利                             -    13    定收益相关工作。2017
       经理         31
                                          年 1 月加入华泰证券（上
                                          海）资产管理有限公司，
                                          现担任基金经理。
                                          武汉大学经济学学士、
杨义   本基金的基金    2024-07-
                               -    6     华中科技大学文学双学
山      经理         31
                                          士，2009 年至 2013 年曾
        华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                           任韬睿惠悦咨询公司分
                                           析师；2013 年至 2018
                                           年任职于深交所下属深
                                           圳证券信息有限公司，
                                           历任指数事业部研究
                                           员、资深研究员，从事
                                           证券指数研发和相关研
                                           究工作。2018 年加入华
                                           泰证券（上海）资产管
                                           理有限公司，现担任基
                                           金经理。
  注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金
经理的任职日期为基金合同的生效日期。
高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规
定。
  本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发
起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个
基金组合。
  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学
规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工
作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股
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票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议
和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、
监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公
司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动
和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交
易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
  四季度，宏观政策托底经济活动淡季，四季度 PMI 均维持在荣枯线以上，
接近往年均值，当前政策向上的拉力与经济向下的惯性仍处于相互角力之中，政
策效果初显，后续还需要政策不断加码，对冲经济本身惯性。
  债券市场表现，四季度初，基本面出现企稳迹象，各部门出台经济刺激政策，
受股债跷跷板效应影响，债市以震荡为主。12 月，关于加强同业活期存款利率
自律管理的倡议落地，政治局会议定调适度宽松的货币政策，叠加年末机构抢配，
债券收益率加速下行，10 年国债进入破 2，年末下行至 1.66%低位。
  投资操作上，四季度，本基金严格遵守相关法律法规的要求，对组合资产进
行了适当久期调节，努力为投资人赚取与其风险偏好相匹配的收益。
  本报告期基金净值收益率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%。
  本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，
暂不适用。
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                      §5   投资组合报告
                                                     占基金总资产
序号           项目                   金额(元)
                                                     的比例(%)
     其中：股票                                       -            -
     其中：债券                          128,324,075.67       99.90
          资产支持证券                                 -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                 -            -
     金融资产
     本基金本报告期末未持有境内股票。
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                     占基金资产净
序号           债券品种                公允价值(元)
                                                     值比例(％)
               华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
         其中：政策性金融债                               10,148,460.27         8.37
                                                                 占基金资产
    序号        债券代码        债券名称     数量(张)         公允价值(元)
                                                                 净值比例(％)
                        行 CD094
                          CP002
                        行 CD149
                        行 CD224
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
       华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年
内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局处罚。
  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基
金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没
有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
  本基金不得投资股票。
 序号         名称                      金额(元)
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有指数投资类股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
                §6   开放式基金份额变动
                                                  单位：份
本报告期期初基金份额总额                                 140,054,997.64
本报告期基金总申购份额                                  151,534,759.56
减：本报告期基金总赎回份额                                171,058,821.69
本报告期基金拆分变动份额                                              -
本报告期期末基金份额总额                                 120,530,935.51
         §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                  单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                              10,000,694.44
本报告期买入/申购总份额                                              -
本报告期卖出/赎回总份额                                              -
报告期期末管理人持有的本基金份额                              10,000,694.44
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 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
 例（%）
     本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
           §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                           持有份额                  发起份额占
                持有份                   发起份                  发起份额承
     项目                    占基金总                  基金总份额
                额总数                   额总数                  诺持有期限
                           份额比例                   比例
基金管理人固有资金                   8.30%                  8.30%      3年
基金管理人高级管理
                       -          -          -         -            -
人员
基金经理等人员                -          -          -         -            -
基金管理人股东                -          -          -         -            -
其他                     -          -          -         -            -
合计                          8.30%                  8.30%            -
     注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
                §9   影响投资者决策的其他重要信息
         报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
         持有基金份额
投资者
         比例达到或者         期初 申购份 赎回
 类别  序号                                      持有份额  份额占比
         超过 20%的时       份额       额     份额
             间区间
机构    1                039.9          9,083.  0.00  0.00%
                       产品特有风险
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
        华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
现较大波动；
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本
基金合同生效未满三年；
位调整困难，导致流动性风险；
的投资目的及投资策略。
  无
   《华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金
合同》；
   《华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金托管
协议》；
   《华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募
说明书》；
   《关于申请募集注册华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式
证券投资基金之法律意见书》；
  文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
          华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。
客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
                                  华泰证券（上海）资产管理有限公司
                                         二〇二五年一月二十一日