天弘同利LOF: 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告

天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
   基金管理人:天弘基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2025年01月22日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               天弘同利债券(LOF)
场内简称               天弘同利LOF
基金主代码              164210
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2013年09月17日
报告期末基金份额总额         2,277,982,207.87份
                   本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的
投资目标
                   投资收益。
                   资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券
投资策略               类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私
                   募债券投资策略。
业绩比较基准             中债综合指数。
                   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
风险收益特征
                   场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人              天弘基金管理有限公司
基金托管人              中国工商银行股份有限公司
                   天弘同利        天弘同利      天弘同利      天弘同利
下属分级基金的基金简称        债券(LOF)     债券(LOF)   债券(LOF)   债券(LOF)
                   C           E         D         F
                                天弘同利L
下属分级基金场内简称                                    -               -               -
                                OF
下属分级基金的交易代码                     164210        009510          015661          020920
报告期末下属分级基金的份额总                  1,576,294,    517,464,10      89,919,60       94,304,16
额                               334.07份       3.65份           8.90份           1.25份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                           单位：人民币元
                            报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
    主要财务指标        天弘同利债券           天弘同利债券              天弘同利债券              天弘同利债券
                   (LOF)C           (LOF)E              (LOF)D              (LOF)F
额本期利润
值                             58                0                   8                   4
值
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
天弘同利债券(LOF)C净值表现
                                                  业绩比较
                      净值增长          业绩比较
         净值增长                                     基准收益
阶段                    率标准差          基准收益                           ①-③            ②-④
             率①                                   率标准差
                       ②             率③
                                                       ④
过去三个月    0.64%          0.03%        2.23%            0.09%        -1.59%         -0.06%
过去六个月    0.69%          0.03%        2.50%            0.10%        -1.81%         -0.07%
过去一年     3.23%   0.03%   4.98%    0.09%   -1.75%   -0.06%
过去三年     9.64%   0.03%   7.69%    0.06%   1.95%    -0.03%
过去五年    20.40%   0.06%   9.88%    0.07%   10.52%   -0.01%
自基金转型
日起至今
天弘同利债券(LOF)E净值表现
                                  业绩比较
                 净值增长    业绩比较
        净值增长                      基准收益
阶段               率标准差    基准收益             ①-③      ②-④
         率①                       率标准差
                   ②     率③
                                   ④
过去三个月    0.74%   0.03%   2.23%    0.09%   -1.49%   -0.06%
过去六个月    0.88%   0.03%   2.50%    0.10%   -1.62%   -0.07%
过去一年     3.46%   0.03%   4.98%    0.09%   -1.52%   -0.06%
过去三年    10.45%   0.03%   7.69%    0.06%   2.76%    -0.03%
自基金份额
首次确认日   15.89%   0.05%   7.49%    0.06%   8.40%    -0.01%
起至今
天弘同利债券(LOF)D净值表现
                                  业绩比较
                 净值增长    业绩比较
        净值增长                      基准收益
阶段               率标准差    基准收益             ①-③      ②-④
         率①                       率标准差
                   ②     率③
                                   ④
过去三个月    0.73%   0.03%   2.23%    0.09%   -1.50%   -0.06%
过去六个月    0.87%   0.03%   2.50%    0.10%   -1.63%   -0.07%
过去一年     3.41%   0.03%   4.98%    0.09%   -1.57%   -0.06%
自基金份额
首次确认日    6.07%   0.07%   7.02%    0.07%   -0.95%   0.00%
起至今
天弘同利债券(LOF)F净值表现
                                  业绩比较
                 净值增长    业绩比较
        净值增长                      基准收益
阶段               率标准差    基准收益             ①-③      ②-④
         率①                       率标准差
                  ②      率③
                                   ④
过去三个月   0.73%   0.03%   2.23%   0.09%   -1.50%   -0.06%
过去六个月   0.87%   0.03%   2.50%   0.10%   -1.63%   -0.07%
自基金份额
首次确认日   1.66%   0.05%   3.65%   0.09%   -1.99%   -0.04%
起至今
比较
  注：1、本基金合同于2013年09月17日生效。根据基金合同约定，本基金于2016年
基金名称变更为"天弘同利债券型证券投资基金（LOF）"。
(LOF)E基金份额的首次确认日为2020年05月25日。本基金自2022年05月25日起增设天弘
同利债券(LOF)D基金份额。天弘同利债券(LOF)D基金份额的首次确认日为2022年05月
(LOF)F基金份额的首次确认日为2024年03月04日。
                    §4 管理人报告
                    任本基金的基
                                 证券
                    金经理期限
 姓名        职务                    从业          说明
                    任职      离任
                                 年限
                    日期      日期
程仕湘   本基金基金经理       年03      -   9年   月加盟本公司，历任研究
                     月                员、高级研究员。
                                      男，电子学硕士。历任泰康
                                      资产管理有限责任公司固
                                      收交易员。2017年8月加盟
赵鼎龙   本基金基金经理       年02      -   9年
                                      本公司，历任固定收益机构
                     月
                                      投资部研究员、投资经理助
                                      理。
  注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
员监督管理办法》的相关规定。
  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
     本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
     本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易
和利益输送。
震荡，而后经过10月份的震荡行情，市场逐步消化了前期预期过高的刺激政策，收益率
逐步开启下行，进入12月以后，在同业存款利率降低、货币政策转向适度宽松的定调等
事件的推动下，叠加年末机构配置力量增强，债券收益率走出一波较为顺畅的下行。操
作方面，10-11月我们保持相对中性的操作，进入12月以后，考虑到货币政策的转向以
及同业存款下调政策的推出，我们适当提升了一定久期。
     四季度债券市场波动较大，10月债市调整后，组合整体久期降为中性偏低，11月下
旬基于债券市场配置力量加强，再次将组合久期提升至中性偏高水平。
     截至2024年12月31日，天弘同利债券(LOF)C基金份额净值为1.2801元，天弘同利债
券(LOF)E基金份额净值为1.1589元，天弘同利债券(LOF)D基金份额净值为1.2582元，天
弘同利债券(LOF)F基金份额净值为1.2762元。报告期内份额净值增长率天弘同利债券
(LOF)C为0.64%，同期业绩比较基准增长率为2.23%；天弘同利债券(LOF)E为0.74%，同
期业绩比较基准增长率为2.23%；天弘同利债券(LOF)D为0.73%，同期业绩比较基准增
长率为2.23%；天弘同利债券(LOF)F为0.73%，同期业绩比较基准增长率为2.23%。
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                     §5 投资组合报告
                                        占基金总资产的比例
序号            项目          金额(元)
                                            （%）
       其中：股票                        -                -
          其中：债券              3,574,440,943.39                  97.92
               资产支持证券                         -                    -
          其中：买断式回购的买入
                                              -                    -
          返售金融资产
          银行存款和结算备付金合
          计
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                           占基金资产净
 序号                  债券品种             公允价值(元)
                                                           值比例（％）
              其中：政策性金融债                  152,455,471.05         5.35
序                                                            占基金资产净
      债券代码         债券名称        数量（张）        公允价值(元)
号                                                            值比例（％）
                 (科创票据)
                 N001
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
之备选股票库的情况。
     序号                   名称                        金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                                    单位：份
              天弘同利债券           天弘同利债券          天弘同利债券          天弘同利债券
               (LOF)C           (LOF)E          (LOF)D          (LOF)F
报告期期初基金份      2,638,833,097.   977,209,078.3
额总额                       08               8
报告期期间基金总      790,219,879.8    295,669,632.5                   102,169,859.5
申购份额                      3                3                               5
减：报告期期间基      1,852,758,642.   755,414,607.2
金总赎回份额                    84               6
报告期期间基金拆
分变动份额（份额                   -               -               -               -
减少以“-”填列）
报告期期末基金份      1,576,294,334.   517,464,103.6
额总额                       07               5
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
  本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体
信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公
告》。
  本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定
媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  公司网站：www.thfund.com.cn
                                         天弘基金管理有限公司
                                        二〇二五年一月二十二日