华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A,华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C: 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告

华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证
   券投资基金发起式联接基金
    基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                       华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接
基金主代码                      021682
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2024 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额                 28,430,054.08 份
投资目标                       紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
                           最小化。
投资策略                       在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪
                           偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
                           如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
                           踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
                           跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                           备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生
                           品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投
                           资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；
业绩比较基准                     创业板科技指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
                           后）×5%
风险收益特征                     本基金为华泰柏瑞创业板科技 ETF 的联接基金，主要投
                           资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，
                           本基金的业绩表现与创业板科技指数的表现密切相关。
                           本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金
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                           与货币市场基金。
基金管理人                      华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人                      招商银行股份有限公司
                           华泰柏瑞创业板科技 ETF 发 华泰柏瑞创业板科技 ETF 发
下属分级基金的基金简称
                               起式联接 A          起式联接 C
下属分级基金的交易代码                         021682          021683
报告期末下属分级基金的份额总额              15,388,076.30 份    13,041,977.78 份
基金名称              华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码             159773
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2021 年 9 月 23 日
基金份额上市的证券交易所      深圳证券交易所
上市日期              2021 年 10 月 8 日
基金管理人名称           华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称           招商银行股份有限公司
投资目标         紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略         1、股票的投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、
             资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务；6、存托凭
             证的投资策略；
业绩比较基准       创业板科技指数收益率。
风险收益特征       本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策
             略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
             征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其
             风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
             其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
                     报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标         华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联 华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联
                      接A                 接C
                                      -0.0105                -0.1024
利润
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                     华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 A
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      1.34%       2.82%       -1.17%      3.37%     2.51%    -0.55%
过去六个月      23.28%      2.67%       20.61%      3.01%     2.67%    -0.34%
自基金合同
生效起至今
                     华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 C
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      1.30%       2.82%       -1.17%      3.37%     2.47%    -0.55%
过去六个月      23.18%      2.67%       20.61%      3.01%     2.57%    -0.34%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、A 类图示日期为 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2024 年 6 月 19
日至 2024 年 12 月 31 日。
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
                           §4 管理人报告
 姓名     职务    任本基金的基金经理期限 证券从业                       说明
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                                 华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
             任职日期        离任日期     年限
                                           美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融
                                           工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品
                                           创新中心基金业务部经理。2020 年 7 月
                                           加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指
                                           数投资部副总监。2021 年 3 月起任华泰
                                           柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指
                                           数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业
                                           交易型开放式指数证券投资基金的基金
                                           经理。2021 年 4 月起任华泰柏瑞中证科
                                           技 100 交易型开放式指数证券投资基金、
                                           华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指
                                           数证券投资基金联接基金的基金经理。
                                           竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基
                                           金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏
                                           瑞创业板科技交易型开放式指数证券投
                                           资基金的基金经理。2021 年 11 月起任华
                                           泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开
                                           放式指数证券投资基金的基金经理。2021
                                           年 12 月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易
    指数投资
                                           型开放式指数证券投资基金发起式联接
    部副总
谭弘翔 监、本基                  -       9年
              日                            柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数
    金的基金
                                           证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月
    经理
                                           起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指
                                           数证券投资基金的基金经理。2022 年 8
                                           月至 2024 年 6 月任华泰柏瑞国证疫苗与
                                           生物科技交易型开放式指数证券投资基
                                           金的基金经理。2023 年 8 月起任华泰柏
                                           瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式
                                           指数证券投资基金的基金经理。2023 年
                                           易型开放式指数证券投资基金的基金经
                                           理。2023 年 11 月至 2024 年 6 月任华泰
                                           柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放
                                           式指数证券投资基金的基金经理。2023
                                           年 12 月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健
                                           设备与服务交易型开放式指数证券投资
                                           基金的基金经理。2024 年 2 月起任华泰
                                           柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数
                                           证券投资基金发起式联接基金的基金经
                                           理。2024 年 6 月起任华泰柏瑞创业板科
                                           技交易型开放式指数证券投资基金发起
                                           式联接基金基金经理。2024 年 9 月起任
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                                华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                                       华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证
                                       券投资基金的基金经理。2024 年 11 月起
                                       担任华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指
                                       数证券投资基金联接基金基金经理。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
   报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
   报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
   首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
   本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
   报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
   报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 24 次，都为指数投资组合因跟踪指
数需要而发生的反向交易。
对较好，涨跌幅分别为 21.25%、13.07%、12.87%、7.30%和 7.03%。整体来看，沪深 300、中证 500、
中证 1000、创业板和科创 50 的涨跌幅分别为-2.06%、-0.30%、4.36%、-1.54%和 13.36%。从市场
风格来看，期间沪深 300 价值指数（-0.82%）跑赢沪深 300 成长指数（-4.66%），中证 500 价值
（-4.33%）则跑输中证 500 成长（-3.05%）。
   四季度，A 股科技板块持续震荡，创科技指数累计下跌 1.41%，其中计算机、电子、通信等板
块表现较好，医药、电力设备及新能源则较为弱势。复盘来看，四季度市场预期受海内外大事件
影响出现反复波动，由此带来科技板块的颠簸：
                          第 7页 共 14页
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策预期，驱动市场加速上涨；但受 10.8 发改委会议增量信息未及预期等影响，市场出现调整；10.12
财政部新闻发布会释放了四方面增量政策的积极信号，缓解了市场对于财政缺席的担忧，叠加央
行两项新型货币政策工具的落地，市场企稳回升并呈现较为明显的小微盘结构性行情。行业层面，
高弹性且有较高并购重组预期的 TMT 与军工板块表现较好，一方面季报期电子板块延续上半年高
景气趋势，2024 年三季度利润同比增长 38.0%，在三季度上市公司业绩增速承压背景下相对优势
明显。另一方面，10 月份计算机板块热点较多，华为原生鸿蒙操作系统 HarmonyOS NEXT 发布，
此外财政部明确地方政府化债、国办发布《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，计算机受益相
关政策。
第 47 任总统，并且实现三权横扫，全球资产交易特朗普 2.0，同时美联储宣布降息 25bp，美股、
美元指数上涨，美元指数上行，黄金下跌。国内方面，人大常委会释放十万亿化债信号，但市场
期待的赤字率调整以及增发国债收储等并未提及。随着月初超级周海内外重要信号落地，叠加违
规直播荐股等行为受到关注、特朗普提名鹰派内阁，交易情绪有所降温。资金面维度看，11 月上
旬市场延续热度，两市成交额维持在日均 2 万亿以上，而 11 月中下旬成交逐步缩量降至 1.5 万亿
左右。ETF 增量资金入市放缓，但中证 A500 指数相关被动基金成立以及挂钩的 ETF 获得大量净申
购，给市场带来了边际增量资金。市场轮动加速，有热点催化的行业表现较好，10 月社零同比高
增，双十一大促也好于预期，商贸零售 11 月领涨；在谷子经济的带动下，传媒板块表现也较好。
政治局会议定调有过去多年未有之积极，包括“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”、
“加强超常规逆周期调节”、“稳住楼市股市”等表述，阶段性催化了市场情绪，直到中央经济
工作会议结束后，市场止盈情绪有所升温。12 月中下旬，市场逐步转向红利防御配置方向，一方
面分红手续费调整、市值管理等相关政策相继落地，另一方面债券收益率快速下行，红利资产配
置性价比提升，此外岁末年初，以险资为代表的绝对收益类投资者对红利资产配置需求提升，12
月下旬市场风格从小微盘向红利高股息方向切换，银行、通信、家电表现较好。
  展望后市，我们认为 2025 年我国经济部署有望从上一个结构性的、供给侧的、重安全的阶段
向需求侧的、谋发展的、激活市场、扩大开放的新阶段切换，且刺激力度也存在较大加码空间，
以应对后续外部环境和内部形势的变化。值得关注的是，我们已进入新质生产力拉动增长的新阶
段，须知经济刺激的主要目的或仍是为新质生产力引领的“现代化产业体系”改革保驾护航，因
此存在流动性与盈利兑现双重空间的、已经走到商业化边缘的新质生产力领域有望受到青睐，包
                      第 8页 共 14页
                            华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
括智能驾驶、低空经济、机器人、半导体等等，投资者也可以指数化方式实现一揽子配置。同时，
创科技指数中权重较高的医药和电新板块，在经历较长时间的出清后逐步企稳，技术创新路线均
有望逐渐打开业绩增量，预计在即将到来的科技周期中不至于构成指数上涨的拖累。
     我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.035%，期间日跟踪误差为 0.041%，较好地实
现了本基金的投资目标。
     本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准
基本一致的投资回报。
     截至本报告期末华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 A 的基金份额净值为 1.2215 元，本报告
期基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为-1.17%，截至本报告期末华泰柏瑞
创业板科技 ETF 发起式联接 C 的基金份额净值为 1.2210 元，本报告期基金份额净值增长率为
     无。
                      §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                -
      其中：债券                            302,815.73              0.85
           资产支持证券                               -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
                        第 9页 共 14页
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注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
 序号               债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
         其中：政策性金融债                            -                             -
序号       债券代码       债券名称       数量（张）     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
    明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
                                                                     占基金资产
 序号        基金名称        基金类型     运作方式      管理人        公允价值（元）
                                                                     净值比例（%）
           华泰柏瑞                交易型开放      华泰柏瑞
           创业板科                 式(ETF)    基金管理
                                第 10页 共 14页
                        华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
       技交易型                  有限公司
       开放式指
       数证券投
        资基金
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号          名称                   金额（元）
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                               华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
   由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                        §6 开放式基金份额变动
                                                                 单位：份
                            华泰柏瑞创业板科技 ETF             华泰柏瑞创业板科技 ETF
项目
                              发起式联接 A                   发起式联接 C
报告期期初基金份额总额                          10,233,064.35               588,540.29
报告期期间基金总申购份额                          7,429,448.19           29,246,636.57
减:报告期期间基金总赎回份额                        2,274,436.24           16,793,199.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                  -                      -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                          15,388,076.30           13,041,977.78
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                 单位：份
                            华泰柏瑞创业板科技 ETF 发 华泰柏瑞创业板科技 ETF 发
            项目
                                起式联接 A          起式联接 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                     10,000,347.22                      -
报告期期间买入/申购总份额                                     -                     -
报告期期间卖出/赎回总份额                                     -                     -
报告期期末管理人持有的本基金份额                     10,000,347.22                      -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：无。
           §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                       持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承
     项目   持有份额总数                发起份额总数
                        份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 10,000,347.22        35.18 10,000,347.22          35.18        3年
有资金
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基金管理人高                  -                   -          -                   -           -
级管理人员
基金经理等人                  -                   -          -                   -           -
员
基金管理人股                  -                   -          -                   -           -
东
其他                      -                   -          -                   -           -
合计         10,000,347.22             35.18 10,000,347.22               35.18           -
                    §9 影响投资者决策的其他重要信息
投        报告期内持有基金份额变化情况                                          报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例达
者                期初   申购                               赎回                       份额占比
  序号 到或者超过 20%的时                                                  持有份额
类                份额   份额                               份额                        （%）
        间区间
别
机
构
                                   产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎
回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或
暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进
行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基
金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投
资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、
交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。  （4）基金合同
提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金
将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审
慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基
金份额持有人的合法权益。
    注：无。
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询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
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