诺德研发创新100: 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2024年第4季度报告

诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基
           金
     基金管理人：诺德基金管理有限公司
     基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                              诺德研发创新 1002024 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               诺德研发创新 100
基金主代码              007737
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2019 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额         325,375,519.07 份
投资目标               本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证研发创新 100 指数，追求
                   跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将基金的
                   净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
投资策略               本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
                   的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准             中证研发创新 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征             本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
                   型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相
                   似的风险收益特征。
基金管理人              诺德基金管理有限公司
基金托管人              中国工商银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        -0.26%     2.25%      -0.15%     2.21%    -0.11%       0.04%
过去六个月        15.01%     2.09%      15.32%     2.07%    -0.31%       0.02%
 过去一年         1.54%     1.80%      2.64%      1.78%    -1.10%       0.02%
 过去三年       -33.89%     1.48%     -31.36%     1.47%    -2.53%       0.01%
 过去五年         9.32%     1.57%      14.57%     1.53%    -5.25%       0.04%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金成立于 2019 年 8 月 26 日，图示时间段为 2019 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。
本基金建仓期间自 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 2 月 25 日，报告期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名     职务                                               说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              上海对外经贸大学金融学硕士。2011 年 9
                                              月至 2013 年 8 月任职于上海汇麟投资有
                                              限公司，担任投资研究部数量研究员职
      本基金基 2019 年 8 月 26
潘永昌                        -         8年       务。2016 年 4 月加入诺德基金管理有限
      金经理       日
                                              公司，先后担任投资研究部宏观策略研究
                                              员、量化投资部量化研究员职务。潘永昌
                                              先生具有基金从业资格。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职
日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”
为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
   无。
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  本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、
                      《证券投资基金法》、
                               《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害
基金持有人利益的行为。
  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，
维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券
时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交
易制度总体执行情况良好。
  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺
德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和
其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、
界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，
本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%
的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
新货币政策工具支持资本市场、地产政策再度加码宽松、并购重组放松等，这些政策凸显了“稳
增长”的决心，并在资产市场中注入稳定性和信心。但财政逆周期调节的执行、经济基本面的改
善需要时间去落地，市场在第四季度维持宽幅震荡，中长期的估值中枢得到一定稳固。
  报告期内，本基金紧密跟踪中证研发创新 100 指数，坚持既定的指数化的组合复制策略以及
适当的替代性策略，以更好地跟踪标的指数，力争实现基金投资目标。
  展望 2025 年，政策的基调或将以渐进式转向宽松，财政政策可能继续实施逆周期调控，货币
政策呈现适度宽松的态势。经济政策开始从重视生产端转向为民生消费领域。在 2025 年渐进式的
政策落地过程中，市场可能面临诸多压力，比如汇率、经济增长下滑等问题。但在科技大周期上
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行阶段及全球的库存周期开启的大背景下，依然有诸多领域的投资机会——比如围绕新质生产力
的硬件机会（如算力基建、机器人、通信设备等），以及 2025 年潜在兑现业绩的出海经济机会（如
跨境物流、储能等）。
     本基金将坚持既定的指数化投资策略和组合复制策略，积极应对成份股调整和基金申购赎回，
严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，努力实现对中证研发创新 100 指数的有效跟踪。
     截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0387 元，累计净值为 1.1987 元。本报告期份
额净值增长率为-0.26%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%。
     无。
                         §5 投资组合报告
序号              项目                  金额（元）              占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                          318,137,315.65            93.91
       其中：债券                                      -                 -
            资产支持证券                                -                 -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                  -                 -
       产
 代码           行业类别             公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                    -                 -
  B    采矿业                                         -                 -
  C    制造业                            256,498,378.19             75.89
  D    电力、热力、燃气及水生产和                               -                 -
                           第 6 页 共 11 页
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      供应业
 E    建筑业                                         -               -
 F    批发和零售业                                      -               -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                 -               -
 H    住宿和餐饮业                                      -               -
      信息传输、软件和信息技术服
 I                                    55,888,937.46           16.54
      务业
 J    金融业                              5,750,000.00            1.70
 K    房地产业                                        -               -
 L    租赁和商务服务业                                    -               -
 M    科学研究和技术服务业                                  -               -
 N    水利、环境和公共设施管理业                               -               -
 O    居民服务、修理和其他服务业                               -               -
 P    教育                                          -               -
 Q    卫生和社会工作                                     -               -
 R    文化、体育和娱乐业                                   -               -
 S    综合                                          -               -
      合计                           318,137,315.65             94.13
  本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
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资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
 序号          名称                     金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
报告期期初基金份额总额                                      281,754,920.38
报告期期间基金总申购份额                                      85,182,256.36
减：报告期期间基金总赎回份额                                    41,561,657.67
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                        325,375,519.07
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
             报告期内持有基金份额变化情况                               报告期末持有基金情况
投
         持有基金份
资
         额比例达到
者                       期初           申购         赎回
    序号     或者超过                                          持有份额           份额占比（%）
类                       份额           份额         份额
别
             间
机         20241016
构        - 20241210
                                    产品特有风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变
现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者
小额赎回面临部分延期办理的情况。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在
投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
    无。
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   基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。
   投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、
(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
                                                     诺德基金管理有限公司
                             第 11 页 共 11 页