汇添富鑫盛定开债A,汇添富鑫盛定开债C: 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

                               汇添富鑫盛定开债 2024 年第 4 季度报告
汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资
    基金 2024 年第 4 季度报告
  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
  基金托管人：兴业银行股份有限公司
  送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                          汇添富鑫盛定开债 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称    汇添富鑫盛定开债
基金主代
码
基金运作
        契约型开放式
方式
基金合同
生效日
报告期末
基金份额                                               1,476,668,501.39
总额(份)
        在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收
投资目标
        益。
        本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
        状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据
        内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策
投资策略
        略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础
        上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策
        略、个券选择策略、资产支持证券投资策略。
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业绩比较
        中债综合指数收益率
基准
        本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
风险收益
        品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
特征
        票型基金。
基金管理
        汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管
        兴业银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基             汇添富鑫盛定开债 A                    汇添富鑫盛定开债 C
金简称
下属分级
基金的交    005410                            005411
易代码
报告期末
下属分级
基金的份                   1,476,668,501.39                        -
额总额
(份)
注：汇添富鑫盛定开债 C 类份额本报告期无份额余额。
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                      单位：人民币元
  主要财务指标             报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
                      汇添富鑫盛定开债 A                汇添富鑫盛定开债 C
期利润
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
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                        汇添富鑫盛定开债 A
                                       业绩比较
                 份额净值
      份额净值增                业绩比较基       基准收益
 阶段              增长率标                            ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③       率标准差
                 准差②
                                        ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
过去三
年
过去五
年
自基金
合同生
效起至
今
                        汇添富鑫盛定开债 C
                                       业绩比较
                 份额净值
      份额净值增                业绩比较基       基准收益
 阶段              增长率标                            ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③       率标准差
                 准差②
                                        ④
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 04 月 16 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
                    §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限           证券从业年限
  姓名     职务                                        说明
                任职日期  离任日期            （年）
                                                国籍：中国。
                                                学历：上海交
                                                通大学上海高
                                                级金融学院应
                                                用经济学硕
                                                士。从业资
       本基金的    2023 年 02 月
李伟                           -      10          格：证券投资
       基金经理    20 日
                                                基金从业资
                                                格,期货投资
                                                分析资格，
                                                CFA，FRM。从
                                                业经历：2013
                                                年 7 月至 2018
                     第 5 页 共 15 页
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                           年 8 月任广发
                           基金管理有限
                           公司固定收益
                           部债券交易
                           员、固定收益
                           研究部债券研
                           究员，曾任广
                           发基金管理有
                           限公司基金经
                           理。2022 年 8
                           月加入汇添富
                           基金。2023 年
                           任汇添富利率
                           债债券型证券
                           投资基金的基
                           金经理。2023
                           年 2 月 20 日
                           至今任汇添富
                           鑫盛定期开放
                           债券型发起式
                           证券投资基金
                           的基金经理。
                           添富鑫悦纯债
                           债券型证券投
                           资基金的基金
                           经理。2023 年
                           中债 1-3 年国
                           开行债券指数
                           证券投资基金
                           的基金经理。
                           添富中债 7-10
                           年国开行债券
                           指数证券投资
                           基金的基金经
                           理。2023 年 6
                           月 20 日至
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                                汇添富鑫盛定开债 2024 年第 4 季度报告
                                            鑫荣纯债债券
                                            型证券投资基
                                            金的基金经
                                            理。2024 年
                                            今任汇添富丰
                                            穗 60 天持有
                                            期债券型证券
                                            投资基金的基
                                            金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
                 第 7 页 共 15 页
                                  汇添富鑫盛定开债 2024 年第 4 季度报告
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
  四季度，债市整体呈现上涨行情，收益率在 12 月加速下行，信用利差先走阔后压缩。
虽然经济基本面表现出回升向好的趋势，房地产市场有所企稳，制造业 PMI 连续三个月处于
扩张区间；但经济增长的不确定性因素仍较为明显，内需恢复缓慢，外需不确定性增加，工
业品价格持续下探。随着年末政治局会议及中央经济工作会议的召开，货币政策基调转为适
度宽松，叠加年末机构行为的特征表现，带动债券市场出现抢跑行情，收益率快速下行。报
告期内，组合紧密跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
  本报告期汇添富鑫盛定开债 A 类份额净值增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为
  无。
                  §5 投资组合报告
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序号           项目             金额（元）                占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                                   -                -
     其中：债券                   2,093,247,922.45              99.60
          资产支持证券                             -                -
     其中：买断式回购的买入返
                                             -                -
     售金融资产
注:本基金报告期末未投资境内股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
    序号           债券品种       公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）
                        第 9 页 共 15 页
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         其中：政策性金融债                 81,968,356.16                        5.41
                                                                    占基金资
    序号     债券代码      债券名称         数量（张）         公允价值（元）             产净值比
                                                                    例（％）
                     MTN001
                     都 MTN001
                     聚 MTN002
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投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
     报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号              名称                        金额（元）
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注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
                §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
      项目          汇添富鑫盛定开债 A                    汇添富鑫盛定开债 C
本报告期期初基金份额
总额
本报告期基金总申购份
                                           -                 -
额
减：本报告期基金总赎
                                           -                 -
回份额
本报告期基金拆分变动
                                           -                 -
份额
本报告期期末基金份额
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                      单位：份
                 汇添富鑫盛定开债 A                    汇添富鑫盛定开债 C
 报告期初持有的基金份额                      100.00                     -
 报告期期间买入/申购总份
                                      -                      -
额
 报告期期间卖出/赎回总份
                                      -                      -
额
 报告期期末管理人持有的
本基金份额
                  第 12 页 共 15 页
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 报告期期末持有的本基金
 份额占基金总份额比例                                            0.00                       -
 （%）
 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
              §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                持有份额总数         持有份额占             发起份额总          发起份额占        发起份额承
     项目                        基金总份额              数             基金总份额        诺持有期限
                               比例（%）                            比例（%）
基金管理人固有               100.00      0.00                100.00      0.00            3年
     资金
基金管理人高级                   -              -                -              -
 管理人员
基金经理等人员                   -              -                -              -
基金管理人股东                   -              -                -              -
     其他                   -              -                -              -
   合计        100.00        0.00  100.00 0.00
注：本基金成立后有 10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2018 年 04
月 16 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 100.00 份。
                     §9 影响投资者决策的其他重要信息
               报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况
               持有
               基金
 投             份额
 资             比例                        申        赎
 者        序    达到                        购        回                          份额占
                         期初份额                                  持有份额
 类        号    或者                        份        份                          比（%）
 别             超过                        额        额
               时间
               区间
 机     1      2024    1,476,667,651.11       -     -      1,476,667,651.11   100.00
                               第 13 页 共 15 页
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构       年 10
        月1
        日至
        年 12
        月 31
        日
产品特有风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
无。
公告；
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                                    汇添富鑫盛定开债 2024 年第 4 季度报告
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