科创债ETF南方: 南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

 南方中证 AAA 科技创新公司债交易型
开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季
          度报告
    基金管理人：南方基金管理股份有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    送出日期：2026 年 7 月 21 日
          南方中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                     §2 基金产品概况
基金简称              南方中证 AAA 科技创新公司债 ETF
场内简称              科创债 ETF 南方
基金主代码             159700
交易代码              159700
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2025 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额        140,599,191.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                  本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
                  力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
                  度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。主要投资策
投资策略
                  略包括：分层抽样复制策略、替代策略、非成份债券投资策略、
                  国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资
                  策略等。
                  本基金业绩比较基准为标的指数收益率，本基金标的指数为中
业绩比较基准
                  证 AAA 科技创新公司债指数。
                  本基金主要采用分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有
                  与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
风险收益特征            本基金属于债券型基金，一般而言，本基金的长期平均风险和
                  预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
                  金。
基金管理人             南方基金管理股份有限公司
基金托管人             兴业银行股份有限公司
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             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    单位：人民币元
       主要财务指标            报告期（2026 年 4 月 1 日－2026 年 6 月 30 日）
注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                                         业绩比较基
         净值增长率       净值增长率     业绩比较基
  阶段                                     准收益率标     ①-③       ②-④
           ①          标准差②     准收益率③
                                          准差④
过去三个月        0.87%     0.02%     0.99%     0.02%   -0.12%     0.00%
过去六个月        1.60%     0.02%     1.93%     0.02%   -0.33%     0.00%
自基金合同
生效起至今
基准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2025 年 7 月 10 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                      §4 管理人报告
            任本基金的基金经理        证券
姓名   职务         期限           从业                  说明
           任职日期       离任日期   年限
                                    中国国籍，南开大学金融学硕士，具有
                                    基金从业资格。2010 年 7 月加入南方基
                                    金，历任交易管理部债券交易员、固定
                                    收益部货币理财类研究员；2014 年 3 月
                                    通基金经理助理；2015 年 9 月 11 日至
     本基金                            2016 年 8 月 17 日，任南方 50 债基金经
董浩   基金经                 -   15 年   理；2015 年 9 月 11 日至 2018 年 7 月 4
           月 10 日
     理                              日，任南方中票基金经理；2017 年 8 月
                                    宝基金经理；2018 年 12 月 5 日至 2020
                                    年 5 月 22 日，任南方 3-5 年农发债基金
                                    经理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 5 月
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                               日，任南方理财 60 天基金经理；2016
                               年 8 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日，任南
                               方 10 年国债基金经理；2020 年 3 月 5
                               日至 2025 年 2 月 28 日，任南方 0-5 年江
                               苏城投债基金经理；2016 年 2 月 3 日至
                               金经理；2018 年 11 月 8 日至 2025 年 3
                               月 28 日，任南方中债 1-3 年国开行债券
                               指数基金经理；2019 年 5 月 24 日至 2025
                               年 3 月 28 日，任南方收益宝货币基金经
                               理；2020 年 4 月 17 日至 2025 年 3 月 28
                               日，任南方中债 1-5 年国开行债券指数基
                               金经理；2022 年 4 月 1 日至 2026 年 5
                               月 22 日，任南方理财金货币 ETF 基金经
                               理；2015 年 9 月 11 日至今，任南方现金
                               通货币基金经理；2024 年 6 月 13 日至今，
                               任南方中债 0-3 年农发行债券指数基金
                               经理；2025 年 1 月 13 日至今，任南方上
                               证基准做市公司债 ETF 基金经理；2025
                               年 7 月 10 日至今，任南方中证 AAA 科
                               技创新公司债 ETF 基金经理。
                       中国国籍，清华大学金融硕士，具有基
                       金从业资格。2017 年 7 月加入南方基金，
                       历任固定收益研究部债券研究员、现金
                       投资部账户助理；2021 年 10 月 13 日至
     本基金
陈皓松 基金经           - 8年
         月 10 日        任南方中债 0-2 年国开行债券指数、南方
     理
                       中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券
                       指数基金经理；2025 年 3 月 28 日至今，
                       任南方上证基准做市公司债 ETF 基金经
                       理；2025 年 7 月 10 日至今，南方中证
                       AAA 科技创新公司债 ETF 基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规的规定及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体
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合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公
平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 8 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
  二季度，银行间隔夜回购加权利率均值为 1.35%，7 天回购加权利率均值为 1.41%，与
一季度相比小幅下行，信用债市场整体向好，标的指数平均到期收益率下行约 13BPs，基金
业绩表现稳健。本基金成立以来始终坚持工具化产品定位，打造高场内流动性核心优势，致
力于为投资者提供高效参与科创债市场的优质工具。本季度，管理人从投资与交易两大维度
持续提升产品功能。
  投资层面，在组合久期与标的指数久期基本匹配的前提下，管理人结合宏观研判、利差
走势及量化筛选，灵活运用期限结构与个券精选策略提高投资精细化管理水平，增厚组合收
益，二季度业绩相对同类产品持续保持优势。
  交易层面，管理人日内持续监控场内流动性与折溢价率，积极协同做市商保障二级市场
成交活跃度、平抑价格异常波动，打造优于同业的交易体验与流动性优势。
  展望后市，国内经济延续弱修复，通胀上行压力缓解，难以对债市形成明显压制；货币
政策延续适度宽松，叠加常态化隔夜逆回购工具落地，资金面预计保持平稳充裕。三季度财
政支出有望加速，政府债供给压力环比有所上升，对市场或会产生阶段性扰动。震荡环境下，
票息策略占优，科创债 ETF 配置价值突出。下一步，管理人将持续优化跟踪模型，在严控跟
踪误差的基础上，积极挖掘曲线与个券策略增厚收益；同时持续拓展投资者结构，提升场内
交易活跃度，致力将产品打造为交易所高等级科创债领域的高效投资工具。
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             南方中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
     截至报告期末，本基金份额净值为 101.3491 元，报告期内，份额净值增长率为 0.87%，
同期业绩基准增长率为 0.99%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
                                                    金额单位：人民币元
                                                   占基金总资产的比例
序号            项目               金额（元）
                                                      （%）
      其中：股票                                    -               -
      其中：债券                    13,137,259,678.46          89.75
          资产支持证券                               -               -
      其中：买断式回购的买入返售
                                               -               -
      金融资产
注：上表中的债券投资项含可退替代款估值增值，而债券品种分类的合计项不含可退替代款
估值增值。
     无。
     无。
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细
     无。
序号             债券品种           公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                                  -                   -
                                                            占基金资产净值
序号    债券代码         债券名称      数量（张） 公允价值（元）
                                                             比例（％）
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     无。
     无。
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     无。
     无。
     本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
     无。
     本报告期，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人
从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
序号            名称                     金额（元）
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     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     无。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                      132,979,191.00
报告期期间基金总申购份额                                      56,190,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                    48,570,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                     -
报告期期末基金份额总额                                      140,599,191.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
     本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
     报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
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               南方中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
     无。
文。
     深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
     网站：http://www.nffund.com
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