三季报点评：建信中证500指数量化增强发起C基金季度涨幅-15.49%

证券之星消息，日前建信中证500指数量化增强发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-15.49%。

从业绩表现来看，建信中证500指数量化增强发起C基金过去一年净值涨幅为-6.7%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.86%，成立以来的最大回撤为-29.42%。

从基金规模来看，建信中证500指数量化增强发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模5044.09万元变化了618.37万元，环比变化了12.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.77%，无债券类资产，现金占净值比13.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.53%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.52%。

建信中证500指数量化增强发起C现任基金经理为叶乐天 刘明辉。其中在任基金经理叶乐天已从业14年又225天，2022年12月23日正式接手管理建信中证500指数量化增强发起C，任职期间累计回报为22.32%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为18.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型产品,投资目标是在跟踪标的指数的前提下,力争获取稳健超额收益。2026年三季度中证500指数整体宽幅震荡,市场整体波动加剧,资金轮动节奏较快,板块行情持续性偏弱。高端制造、先进科技细分赛道具备阶段性修复行情,部分传统周期板块估值持续消化。 u3000u3000基金管理人主要以多因子量化模型,从基本面、量价、舆情、资金流向等多维度数据提取Alpha因子搭建多因子模型,结合中证500中盘成长与制造为主的指数特性优化因子结构,在保持行业中性、风格中性的前提下构建投资组合,保持组合较低跟踪误差,聚焦布局高Alpha、高预期收益标的,兼顾指数精准跟踪、超额收益增厚与组合风险管控的目标。同时叠加深度学习因子强化个股收益预判能力,优选预期收益稳定、性价比突出的股票。同时,管理人根据三季度市场高波动特征,灵活运用股指期货工具动态调节组合整体仓位,利用基差交易策略,对增厚组合稳健收益,进一步增强收益。

本文数据来源于建信中证500指数量化增强发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。