三季报点评：长城量化小盘股票C基金季度涨幅-5.61%_基金频道

证券之星消息，日前长城量化小盘股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-5.61%。

从业绩表现来看，长城量化小盘股票C基金过去一年净值涨幅为-7.61%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.33%，成立以来的最大回撤为-32.78%。

从基金规模来看，长城量化小盘股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模2061.95万元变化了-1606.99万元，环比变化了-77.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.83%，债券占净值比5.43%，现金占净值比7.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.42%，第一大重仓股为国科微（300672），持仓占比为1.1%。

长城量化小盘股票C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又293天，2023年9月11日正式接手管理长城量化小盘股票C，任职期间累计回报为2.44%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股全面下行,科创、创业相关指数回调明显,沪深300、中证500、中证1000等宽基指数也都全面走弱,除银行、煤炭、石化、医药等少数行业外,多数行业个股大幅普跌。风格因子看,红利、价值类因子表现较好,低估值一定程度有所修复;成长、动量、贝塔类因子波动很大回撤明显,主要是由于资金前期在热门板块过度博弈导致;小市值因子表现较为分化,微盘尾部表现更好。报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练。产品模型强化了与基准指数对比,逐渐收紧了相对基准指数的行业与风格敞口,行业上电子、机械、有色和化工超额收益贡献较大;风格上看全区间内市值、贝塔、动量等因子显著贡献为正,虽然市场普跌但产品有效把握了宽度优势,超额收益修复明显,总体组合报告期内显著战胜业绩基准。

本文数据来源于长城量化小盘股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。