银行基金中融: 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年第三季度报告

中融中证银行指数证券投资基金（LOF）
   基金管理人:中融基金管理有限公司
   基金托管人:海通证券股份有限公司
    报告送出日期:2021年10月26日
                        中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
                   §1   重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
  基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
                 §2     基金产品概况
基金简称                  中融银行
场内简称                  中融银行（基金扩位简称：银行基金中融）
基金主代码                 168205
基金运作方式                上市契约型开放式
基金合同生效日               2020年10月14日
报告期末基金份额总额            44,608,916.23份
                      本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量
                      化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值
投资目标                  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                      绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
                      以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。
                      本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成
                      份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
                      组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
                      进行相应调整。
投资策略                  当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增
                      发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对
                      本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影
                      响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
                      金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，
                       中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
                      在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使
                      跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
                      存款利率（税后）
                      本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险
                      和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和
                      混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用
风险收益特征
                      完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
                      指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
                      风险收益特征。
基金管理人                 中融基金管理有限公司
基金托管人                 海通证券股份有限公司
              §3   主要财务指标和基金净值表现
                                            单位：人民币元
     主要财务指标         报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                            中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
                                   业绩比较
                 净值增长    业绩比较
      净值增长                         基准收益
 阶段              率标准差    基准收益               ①-③       ②-④
         率①                        率标准差
                  ②       率③
                                    ④
过去
三个      -6.79%   1.29%   -9.08%    1.31%    2.29%    -0.02%
月
过去
六个      -9.09%   1.13%   -12.65%   1.15%    3.56%    -0.02%
月
自基
金合
同生      7.00%    1.20%    2.38%    1.22%    4.62%    -0.02%
效起
至今
变动的比较
                          中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
                    §4   管理人报告
                     任本基金的基          证
                         金经理期限       券
                                     从
姓名        职务                                    说明
                         任职     离任   业
                         日期     日期   年
                                     限
     中融中证银行指数证券投
     资基金（LOF）、中融国证
     钢铁行业指数型证券投资
                                          赵菲先生，中国国籍，毕
     基金、中融中证煤炭指数
                                          业于北京师范大学概率论
     型证券投资基金、中融央
                                          与数理统计专业，研究生、
     视财经50交易型开放式指
                                          硕士学位，具有基金从业
     数证券投资基金、中融央
                                          资格，证券从业年限13年。
     视财经50交易型开放式指
     数证券投资基金联接基
                                          任国泰君安证券股份有限
     金、中融中证500交易型开   2020-
赵菲                              -    13   公司证券及衍生品投资总
     放式指数证券投资基金、     10-14
                                          部投资经理；2011年5月至
     中融中证500交易型开放
     式指数证券投资基金联接
                                          管理有限公司结构产品投
     基金、中融智选对冲策略3
                                          资部专户投资经理 。201
     个月定期开放灵活配置混
     合型发起式证券投资基
                                          理有限公司，现任数量投
     金、中融智选红利股票型
                                          资部联席总经理。
     证券投资基金的基金经理
     及数量投资部联席总经
     理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
                         中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
  报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定
影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
  截至报告期末中融银行基金份额净值为1.070元，本报告期内，基金份额净值增长
率为-6.79%，同期业绩比较基准收益率为-9.08%。
  本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产低于5000万的情形。
                    §5   投资组合报告
                                          占基金总资产的比例
序号        项目               金额(元)
                                               （%）
                   中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
     其中：股票             44,317,810.22             92.56
     其中：债券                          -                -
          资产支持证券                    -                -
     其中：买断式回购的买入
                                    -                -
     返售金融资产
     银行存款和结算备付金合
     计
代码         行业类别    公允价值(元)              占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                      -                -
 B   采矿业                           -                -
 C   制造业                           -                -
     电力、热力、燃气及水生
 D                                 -                -
     产和供应业
 E   建筑业                           -                -
 F   批发和零售业                        -                -
 G   交通运输、仓储和邮政业                   -                -
 H   住宿和餐饮业                        -                -
     信息传输、软件和信息技
 I                                 -                -
     术服务业
 J   金融业               44,270,301.82            92.76
 K   房地产业                          -                -
 L   租赁和商务服务业                      -                -
 M   科学研究和技术服务业                    -                -
                   中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
     水利、环境和公共设施管
 N                               -                 -
     理业
     居民服务、修理和其他服
 O                               -                 -
     务业
 P   教育                          -                 -
 Q   卫生和社会工作                     -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                   -                 -
 S   综合                          -                 -
     合计              44,270,301.82             92.76
代码         行业类别    公允价值(元)           占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                    -                 -
 B   采矿业                         -                 -
 C   制造业                  5,487.00              0.01
     电力、热力、燃气及水生
 D                       42,021.40              0.09
     产和供应业
 E   建筑业                         -                 -
 F   批发和零售业                      -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                 -                 -
 H   住宿和餐饮业                      -                 -
     信息传输、软件和信息技
 I                               -                 -
     术服务业
 J   金融业                         -                 -
 K   房地产业                        -                 -
 L   租赁和商务服务业                    -                 -
 M   科学研究和技术服务业                  -                 -
     水利、环境和公共设施管
 N                               -                 -
     理业
     居民服务、修理和其他服
 O                               -                 -
     务业
 P   教育                          -                 -
 Q   卫生和社会工作                     -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                   -                 -
                         中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
    S     综合                             -                     -
          合计                     47,508.40                  0.10
明细
序                                                       占基金资产净
         股票代码     股票名称   数量(股)         公允价值(元)
号                                                       值比例（％）
序                                                       占基金资产净
         股票代码     股票名称   数量(股)         公允价值(元)
号                                                       值比例（％）
        本基金本报告期末未持有债券。
        本基金本报告期末未持有债券。
细
        本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                          中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
银行(000001),工商银行(601398),宁 波 银 行(002142),交通银行(601328),浦发银行
(600000),农业银行(601288),民生银行(600016),上海银行(601229)外其他证券的发行
主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。 国家外汇管理局深圳市分局2020年11月27日发布对招商银行股份有限公司的处
罚(深外管检（2020）92号),银保监会2021年05月17日发布对招商银行股份有限公司的
处罚(银保监罚决字〔2021〕16号),国家外汇管理局福建省分局2021年07月21日发布对
兴业银行股份有限公司的处罚(闽汇罚〔2021〕5号),央行2021年08月13日发布对兴业银
行股份有限公司的处罚(银罚字〔2021〕26号),宁波银保监局2020年10月16日发布对平
安银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕66号),云南银保监局2021年05月
理局深圳市分局2021年09月29日发布对平安银行股份有限公司的处罚(深外管检
[2021]40号),中国人民银行衡水市中心支行2020年11月06日发布对中国工商银行股份
有限公司的处罚(衡银罚字[2020]第1号),银保监会2020年12月25日发布对中国工商银
行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕71号),国家外汇管理局北京外汇管理部
银行间市场交易商协会2020年12月31日发布对宁 波 银 行股份有限公司的处罚,宁波银保
监局2020年10月16日发布对宁 波 银 行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48
号),宁波银保监局2021年06月10日发布对宁 波 银 行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决
字〔2021〕36号),央行宁波市中心支行2021年07月13日发布对宁 波 银 行股份有限公司的
处罚(甬银处罚字〔2021〕2号),国家外汇管理局宁波市分局2021年07月13日发布对宁波
银行股份有限公司的处罚(甬外管罚〔2021〕7号),宁波银保监局2021年07月30日发布对
宁 波 银 行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2021〕57号),银保监会2021年07月13
日发布对交通银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕28号),央行2021年08月
                          第 10 页
                      中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
市分局2020年11月26日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字
【2020】20200007号),上海银保监局2021年04月23日发布对上海浦东发展银行股份有限
公司的处罚(沪银保监罚决字〔2021〕29号),银保监会2021年07月13日发布对上海浦东
发展银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕27号),银保监会2020年12月07日
发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕66号),银保监会2021
年01月19日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕1号),浙江
省温岭市综合行政执法局2021年01月04日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(台
温综执〔2020〕罚决字第03-0006号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年11月26日
发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2020〕44号),银保监会2021年07月
场监督管理局2021年01月25日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京市监罚字
(2021)9号),北京市市场监督管理局2021年01月25日发布对中国民生银行股份有限公司
的处罚(京市监罚字(2021)9号),上海银保监局2020年11月18日发布对上海银行股份有
限公司的处罚(沪银保监银罚决字〔2020〕25号),上海银保监局2021年04月25日发布对
上海银行股份有限公司的处罚(沪银保监罚决字〔2021〕31号),上海银保监局2021年07
月02日发布对上海银行股份有限公司的处罚(沪银保监罚决字〔2021〕72号)。
  对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成
分股，因复制指数而被动持有，前述发行主体受到的处罚未影响其业务正常运作，上述
证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。
  序号            名称                   金额(元)
  本基金本报告期末未持有债券。
                      第 11 页
                                    中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
                                                      金额单位：人民币元
序   股票代      股票名      流通受限部分的公              占基金资产净值比例     流通受限情况
号     码          称         允价值                 （％）            说明
             春雪食
             品
    由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                           §6   开放式基金份额变动
                                                               单位：份
报告期期初基金份额总额                                              40,606,778.68
报告期期间基金总申购份额                                              9,329,815.58
减：报告期期间基金总赎回份额                                            5,327,678.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                              44,608,916.23
                 §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                      §8   影响投资者决策的其他重要信息
    本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
    本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
                                   第 12 页
                              中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
  （1）中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的文件
  （2）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》
  （3）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》
  （4）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （5）基金托管人业务资格批件、营业执照
  （6）中国证监会要求的其他文件
  基金管理人或基金托管人的住所
  投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
  咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
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