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银行龙头LOF: 富国中证银行指数型证券投资基金二0二一年第3季度报告

证券之星 2021-10-27 00:00:00
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 富国中证银行指数型证券投资基金
    二 0 二一年第 3 季度报告
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
 送出日期: 2021 年 10 月 27 日
                    §1    重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
                 §2    基金产品概况
基金简称       富国中证银行指数
场内简称       银行龙头 LOF
基金主代码      161029
基金运作方式     契约型开放式
基金合同生效日    2019 年 05 月 10 日
报告期末基金份额   1,029,156,247.72
总额(单位:份)
           本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在
           正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基
投资目标
           准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟
           踪误差控制在 4%以内。
           本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资
           平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成
           份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资
           组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标
           的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
投资策略
           争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
           离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
           本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投
           资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律
           文件。
业绩比较基准
           率(税后)
           本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征
           的特征。
基金管理人      富国基金管理有限公司
基金托管人      中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基
           富国中证银行指数 A         富国中证银行指数 C
金简称
下属分级基金场内
           银行龙头 LOF           -
简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额    1,019,060,087.15   10,096,160.57
(单位:份)
                    §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                       单位: 人民币元
                           富国中证银行指数 A                富国中证银行指数 C
       主要财务指标             报告期
                            (2021 年 07 月 01 日-2021   报告期(2021 年 07 月 01 日
                                 年 09 月 30 日)          -2021 年 09 月 30 日)
 注:
 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
 的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
 动收益。
 本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额。
 (1)富国中证银行指数 A
                     净值增长         业绩比较           业绩比较基
         净值增长
 阶段                  率标准差         基准收益           准收益率标        ①-③           ②-④
          率①
                       ②           率③             准差④
过去三个月      -6.23%        1.30%          -9.08%       1.31%      2.85%       -0.01%
过去六个月      -7.95%        1.13%       -12.65%         1.15%      4.70%       -0.02%
过去一年       11.21%        1.20%          5.23%        1.23%      5.98%       -0.03%
自基金合同
生效起至今
 (2)富国中证银行指数 C
                     净值增长         业绩比较           业绩比较基
         净值增长
 阶段                  率标准差         基准收益           准收益率标        ①-③           ②-④
          率①
                       ②           率③             准差④
自基金分级      -1.57%        1.15%          -1.68%       1.18%      0.11%       -0.03%
生效日起至
  今
     收益率变动的比较
 (1)自基金转型以来富国中证银行指数 A 基金累计净值增长率变动及其与同期
 业绩比较基准收益率变动的比较
 注:1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。
 (2)自基金转型以来富国中证银行指数 C 基金累计净值增长率变动及其与同期
 业绩比较基准收益率变动的比较
 注:1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业             说明
               任职日期         离任日期
                                   年限
王保合    本基金基   2015-05-13     -     15.2   博士,自 2006 年 7 月加入富国
       金经理                                基金管理有限公司,历任助理
                                          数量研究员、研究员、基金经
                                          理助理、基金经理、量化与海
                                          外投资部量化投资副总监、量
                                          化与海外投资部量化投资总
    监;现任富国基金量化投资部
    总经理,兼任富国基金量化投
    资部资深定量基金经理。2011
    年 3 月起任上证综指交易型开
    放式指数证券投资基金、富国
    上证综指交易型开放式指数证
    券投资基金联接基金基金经
    理,2013 年 9 月起任富国创业
    板指数型证券投资基金(原富
    国创业板指数分级证券投资基
    金,于 2021 年 1 月 1 日更名)
    基金经理,2014 年 4 月起任富
    国中证军工指数型证券投资基
    金(原富国中证军工指数分级
    证券投资基金,于 2021 年 1 月
    月起任富国中证移动互联网指
    数型证券投资基金(原富国中
    证移动互联网指数分级证券投
    资基金,于 2021 年 1 月 1 日更
    名)、富国中证国有企业改革
    指数型证券投资基金(原富国
    中证国有企业改革指数分级证
    券投资基金,于 2021 年 1 月 1
    日更名)基金经理,2015 年 5
    月起任富国中证全指证券公司
    指数型证券投资基金(原富国
    中证全指证券公司指数分级证
    券投资基金,于 2021 年 1 月 1
                           日更名)、富国中证银行指数
                           型证券投资基金(原富国中证
                           银行指数分级证券投资基金,
                           于 2019 年 5 月 10 日更名)基
                           金经理,2017 年 9 月至 2019
                           年 10 月任富国丰利增强债券型
                           发起式证券投资基金基金经
                           理。2018 年 3 月至 2019 年 10
                           月任富国中证 10 年期国债交易
                           型开放式指数证券投资基金基
                           金经理,2019 年 3 月至 2021
                           年 6 月任富国恒生中国企业交
                           易型开放式指数证券投资基金
                           基金经理,2019 年 11 月起任富
                           国中证国企一带一路交易型开
                           放式指数证券投资基金基金经
                           理,2019 年 12 月起任富国中证
                           国企一带一路交易型开放式指
                           数证券投资基金联接基金基金
                           经理,2020 年 9 月起任富国新
                           兴成长量化精选混合型证券投
                           资基金(LOF)基金经理。具有
                           基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
      本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
                       《中华人民共和国证券法》、
《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市
场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制
流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用
相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5
日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经
理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
流动性及靓丽中报业绩的推动下,锂电池产业链、光伏、半导体等板块持续上涨,
同时周期板块如有色、化工、煤炭等也表现突出。7 月下旬,由于中小学课外培
训的监管进一步加强,受教育板块大幅下跌及外资流出的影响,市场出现一定程
度的恐慌,迎来大幅调整。随着反垄断与教育政策利空靴子落地,同时相关部委
对资本市场关切问题进行表态,释放维护资本市场稳定的信号,投资者情绪逐步
修复,8 月 A 股整体迎来反弹,其中周期板块如稀土、钢铁、煤炭、化工等板块
表现突出。9 月初,随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话偏鸽派,
同时美国最新非农数据大幅低于预期,投资者预计 9 月美联储会议开启 Taper 概
率下降,全球股市集体走高。9 月中旬,随着煤炭等能源价格高企,各地限电进
一步增加,叠加多部委对煤炭价格重视度提升,周期板块迎来调整。9 月下旬,
受个别地产企业信用风险暴露、限电导致经济预期回落、美国财政将触及债务上
限、长假效应等因素影响,市场风险偏好大幅降低,其中前期涨幅较大的个股整
体回调幅度均较大。总体来看,2021 年 3 季度上证综指下跌 0.64%,沪深 300 下
跌 6.85%,创业板指下跌 6.69%,中证 500 指数上涨 4.34%,中证 1000 指数上涨
      在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化
和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
      本报告期,本基金份额净值增长率 A 级为-6.23%,C 级为-1.57%,同期业绩
比较基准收益率 A 级为-9.08%,C 级为-1.68%
          本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                     §5   投资组合报告
序号      项目                 金额(元)           占基金总资产的比例(%)
   其中:股票                  1,200,859,963.32          92.76
   其中:债券                                -              -
   资产支持证券                               -              -
   其中:买断式回购的买入返
                                        -                  -
   售金融资产
代码            行业类别        公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
A     农、林、牧、渔业                      5,766.30             0.00
B     采矿业                                 -                -
C     制造业                       3,051,574.62             0.24
      电力、热力、燃气及水生产和供
D                                         -                -
      应业
E     建筑业                                 -                -
F     批发和零售业                       59,405.76             0.00
G     交通运输、仓储和邮政业                         -                -
H     住宿和餐饮业                       40,233.44             0.00
     信息传输、软件和信息技术服务
I                            123,291.91            0.01
     业
J    金融业                             -               -
K    房地产业                            -               -
L    租赁和商务服务业                        -               -
M    科学研究和技术服务业               89,818.12            0.01
N    水利、环境和公共设施管理业            38,613.78            0.00
O    居民服务、修理和其他服务业                   -               -
P    教育                              -               -
Q    卫生和社会工作                         -               -
R    文化、体育和娱乐业                 3,925.22            0.00
S    综合                              -               -
     合计                    3,412,629.15            0.27
代码        行业类别        公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业                        -               -
B    采矿业                             -               -
C    制造业                             -               -
     电力、热力、燃气及水生产和供
D                                    -               -
     应业
E    建筑业                             -               -
F    批发和零售业                          -               -
G    交通运输、仓储和邮政业                     -               -
H    住宿和餐饮业                          -               -
     信息传输、软件和信息技术服务
I                                    -               -
     业
J    金融业              1,197,447,334.17            93.07
K    房地产业                           -                -
L    租赁和商务服务业                       -                -
M    科学研究和技术服务业                     -                -
N    水利、环境和公共设施管理业                  -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                  -                -
P    教育                             -                -
Q    卫生和社会工作                        -                -
R    文化、体育和娱乐业                      -                -
S    综合                             -                -
     合计               1,197,447,334.17            93.07
           细
序号    股票代码      股票名称   数量(股)       公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
           细
                                     公允价值(元)
序号 股票代码 股票名称           数量(股)                          占基金资产净值比例(%)
           系统挂牌股票投资明细
     注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
      投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
      本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
      本基金本报告期末未投资国债期货。
    调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)理财业务和同业业务制度
不健全;(2)理财业务数据与事实不符;(3)部分理财业务发展与监管导向不
符;(4)理财业务风险隔离不到位,利用本行表内自有资金为本行表外理财产
品提供融资等 23 项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月
通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:授信业务未履行关系人回避制度、
贷后管理不到位的违法违规事实,宁波银保监局于 2020 年 10 月 16 日对公司做
出罚款 30 万元,并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行
政处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48 号);由于存在:作为债务融资工具主承
销商,在相关债务融资工具承销及发行工作开展中,存在违反银行间市场相关自
律管理规则的行为,中国银行间市场交易商协会于 2020 年 12 月 31 日对公司予
以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2 个月,暂停业务期间,宁波银行不得担
任债务融资工具簿记管理人的自律处分(中国银行间市场交易商协会 2020 年第
宁波银保监局于 2021 年 6 月 10 日对公司做出罚款人民币 25 万元的行政处罚(甬
银保监罚决字〔2021〕36 号);由于存在:违规为存款人多头开立银行结算账
户;超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;占压财政
存款;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告和可疑
交易报告;与身份不明的客户进行交易的违法违规事实,中国人民银行宁波市中
心支行于 2021 年 7 月 13 日对公司做出警告,罚款 286.2 万元的行政处罚(甬银
处罚字〔2021〕2 号);由于存在违反规定办理经常项目外汇业务,违反规定办
理资本项目资金收付的情况,国家外汇管理局宁波市分局于 2021 年 7 月 13 日对
公司做出责令改正,罚款 100 万元,没收违法所得 1048476.65 元的行政处罚(甬
外管罚〔2021〕7 号);由于存在:贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储;开发
贷款支用审核不严;房地产贷款放款和支用环节审核不严;贷款资金违规流入房
市;房地产贷款资金回流借款人;票据业务开展不审慎的违法违规事实,宁波银
保监局于 2021 年 7 月 30 日对公司做出罚款人民币 275 万元的行政处罚(甬银保
监罚决字〔2021〕57 号)。宁波银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:贷款资金用途管控不到位、借贷
搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实,宁波银保监局于
罚决字〔2020〕66 号);由于存在:(1)利用来源于本行授信的固定资产贷款
和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;(2)
固定资产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母
公司归还股票质押融资;(3)流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金部
分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;(4)固定资产贷款用途审查监控不
到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购
买理财产品的违法违规事实,中国银保监会云南监管局于 2021 年 5 月 28 日对公
司做出罚款人民币 210 万元的行政处罚(云银保监罚决字〔2021〕34 号)。平
安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)违反公正、公平、
诚信原则,违规开展外汇市场交易;(2)违反银行交易记录管理规定的违法违
规事实,国家外汇管理局上海市分局于 2020 年 11 月 26 日对公司做出责令限期
改正,处罚款 140 万元人民币的行政处罚(上海汇管罚字〔2020〕20200007 号);
由于 2016 年 5 月至 2019 年 1 月期间,未按规定开展代销业务的违法违规事实,
中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021 年 4 月 23 日对公司做出责令改
正,并处罚款共计 760 万元的行政处罚(沪银保监罚决字〔2021〕29 号);由
于存在:(1)监管发现的问题屡查屡犯;(2)配合现场检查不力;(3)内部
控制制度修订不及时;(4)信息系统管控有效性不足等 31 项违法违规事实,中
国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日对公司做出罚款 6920 万元的行
政处罚(银保监罚决字〔2021〕27 号)。浦发银行为本基金跟踪标的指数的成
份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于公司 2014 年至 2018 年间绩效考评管理
严重违反审慎经营规则;2018 年未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等违法违
规事实,中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020 年 11 月 18 日对公司
做出责令改正,并处罚款共计 80 万元的行政处罚(沪银保监银罚决字〔2020〕
理委员会上海监管局于 2021 年 4 月 25 日对公司做出责令改正,并处罚款 30 万
元的行政处罚(沪银保监罚决字〔2021〕31 号);由于存在严重违反审慎经营
规则等违法行为,中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021 年 7 月 2 日
对公司做出责令改正,并处罚款共计 460 万元的行政处罚(沪银保监罚决字〔2021〕
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“兴业银行”的发行主体兴业银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:违规办理内保外贷业务;未按规
定报送财务会计报告、统计报表等资料;违反外汇市场交易管理规定 ;未按规
定保存交易通讯记录;违规办理银行卡业务的违法违规事实,国家外汇管理局福
建省分局于 2021 年 7 月 21 日对公司做出责令改正、警告、没收违法所得和罚款
合计 300.10537 万元人民币的行政处罚(闽汇罚〔2021〕5 号)。兴业银行为本
基金跟踪标的指数的成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于存在违反规定办理结汇、售汇的行为,
国家外汇管理局深圳市分局于 2020 年 11 月 27 日对公司做出责令改正,处以罚
款人民币 55 万元,没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚(深外管检
[2020]92 号);由于存在:为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产
品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;违规协助无衍生产品交易业
务资格的银行发行结构性衍生产品;理财产品之间风险隔离不到位;理财资金投
资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准等 27 项违法违规事实,
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚款 7170 万元的
行政处罚(银保监罚决字〔2021〕16 号)。招商银行为本基金跟踪标的指数的
成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银
行股份有限公司(以下简称“公司”),由于违规开展外汇掉期业务、外汇远期
业务和外汇期权业务,国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 10 月 26 日对
公司做出罚款 100 万元的行政处罚(京汇罚〔2020〕31 号);由于存在:未按
规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告;关键岗位未进行实质
性轮岗;法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞等 23 项违法违规
事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25 日对公司做出罚款 5470
万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕71 号)。工商银行为本基金跟踪标的
指数的成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银
行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在违反规定办理售汇业务等违法
违规事实,国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 11 月 26 日对公司做出没
收违法所得 1910822.20 元人民币,并处 80 万元人民币罚款,给予警告的行政处
罚(京汇罚〔2020〕44 号);由于存在:(1)监管发现问题屡查屡犯;(2)
检查发现问题整改不到位;(3)对责任人员的责任认定和问责不到位;(4)内
部制度管理不足,个别制度与监管要求冲突等 31 项违法违规事实,中国银行保
险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日对公司做出罚款 11450 万元的行政处罚(银
保监罚决字〔2021〕26 号)。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
  本报告编制日前一年内,本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银
行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在收取已签约开立的代发工资账
户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费
和账户管理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保险监督管理委
员会于 2020 年 12 月 7 日对公司做出没收违法所得 49.59 万元,罚款 148.77 万
元,罚没合计 198.36 万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66 号);由于存
在:(1)发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规明文留存;(3)
生产网络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较粗放,存在数据
泄露风险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户网站泄露敏感信
息的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日对公司做
出罚款 420 万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1 号)。农业银行为本基金
跟踪标的指数的成份股。
  基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
序号              名称                  金额(元)
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
                                                         金额单位:人民币元
                           流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称                                             流通受限情况说明
                            公允价值(元) 值比例(%)
         因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
     能存在尾差。
                           §6     开放式基金份额变动
                                                                单位:份
                项目                富国中证银行指数 A             富国中证银行指数 C
报告期期初基金份额总额                             718,288,551.87                    -
报告期期间基金总申购份额                            477,741,341.21         16,120,017.97
减:报告期期间基金总赎回份额                          176,969,805.93          6,023,857.40
报告期期间基金拆分变动份额
                                                   -                      -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                           1,019,060,087.15         10,096,160.57
     注: 本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额,相关数据按实际存续期计算。
          §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                          单位:份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                             -
 报告期期间买入/申购总份额                                            787.40
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                -
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                         787.40
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                                   0.00
注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。
                                                          单位:份
         交易方式       交易日期             交易份额      交易金额
序号                                                         适用费率
                                      (份)       (元)
          申购        2021-08-2
合计                                    787.40   1,000.00
 注:C 类基金份额不收取申购费
               §8   影响投资者决策的其他重要信息
      注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
一、本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一
致,基金管理人决定自 2021 年 8 月 19 日起,增加本基金 C 类基金份额,并对基
金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021 年 8 月
应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、托管协议。
二、本报告期,根据深圳证券交易所《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简
称有关事项的通知(深证上[2021]764 号)》,经向深交所申请,基金管理人自
金管理人于 2021 年 8 月 21 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下深交所基
金新增扩位简称的公告》。
      中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨 询 电 话 : 95105686 、 4008880688 ( 全 国 统 一 , 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :
http://www.fullgoal.com.cn。
                                              富国基金管理有限公司

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证券之星估值分析提示平安银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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