鹏华安润混合A,鹏华安润混合C: 鹏华安润混合型证券投资基金招募说明书更新

鹏华安润混合型证券投资基金
  更新的招募说明书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
                          重要提示
     本基金经 2020 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华安润混合型证券投资
基金注册的批复》（证监许可[2020]3295 号）注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同
已于 2020 年 12 月 30 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中
国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景、收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
     本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金
前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特
定风险及其他风险等。
     基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择
不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
     本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股
票（以下简称“港股通标的股票”），基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市
场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波
动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的
流动性风险）等，详见本招募说明书第十七部分。
     本基金可投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、评级风险。本基金还可投资国债
期货、股指期货等金融工具，而国债期货、股指期货属于高风险投资工具，相应市场的波动也可能给
基金财产带来较高风险。
     本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金。
     当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称
进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
     基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在
投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。
   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照该
机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
   本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 10 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年
                       目   录
第一部分 绪 言
第二部分 释 义
第三部分 基金管理人
第四部分 基金托管人
第五部分 相关服务机构
第六部分 基金的募集与基金合同的生效
第七部分 基金份额的申购与赎回
第八部分 基金的投资
第九部分 基金的业绩
第十部分 基金的财产
第十一部分 基金资产的估值
第十二部分 基金的收益分配
第十三部分 基金的费用与税收
第十四部分 基金的会计与审计
第十五部分 基金的信息披露
第十六部分 侧袋机制
第十七部分 风险揭示
第十八部分 基金的终止与清算
第十九部分 基金合同的内容摘要
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
第二十二部分 其他应披露事项
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
第二十四部分 备查文件
                  第一部分 绪 言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理
规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华安润混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合
同）的约定编写。
  本招募说明书阐述了鹏华安润混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本
招募说明书。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人
没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者
说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详
细查阅基金合同。
                  第二部分 释 义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
有效修订和补充
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日
起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表
大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册和办理非交易过户等
金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
及其变动情况的账户
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
果报中国证监会备案并予以公告的日期
易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及
转换业务，具体以届时发布的公告为准）
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
为
份额兑换为现金的行为
将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
的操作
款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的
一种投资方式
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基
金总份额的 10%
的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
价值总和
过程
法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等
媒介
的费用
同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金
份额，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支
取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利
益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施
期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资
产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
                            第三部分 基金管理人
  一、基金管理人概况
               出资人名称                  出资额（万元）   出资比例
           国信证券股份有限公司                   7，500    50%
      意大利欧利盛资本资产管理股份公司
       （Eurizon Capital SGR S.p.A.）
       深圳市北融信投资发展有限公司                    150     1%
                总 计                 15，000          100%
   二、主要人员情况
   何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
   邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自 2012 年 12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
   杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
   周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
   Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen）
从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行
官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团
（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产
管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司
（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官
和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发
展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
   Andrea Vismara 先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律
师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM
SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股
权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任
企业事务和战略发展部总经理。自 2016 年 2 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室
干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）
主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自
  高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和
运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林
投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。
  蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师，广东君诚律师事务所主
任，上海锦天城律师事务所高级合伙人，上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届及第四届管理委员
会主任。自 2021 年 4 月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。
  黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。曾任鹏华基金管理有限公司董事、深圳市北融
信投资发展有限公司董事长、同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事、深圳市华融泰资产管理有
限公司董事长、深圳华控赛格股份有限公司董事长、同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市
奥融信投资发展有限公司执行董事、深圳市华融泰置业有限公司董事长、国都证券股份有限公司董
事、同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公
司监事会主席。
  陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营
业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科
经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总
裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015 年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
  SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师
事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、
圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR
S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）
首席财务官。自 2016 年 2 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
  刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南
方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司，现任总裁助
理、首席市场官兼机构理财总部总经理、北京分公司总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有
限公司监事。
  郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经
理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算
部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
  左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务
部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，高级合规官，现
任监察稽核部总经理助理。自 2019 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
  何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自 2012 年 12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证
监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，
并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员，自 2015 年 10 月起担任鹏华
基金管理有限公司副总裁。
  高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经
理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自 2014 年
  高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自
  韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保
障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，自
  王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究
工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理
（MD），自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理、稳定收益投
资部总经理、基金经理。
  梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研
究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、董事总经理（MD），
自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理、资产配置与基金投资部总经
理、基金经理。
  李伟先生,副总裁,理学硕士，国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员，融通
基金管理有限公司董事会秘书，新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自 2021 年 7 月起担任鹏
华基金管理有限公司副总裁。
  方昶先生,国籍中国,经济学硕士,7 年证券从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；
月担任鹏华丰腾债券基金经理,2018 年 10 月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018 年 12 月至 2020 年
益增强混合基金经理,2019 年 06 月担任鹏华金城混合基金经理,2019 年 09 月担任鹏华丰享债券基金经
理,2019 年 09 月至 2021 年 01 月担任鹏华 3 个月中短债基金经理,2020 年 12 月担任鹏华安润混合基金
经理,2021 年 06 月担任鹏华弘盛混合基金经理,方昶具备基金从业资格。
  本基金基金经理管理的其他基金情况：
  本基金历任的基金经理：
  无。
  邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
  邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
  高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
  韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
  王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/基
金经理，鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、
鹏华养老产业股票、鹏华中国 50 混合、鹏华成长价值混合、鹏华产业精选、鹏华匠心精选混合、鹏华
创新未来 18 个月封闭混合、鹏华消费优选混合基金基金经理。
  梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理/基金
经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华科技创新混合、鹏华新兴成长混合、鹏华成长智
选混合、鹏华汇智优选混合、鹏华新能源精选混合基金基金经理。
  赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监/基金经理，鹏华养老
华养老 2035 混合（FOF）基金经理、鹏华长治稳健养老一年持有期混合（FOF）、鹏华精选群英一年持
有期混合 MOM 基金基金经理。
  三、基金管理人的职责
     四、基金管理人的承诺
办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止
违法行为的发生。
     （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
     （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
     （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
     （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
     （5）侵占、挪用基金财产；
     （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动；
     （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
     （8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
     （1）越权或违规经营；
     （2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
     （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
     （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
     （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
     （6）玩忽职守、滥用职权；
     （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息；
     （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
     （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
     （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
     （11）贬损同行，以提高自己；
     （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
     （13）以不正当手段谋求业务发展；
     （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
     （15）其他法律、行政法规禁止的行为。
     （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
     （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
     （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息；
     （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
     五、基金管理人的内部控制制度
     基金管理人的内部控制遵循以下原则：
     （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决
策、执行、监督、反馈等各个环节；
     （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执
行；
     （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离；
     （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
     （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
     （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；
     （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞；
     （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
     （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经
营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
  （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项；
  （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理
人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；
  （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充
分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施；
  （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出整改建议；
  （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；
  （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控
制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的
风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
  （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜
绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益；
  （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓
厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公
司各个部门、各个岗位和各个环节；
  （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和
监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；
  （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控
制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更
新，公司的内部控制制度不断走向完善；
  （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披
露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位
职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制；
  （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了
基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的
相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；
  （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风
险管理责任；
  （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当
的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运
作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时
把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；
  （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计
算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有
效地防止了运作风险和操守风险；
  （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，
各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了
严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股
票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契
约风险。
  （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
  （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
  （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
                         第四部分 基金托管人
  一、基金托管人基本情况
  名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
  注册地址：福州市湖东路 154 号
  办公地址：上海市银城路 167 号
  法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职责）
  成立时间：1988 年 8 月 22 日
  注册资本：207.74 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
  兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，
总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注
册资本 207.74 亿元。
  开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全
面、优质、高效的金融服务。截至 2019 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 7.15 万亿元，实现营业
收入 1813.08 亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 658.68 亿元。
  兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管
理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有
基金从业资格。
  兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基
金字[2005]74 号。截至 2020 年 3 月 31 日，兴业银行共托管证券投资基金 293 只，托管基金的基金资
产净值合计 13616.94 亿元，基金份额合计 13270.30 亿份。
  二、基金托管人的内部风险控制制度说明
  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运
作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完
整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
  兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律与合规部、审计部、
资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审
计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专
职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室
在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
  （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环
节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
  （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责
对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
  （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位
之间的制衡体系。
  （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
     （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和
营销等部门严格分离。
     （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的
制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内
部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当
能够得到及时反馈和纠正；
     （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整为出
发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相
关制度建设；
     （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对
负有领导责任的主管领导进行问责。
     （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规
范等一系列规章制度。
     （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
     （3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措
施。
     （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
     （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺
书。
     （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务
不中断。
     三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序
     根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象、基
金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场的信用风险控制、基金投资银
行存款的交易对手是否符合有关规定、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基
金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
     基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投
资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
     基金托管人每日按时通过托管业务系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控：如发现
接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，严密监视，及时提醒基金管理人；发现违规行为，与
基金管理人进行情况核实，并向基金管理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的
行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式
对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执
行，立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。
  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同
约定的，应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。
                       第五部分 相关服务机构
  一、销售机构
  （1）鹏华基金管理有限公司直销中心
  办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
  联系电话：0755-82021233
  传真：0755-82021155
  联系人：吕奇志
  网址：www.phfund.com
  （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
  办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
  联系电话：010-88082426
  传真：010-88082018
  联系人：张圆圆
  （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
  联系电话：021-68876878
  传真：021-68876821
  联系人：李化怡
  （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
  办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
（1）银行销售机构
无。
（2）证券公司销售机构
无。
（3）期货公司销售机构
无。
（4）第三方销售机构
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人：樊怀东
联系人：王清臣
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
  办公地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
  法定代表人：Giamberto Giraldo
  联系人：黄金
  客户服务电话：400-6123-303
  网址：www.yitsai.com
  注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
  法定代表人：王翔
  联系人：吴鸿飞
  客户服务电话：400-820-5369
  网址：www.jiyufund.com.cn
  注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012
  办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206
  法定代表人：张虎
  联系人：郑雅婷
  客户服务电话：4000048821
  网址：www.taixincf.com
  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构，并在基金管理人网站公示。
  二、登记机构
  名称：鹏华基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
  法定代表人：何如
  办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
  联系电话：（0755）82021877
  传真：（0755）82021165
  负责人：范伟强
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海源泰律师事务所
  住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
   法定代表人：廖海
   办公室地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
   联系电话：021-51150298
   传真：021-51150398
   联系人：刘佳
   经办律师：刘佳、吴卫英
   四、会计师事务所
   名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
   住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
   执行事务合伙人：李丹
   办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
   联系电话：（021）23238888
   传真：（021）23238800
   联系人：施翊洲
   经办会计师：单峰、肖菊
                     第六部分 基金的募集与基金合同的生效
   一、基金的募集与基金合同的生效
   本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会
   本基金基金合同已于 2020 年 12 月 30 日正式生效。
   二、基金运作方式和类型
   契约型开放式，混合型基金
   三、基金的存续期间
   不定期
   四、基金份额类别
   本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
   在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。
   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分
别计算基金份额净值。
  投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
  在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分
类办法及规则进行调整并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告，无需召开基金份额持有
人大会审议。
  五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基
金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
                第七部分 基金份额的申购与赎回
  一、申购和赎回场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他
相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。
  若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式
进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
  二、申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交
易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时发布
的公告为准），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金自 2021 年 01 月 06 日起（含当日）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
     基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额
申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
     三、申购与赎回的原则
算；
损害并得到公平对待。
     基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
     四、申购与赎回的程序
     投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
     投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登
记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回
投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
     基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎
回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支
付办法参照本基金合同有关条款处理。
     基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（ T
日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
     基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。
     基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  五、申购和赎回的数量限制
到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的
除外）。
金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心
申购本基金，首次最低申购金额为 100 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 万元（含申购
费）（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制）。本基金直销
中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。
份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 0.01 份时，该笔赎回
业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施
对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
  本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
  对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别
的申购费率。
  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老
基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以
及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户
外的其他投资人。
   通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他
投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费率：
                                A 类基金份额
         申购金额 M（元）                  一般申购费率         特定申购费率
             M<100 万                     0.80%       0.32%
             M≥500 万                   每笔 1000 元   每笔 1000 元
                            C 类基金份额无申购费
   本基金的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适
用费率按单笔分别计算。
   申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。
   （1）若投资者选择申购本基金 A 类基金份额，其申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：
   当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
   申购费用=申购金额-净申购金额
   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
   当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：
   申购费用=固定金额
   净申购金额=申购金额-申购费用
   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
   例如：某投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%，假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0368 元，则可得到的申购份额为：
   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元
   申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元
   申购份额＝49,603.17/1.0368＝47,842.56 份
   即：投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额
净值为 1.0368 元，则其可得到 47,842.56 份 A 类基金份额。
   （2）若投资者选择申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：
  申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
  例如：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为
  申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份
  即：投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150
元，则其可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。
  （3）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
  本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
           持有期限（Y）                  赎回费率
              Y＜7 天                 1.50%
             Y≥180 天                 0
  本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
           持有期限（Y）                  赎回费率
              Y＜7 天                 1.50%
              Y≥30 天                 0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于
A 类基金份额，对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少
于 30 天但少于 90 天的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 90 天但少
于 180 天的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产。对于 C 类基金份额，对持续持有期少于 30
天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必
要的手续费。
  本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，
  赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
  赎回费用=赎回总金额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
  赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
  例如：某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.50%，
假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0685 元，则其可得到的赎回金额为：
  赎回总金额=10,000×1.0685=10,685.00 元
  赎回费用=10,685.00×0.50%=53.43 元
  净赎回金额=10,685.00-53.43=10,631.57 元
  即：投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 90 天，假设赎回当日该类基金份额净
值是 1.0685 元，则其可得到的净赎回金额为 10,631.57 元。
关规定在规定媒介上公告。
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话
交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管
理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。
  七、拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
金资产净值。
影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购
申请。
过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
  发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申
请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部
或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。
  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
缓支付赎回款项。
金资产净值。
份额持有人的赎回申请。
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中
国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项
所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
  九、巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份
额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回
申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。
  （3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以
上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理大额赎回申请人的赎回申
请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前
述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大
额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能
赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回
申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基
金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
  （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应
当在规定媒介上进行公告。
  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
份额净值。
开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新
开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
  十一、基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其
他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律
法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
  十二、基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户
以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须
是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有
人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生
效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的
规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  十三、基金的转托管
  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规
定的标准收取转托管费。
  十四、定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办
理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
  十五、基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合
法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
  十六、基金份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的
交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受
理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份
额转让业务。
  十七、其他业务
  在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并
依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
     十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
     本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相
关公告。
                     第八部分 基金的投资
     一、投资目标
     本基金在科学严谨的资产配置框架下，严格控制基金资产风险，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
     二、投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票（包含主
板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
     基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%（其中，港股通标
的股票占股票资产的比例不超过 50%）；投资同业存单不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
     如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
     三、投资策略
     本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据资产配置策略动态调整基金资产在各类资产间的分
配比例；而后，进行各类资产中的个股、个券精选。在严格控制基金资产风险的前提下，动态调整基
金资产在各类资产间的分配比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。
     本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增
长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周
期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，
制定股票（包括 A 股和港股）、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
  本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用
债投资策略、可转债及可交换债券投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭
配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
  （1）久期策略
  久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久
期管理策略。
  （2）收益率曲线策略
  收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短
期债券的搭配，并进行动态调整。
  （3）骑乘策略
  本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有
期收益的目的。
  （4）息差策略
  本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
  （5）个券选择策略
  本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、
选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
  （6）信用债投资策略
  本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似
债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降
的信用债进行投资。其中，本基金投资信用债的评级范围为 AA 至 AAA，投资于各个信用等级信用债
资产占基金总资产的大致比例如下：
                信用等级           占比
                  AAA        50%-100%
                  AA+        0%-50%
                   AA        0%-20%
  本基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起 3 个月
内调整至符合约定。
  （7）可转债及可交换债券投资策略
  传统可转债即可转换公司债券，兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可
转债到期，得到本金与利息收益；股权属性即股票期权属性，是指投资者可以在转股期间以约定的转
股价格把可转债转换成股票。因此，可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。
  a.个券选择策略。一方面，本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究，采用定性分析
（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量分析（P/B、P/E、PEG、DCF、
DDM、NAV 等）相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股；另一方面，本基金将深入研究分析
可转债自身的信用评估。综上所述，本基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分析，做为
选取个券的重要依据。
  b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款、赎回
条款等，这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金将通过有效分析相关信息力争
把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。
  c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票，因此在日常交易运作过程中会出现可转债
与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的转换溢价率为
负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同时卖出可转债也
可以获取反向套利价差。在日常交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对
比关系，择机实施套利策略，以增强本基金的收益。
  本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分
离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将在可交易之日起不超过 3 个月的
时间内卖出。
  可交换债券具有股性和债性，其中债性，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利
息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析
和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
  可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的投资比例不高于基金总资产的 20%。
  本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A 股和港股的优质公司，构建股票投资组合。
本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选；同
时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法（包括 PE、
PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）等定量分析进行自下而上的个股精选。
  除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通标的股票还需关注：
  未来，如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理
人在履行适当程序后可相应调整。
  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易
活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理
的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人
将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况
下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险
的目的。
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，
充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，
实现股票组合的超额收益。
  本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用
风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，力争在
保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
  未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募
说明书中更新并公告。
  四、投资决策依据及程序
  （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
  （2）经济运行态势和证券市场走势。
  （3）投资对象的风险收益配比。
  （1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如
需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。
     （2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素
包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金
经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。
     （3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予
交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。
     （4）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调整建
议。
     （5）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
     （6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上
述投资决策程序，并予以公告。
     五、业绩比较基准
     中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%（经汇率估值调
整）
     中证综合债指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个月以上的国债、金融债、
企业债、央行票据及企业短期融资券构成，选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛；沪深 300
指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，覆盖了沪深市场较
高比例的市值，具有良好的市场代表性；恒生指数是以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样
本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股票市场表现最有影响的一种股价指数。基
于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
     如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更适当的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准
时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公
告，但不需要召开基金份额持有人大会审议。
     六、风险收益特征
     本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
     七、投资限制
     基金的投资组合应遵循以下限制：
     （1）本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%（其中，港股通标的股票占股票资产
的比例不超过 50%）；
     （2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等；
     （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计
算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
     （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市
的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种
可以不受此条款规定的比例限制；
     （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
     （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定
的特殊品种除外；
     （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10%；
     （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%；
     （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
     （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
     （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
     （12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的
全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按
照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比
例限制；
     （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
     （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
  （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
  （16）本基金投资同业存单不得超过基金资产的 20%；
  （17）本基金参与国债期货、股指期货交易应当遵守下列要求：
  a.本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在
任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比
例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%；
  c.本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在
任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持
有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
     （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
     （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
     （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
     基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
     法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
     八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
益；
     九、侧袋机制的实施和投资运作安排
     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。
     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收
益特征等约定仅适用于主袋账户。
     侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者
权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
     十、基金的投资组合报告
     基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
     基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
序号          项目                        金额（元）           占基金总资产的比例（%）
    其中：股票                               76,597,583.88           21.78
    其中：债券                              240,335,964.50           68.34
       资产支持证券                                       -               -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产                               -               -
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                占基金资产净值比例
代码            行业类别                    公允价值（元）
                                                                   （%）
 A   农、林、牧、渔业                                      47,672.44           0.02
 B   采矿业                                         3,735,663.27          1.26
 C   制造业                                        19,619,579.82          6.63
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                          11,271,575.09          3.81
 E   建筑业                                           27,191.46           0.01
 F   批发和零售业                                        39,165.87           0.01
 G   交通运输、仓储和邮政业                                23,838,662.88          8.05
 H   住宿和餐饮业                                        39,240.00           0.01
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                             1,674,805.52          0.57
 J   金融业                                         8,225,726.00          2.78
 K   房地产业                                        3,950,059.00          1.33
 L   租赁和商务服务业                                      13,391.91           0.00
 M   科学研究和技术服务业                                   239,643.08           0.08
 N   水利、环境和公共设施管理业                               3,764,803.69          1.27
 O   居民服务、修理和其他服务业                                         -             -
 P   教育                                            12,123.55           0.00
 Q   卫生和社会工作                                       52,678.60           0.02
 R   文化、体育和娱乐业                                     45,601.70           0.02
 S   综合                                                    -             -
          合计                                         76,597,583.88             25.87
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                   占基金资产净值比例
 序号            股票代码        股票名称       数量（股）        公允价值（元）
                                                                      （%）
（2）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
                                                                         占基金资产净值比
序号                      债券品种                  公允价值（元）
                                                                           例（%）
          其中：政策性金融债                                                  -             -
                                                                           占基金资产净
 序号            债券代码            债券名称   数量（张）           公允价值（元）
                                                                           值比例（%）
                   MTN002
                   MTN001
                   SCP001
注：无。
注：无。
注：无。
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，
充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，
实现股票组合的超额收益。
（1）本期国债期货投资政策
  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其
合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管
理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊
情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体
风险的目的。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
（3）本期国债期货投资评价
  无
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形
     国泰君安证券股份有限公司
     国泰君安证券股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管
局和国家税务总局天津经济技术开发区税务局、吉首市税务局乾州税务所的行政处罚。
     华泰证券股份有限公司
     华泰证券股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到国家税务总局天津市东丽区税务局的行政处
罚。
     以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
     本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
（3）其他资产构成
 序号              名称                       金额（元）
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                             占基金资产净值
     序号          债券代码        债券名称      公允价值（元）
                                                              比例（%）
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                               流通受限部分的公允价值          占基金资产净值 流通受限情
 序号       股票代码        股票名称
                                   （元）               比例（%）   况说明
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
     由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                             第九部分 基金的业绩
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
   本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经
审计）：
   鹏华安润混合 A
                                 业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
           净值增长率 1               收益率标准差 1-3         2-4
                   准差 2   收益率 3
同生效日)至 0.00%       0.00%   0.66%   0.04%   -0.66%   -0.04%
年 09 月 30 日
自基金合同生
效日至 2021 2.71%     0.27%   2.43%   0.24%   0.28%    0.03%
年 09 月 30 日
   鹏华安润混合 C
                                 业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
           净值增长率 1               收益率标准差 1-3         2-4
                   准差 2   收益率 3
同生效日)至 0.00%       0.00%   0.66%   0.04%   -0.66%   -0.04%
年 09 月 30 日
自基金合同生
效日至 2021 2.47%     0.27%   2.43%   0.24%   0.04%    0.03%
年 09 月 30 日
                  第十部分 基金的财产
  一、基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值
总和。
  二、基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  三、基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其
他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的
财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  四、基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金
管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，
基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金
财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务
相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产
本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
                 第十一部分 基金资产的估值
  一、估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。
  二、估值对象
  基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。
  三、估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门
有关规定。
  （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价
且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
     与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者
的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
     （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
     （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
     四、估值方法
     （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
     （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值；
     （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品
种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
     （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
     （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
     （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场
上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应
对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采
用估值技术确定其公允价值。
     （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法
估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
     （2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
     （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时
公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购
交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估
值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后
未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提
供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的
变动的情况下，按成本估值。
济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。
值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定
调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际
支付日进行相应的估值调整。
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
性。
值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
     根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
     五、估值程序
数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
     每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
     六、估值错误的处理
     基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错
误。
     本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
     本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自
身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失
当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
     上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故
障差错、下达指令差错等。
     （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行
更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的
估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已
经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
     （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的
有关直接当事人负责，不对第三方负责。
     （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应
对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  （5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人
应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基
金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行
赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
  （6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金
合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
  （7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的
责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，
并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
  七、暂停估值的情形
人应当暂停估值；
  八、基金净值的确认
     用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
     九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
     本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净
值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
     十、特殊情形的处理
错误处理。
的数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
                  第十二部分 基金的收益分配
     一、基金利润的构成
     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基
金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
     二、基金可供分配利润
     基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
     三、基金收益分配原则
配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
将导致在可供分配利润上有所不同；
  在符合法律法规及基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管
理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
  四、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  五、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。
  六、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
  七、实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
                 第十三部分 基金的费用与税收
  一、基金费用的种类
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.60%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销
售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费
用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
  H＝E×0.30%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
  四、实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变
现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
  五、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的
相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代
扣代缴。
                 第十四部分 基金的会计与审计
  一、基金会计政策
如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
定编制基金会计报表；
  二、基金的年度审计
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
日内在规定媒介公告。
                 第十五部分 基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管
理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有
人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的
规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监
会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简
称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披
露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保
证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合
同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招
募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
利、义务关系的法律文件。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，
更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售
公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公
告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在规定网站上，并将基金产
品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协
议登载在规定网站上。
  （二）基金份额发售公告
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日
登载于规定媒介上。
  （三）《基金合同》生效公告
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
  （四）基金净值信息
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网
站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  （五）基金份额申购、赎回价格
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前
述信息资料。
  （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网
站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定
网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
     基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规
定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
     《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报
告。
     如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者
的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的
特殊情形除外。
     基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
     （七）临时报告
     本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和
规定网站上。
     前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事
件：
基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚；
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中
国证监会另有规定的除外；
更；
万元情形的；
他事项或中国证监会规定的其他事项。
     （八）澄清公告
     在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产
生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后
应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
     （九）基金份额持有人大会决议
     基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
     （十）清算报告
     基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报
告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出
具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载
在规定报刊上。
     （十一）实施侧袋机制期间的信息披露
     本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定
进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
     （十二）中国证监会规定的其他信息
     若本基金投资港股通标的股票，基金管理人应当在定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露
参与港股通交易的相关情况。若中国证监会另有规定的，从其规定。
     若本基金参与国债期货或股指期货交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和更新的招募说明书等文件中披露国债期货和股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损
益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货和股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标。
     若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持
证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人
应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告
期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
     六、信息披露事务管理
     基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
     基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则
等法规的规定。
     基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明
书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人
进行书面或电子确认。
     基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准
确、完整、及时。
     基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。
     基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息
的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息
披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用，该费用不得从基金财产中列支。
     为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工
作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
     七、信息披露文件的存放与查阅
     依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于
公司住所，以供社会公众查阅、复制。
                      第十六部分 侧袋机制
     一、侧袋机制的实施条件和程序
     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。
     基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
     二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日
收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申
购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。
     三、实施侧袋机制期间的基金投资
     侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限
制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基
金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
     基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产
流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
     基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
     四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
     特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款
项。
     终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行
审计并披露专项审计意见。
  五、实施侧袋账户期间的基金费用
可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
  六、侧袋机制的信息披露
  在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的
事项后，基金管理人应及时发布临时公告。
  基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露
主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额
净值。
  侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披
露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间不代表基金管理人对特定资产最终
变现价格的承诺。
  七、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法
规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程
序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
                   第十七部分 风险揭示
  本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险
及其他风险等。
  一、系统性风险
  本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
  政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价
格的波动，从而给投资带来的风险。
  经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响，
从而影响证券的价格而产生风险。
  金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和
收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股
票，其收益水平会受到利率变化的影响。
  基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从
而使基金的实际投资收益下降。
  市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互
为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下
降，但是利息的再投资收益会上升。
  二、非系统性风险
  非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。
  上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质
等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其发行的证券价格可
能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全规避。
  债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司
债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广
义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。
  三、管理风险
  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有
和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人
的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收
益水平。
  四、流动性风险
  基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎
回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为
应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投
资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产
生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
  本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主
要投资对象包括境内依法发行或上市交易的股票、港股通标的股票、债券和货币市场工具等，同时本
基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金
拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。
  开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对
基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产
变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。
  基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险
管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停
基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措施。
  巨额赎回情形下实施暂停接受赎回申请、延期办理巨额赎回申请或者对大额赎回申请人延期办理
赎回申请的情形及程序详见招募说明书第七部分第九条的相关约定。当实施延期办理赎回申请或暂停
接受赎回申请的措施时，申请赎回或拟申请赎回基金份额的持有人将无法全额确认赎回或提交赎回申
请，一方面可能影响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。当实施延缓
支付赎回款项的措施时，申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款，除了对自身流动性产
生影响外，也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对大额赎回申请人延期办理赎回申请的措施
时，该基金份额持有人将无法全额确认赎回，一方面可能影响自身的流动性，另一方面将承担额外的
市场波动对基金净值的影响。收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书第七部分第六条的相关约
定，持续持有期小于 7 日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。暂停基金估值
的情形详见招募说明书第十一部分第七条的相关约定。若实施暂停基金估值，基金管理人会采取延缓
支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施，对投资者产生的风险如前所述。当基金发生大额
申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机制，即将本基金因为大额申购或
赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金的估值和基金份额净值的方式传导给大额申
购和赎回持有人，以保护其他持有人的利益。在实施摆动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致
基金的基金份额净值上升，对申购的投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的基金份额净值下
降，对赎回的持有人产生不利影响。
     基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控
与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以
接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、
投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过
上一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。
     侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以
处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制
后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开
放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧
袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具
有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损
失。
     实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基
准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金
管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变
现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责
任。
     基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在
暂停申购的可能。
     五、本基金特定风险
全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票，股票资产占基金资产的比例为 0-30%，股票受宏
观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致
本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。
     本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所
（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票
的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、
市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：
  （1）市场联动的风险
  与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨
大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和
货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。
  （2）股价波动的风险
  港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股
不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受
到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。
  （3）汇率风险
  在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港（港股交
易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股买卖结算将进行相应
的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账
户透支的风险。
  另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需额外承担
买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将
参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日
汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
  （4）港股通额度限制
  现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每日额度不
足，而不能买入投资标的进而错失投资机会的风险。
  （5）港股通可投资标的范围调整带来的风险
  现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规
则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入。
  本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资机会
的风险。
  （6）港股通交易日设定的风险
  根据现行的港股通规则，只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股
通交易日，存在港股通交易日不连贯、港股不能及时卖出的情形（如内地市场因放假等原因休市而香
港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市
交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出
现波动增大的风险。
  （7）交收制度带来的基金流动性风险
  由于香港市场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基
金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易
日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的
不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回
款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中 A 股和
港股投资比例，造成比例超标的风险。
  （8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
  根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者
异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因
港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通
过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所
上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到
最大化甚至受损的风险。
  （9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
  香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌措施。此
外，不同于内地 A 股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量
缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加
入相应标记（例如，ST 及*ST 等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警
示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上
市公司的退市情形较 A 股市场相对复杂。
  因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失
的风险。
  （10）港股通规则变动带来的风险
  本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影响；本基
金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。
  （11）基金资产投资港股标的比例的风险
  本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选
择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
  （12）其他可能的风险
  除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于：
不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的
风险；
因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；
者通信链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险；
实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因结算参与人未完成与中国结算的集中交收，
导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（二）结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金
未能取得应收证券或资金；（三）结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导
致本基金权益受损；（四）其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况；
市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现上海证券交易所和深圳证券交易所的
证券交易服务公司认定的交易异常情况时，证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服
务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需
承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价
格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复
杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有
杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带
来损失。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价格波动
不一致而面临基差风险。
级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证
券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。因此，
在本基金的运作期间，基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。
  六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规
律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管
理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评
价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
     七、其他风险
                    第十八部分 基金的终止与清算
     一、《基金合同》的变更
召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
规定媒介公告。
     二、《基金合同》的终止事由
     有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
的；
     三、基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
     （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基
金；
     （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
     （3）对基金财产进行估值和变现；
     （4）制作清算报告；
     （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
     （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
     （7）对基金剩余财产进行分配。
算期限相应顺延。
     四、清算费用
     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。
     五、基金财产清算剩余资产的分配
     依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
     六、基金财产清算的公告
     清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公
告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
     七、基金财产清算账册及文件的保存
     基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其
规定。
                   第十九部分 基金合同的内容摘要
第一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
     （一）基金份额持有人的权利、义务
     同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金管理人的权利、义务
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
     （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规
定的费用；
     （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
     （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
     （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投
资所产生的权利；
     （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；
     （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
     （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构；
     （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易
过户等业务规则；
     （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎
回和登记事宜；
     （2）办理基金备案手续；
     （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
     （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作
基金财产；
     （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产
和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
     （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
     （7）依法接受基金托管人的监督；
     （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
     （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
     （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
     （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
     （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
     （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
     （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
     （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
     （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
     （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照
《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得
到有关资料的复印件；
     （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
     （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
     （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
     （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金
合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
     （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责
任；
     （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
     （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认
购人；
     （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （26）建立并保存基金份额持有人名册；
     （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     （三）基金托管人的权利、义务
     （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
     （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
     （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法
规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
     （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期
货交易资金清算；
     （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
     （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
     （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
     （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业
务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
     （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金
分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相
互独立；
     （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
     （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
     （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
     （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
     （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格；
     （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
     （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的
行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
     （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上，法律法规或监管规
则另有规定的从其规定；
     （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
     （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
     （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
     （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管
理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
     （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
     （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
     （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并
通知基金管理人；
     （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除；
     （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
     （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
     基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额
持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日
常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
     （一）召开事由
有规定或基金合同另有约定的除外：
     （1）终止《基金合同》；
     （2）更换基金管理人；
     （3）更换基金托管人；
     （4）转换基金运作方式；
     （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费；
     （6）变更基金类别；
     （7）本基金与其他基金的合并；
     （8）变更基金投资目标、范围或策略；
     （9）变更基金份额持有人大会程序；
     （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
     （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
     （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
     （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式；
  （3）增加、减少、调整基金份额类别设置；
  （4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转
托管等业务规则；
  （5）基金推出新业务或服务；
  （6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》
当事人权利义务关系发生重大变化；
  （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。
人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达
时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止
时间和收取方式。
督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式
召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及
委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额
的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份
额的三分之一（含三分之一）。
其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他
方式进行表决。
     在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
     （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公
告。
     （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指
定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基
金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。
     （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额
不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代
表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金
份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。
     （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机
构记录相符。
其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
     （五）议事内容与程序
     议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金
合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
     基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人
大会召开前及时公告。
     基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
     （1）现场开会
     在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后
由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会
议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主
持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有
人大会作出的决议的效力。
     会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
     （2）通讯开会
     在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日
内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
     （六）表决
     基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
     基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。
（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。
     基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
     采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定
的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有
效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
     （七）计票
     （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监
督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管
人不出席大会的，不影响计票的效力。
     （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
     （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结
果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点
后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
     （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的
效力。
     在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若
由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以
公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结
果。
     （八）生效与公告
     基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
     基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
     基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
     基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
     （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
     若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分
别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉
及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
（含 10%）；
分之一（含二分之一）；
额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原
定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的
持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
一）通过；
二）通过。
     同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
     （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是
直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更
的，基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。
第三、基金合同变更和终止的事由、程序
     （一）《基金合同》的变更
召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
规定媒介公告。
     （二）《基金合同》的终止事由
     有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
的；
     （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
     （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基
金；
     （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
     （3）对基金财产进行估值和变现；
     （4）制作清算报告；
     （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
     （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
     （7）对基金剩余财产进行分配。
算期限相应顺延。
     （四）清算费用
     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。
     （五）基金财产清算剩余资产的分配
     依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
     （六）基金财产清算的公告
     清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公
告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
     （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其
规定。
第四、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照该
机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定
的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区
法律）管辖。
第五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场
所查阅。
                   第二十部分 基金托管协议的内容摘要
第一、基金托管协议当事人
  （一）基金管理人
  名称：鹏华基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
  法定代表人：何如
  设立日期：1998 年 12 月 22 日
  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：1.5 亿元
  存续期限：持续经营
  联系电话：0755-82021233
  （二）基金托管人
  名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
  注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
  办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼
  邮政编码：350013
  法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
  成立日期：1988 年 8 月 22 日
  批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：207.74 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票
以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理
买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其
他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
  基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投
资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准
的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票（包含主
板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%（其中，港股通标
的股票占股票资产的比例不超过 50%）；投资同业存单不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
     如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
     （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。
     基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
     （1）本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%（其中，港股通标的股票占股票资产
的比例不超过 50%）；
     （2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等；
     （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计
算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
     （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市
的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种
可以不受此条款规定的比例限制；
     （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
     （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定
的特殊品种除外；
     （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10%；
     （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%；
     （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
     （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
     （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
     （12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的
全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按
照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比
例限制；
  （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
  （16）本基金投资同业存单不得超过基金资产的 20%；
  （17）本基金参与国债期货、股指期货交易应当遵守下列要求：
  a.本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在
任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比
例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%；
  c.本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在
任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持
有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
  （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议项下的基金投资禁
止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
  （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市
场进行监督。
  基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择
的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管
理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是
否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金
托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间
债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工
作日内与基金托管人协商解决。
  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因
交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的
交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管
理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券市
场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管
理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其
他方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相
应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，
基金托管人应承担相应责任。
  （五）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
  基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算
的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基
金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协
议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
  基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关
法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
  基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所
有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是
否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，
视为基金管理人认可所有银行。
     基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
     （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监
督。
知》等有关法律法规规定。
理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。
并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的
投资比例，并在相关制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基
金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如有)：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准
证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价
格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比
例、锁定期等信息。
置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基
金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面
说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料
的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管
人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风
险，基金托管人应承担连带责任。
     （七）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对于基金关联交易进
行监督。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按相关法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机
构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券
名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基
金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。一
方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。
  （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金
份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （九）侧袋机制的实施和投资运作安排
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者
权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
  （十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合
同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。
  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工
作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违
规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造
成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。
  （十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金
业务执行核查。
     对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义
进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
     （十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由
此造成的相应损失由基金管理人承担。
     （十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管
协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提
出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
第三、基金管理人对基金托管人的业务核查
     （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
     （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其
他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以
书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述
规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配
合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
     （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规
定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
第四、基金财产的保管
     （一）基金财产保管的原则
户。
整与独立。
基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含
基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收
结算费和账户维护费等费用）。
金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人
应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
  （二）基金募集期间及募集资金的验资
交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并
管理。
符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金
划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定
的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会
计师签字方为有效。
基金托管人应提供充分协助。
  （三）基金银行账户的开立和管理
名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收
益、收取认购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。
假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
  （四）定期存款账户
  基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴经各方商
议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的
权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或
以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户
（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，基
金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者
复印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若因基金管理人提前支取
或部分提前支取定期存款而产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差
额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
  （五）债券托管账户的开设和管理
  基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资
金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
  （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
与基金联名的证券账户。
得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。
理人负责。
表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极
协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规
定执行。
  （七）其他账户的开立和管理
金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。
  （八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中
央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场
清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转
让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产
不承担保管责任。
  （九）与基金财产有关的重大合同的保管
  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金
财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人
代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基
金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应尽可能保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十
个工作日内将正本送达基金托管人处。基金托管人对重大合同的保管期限为基金合同终止后 20 年，法
律法规或监管规则另有规定的从其规定。
  对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经
双方协商一致，合同原件不得转移。
第五、基金资产净值的计算和会计核算
  （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额
数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核无误后，按规
定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
  基金管理人每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果以双方约定的方式
提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
  基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门
有关规定。
规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者
的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
  （1）证券交易所上市的有价证券的估值
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
种当日的估值净价进行估值；
当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对
市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用
估值技术确定其公允价值。
     （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
     （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）
后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未
提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大
的变动的情况下，按成本估值。
     （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
     （5）国债期货合约及股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。
     （6）港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币或其他外币币种对人民币汇率的，应当以基金
估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
     （7）税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易
场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规
定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实
际支付日进行相应的估值调整。
     （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
     （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。
     （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
     根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。
  （三）基金份额净值错误的处理方式
值估值错误；任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
  ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础
上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造
成的损失，由基金管理人负责赔付。
  ②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有
人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔
偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
  ③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对尚不能
达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给
基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额
净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  （四）暂停估值的情形
人应当暂停估值；
  （五）基金会计制度
  按国家有关部门规定的会计制度执行。
  （六）基金账册的建立
  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设
置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。
  （七）基金财务报表与报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通
知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
  （1）报表的编制
  基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起 15 个工作日
内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 2 个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之
日起 3 个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度
报告、中期报告或者年度报告。
  （2）报表的复核
  基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，
发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关
规定为准。
  基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
  （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业
绩比较基准的基础数据和编制结果。
第六、基金份额持有人名册的登记与保管
  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册
由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期不少于 20 年。基金管理人和基金托管人应
分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年，法律法规或监管规则另有规定的从其规定。如不
能妥善保管，则按相关法规承担责任。
     在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不
得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额
持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
第七、争议解决方式
     双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照该机构
届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
     争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
     本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管
辖。
第八、托管协议的变更与终止
     （一）托管协议的变更程序
     本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同
的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
     （二）基金托管协议终止出现的情形
     （三）基金财产的清算
     （1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基
金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
     （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
     （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
     （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
  基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括：
  （1）基金合同终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
算期限相应顺延。
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  （1）支付清算费用；
  （2）交纳所欠税款；
  （3）清偿基金债务；
  （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公
告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其
规定。
               第二十一部分 对基金份额持有人的服务
  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况
下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完
善并增加和修改服务项目。
  一、营销创新及网上交易服务
  为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
  在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者
可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开
通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微信号:penghuajijin)，快
速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销 APP（即鹏
华 A 加钱包 APP）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金
管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。
  二、信息定制服务
  投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com）、短信平台、呼叫中心（400-6788-533 ；
信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华早
讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根
据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。
  三、在线咨询服务
  投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通
讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供
咨询服务。
  四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
  呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户余额、交
易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
  呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以
通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
  五、客户投诉受理服务
  投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书
信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
  电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话
（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后
反馈给本基金管理人跟进处理。
                 第二十二部分 其他应披露事项
  本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。
       公告事项               法定披露方式          法定披露日期
鹏华安润混合型证券投资基金（C 类基金份   《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 24 日
额）基金产品资料概要             站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华安润混合型证券投资基金 基金合同     《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 24 日
                       站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华安润混合型证券投资基金 份额发售公    《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 24 日
告                      站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华安润混合型证券投资基金（A 类基金份   《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 24 日
额）基金产品资料概要             站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华安润混合型证券投资基金 托管协议     《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 24 日
                       站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华安润混合型证券投资基金 招募说明书    《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 24 日
                       站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资     《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 29 日
基金持有的股票估值方法变更的提示性公     站及中国证监会基金电子披露
告                            网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资     《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 29 日
基金持有的股票估值方法变更的提示性公     站及中国证监会基金电子披露
告                            网站
关于鹏华安润混合型证券投资基金提前结     《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 30 日
束募集的公告                 站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金     《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 31 日
参与中国工商银行股份有限公司个人电子     站及中国证监会基金电子披露
银行基金申购费率优惠活动的公告              网站
鹏华安润混合型证券投资基金 基金合同生    《证券时报》、基金管理人网    2020 年 12 月 31 日
效公告                    站及中国证监会基金电子披露
                             网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 04 日
参与中国银行股份有限公司定期定额申购    站及中国证监会基金电子披露
和网上银行、手机银行申购费率优惠活动          网站
的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 04 日
参与东莞农村商业银行股份有限公司申购    站及中国证监会基金电子披露
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告          网站
鹏华安润混合型证券投资基金开放日常申    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 05 日
购、赎回、转换和定期定额投资业务的公    站及中国证监会基金电子披露
告                           网站
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 16 日
公告                    站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 22 日
可投资科创板股票的公告           站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 28 日
公告                    站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 01 月 28 日
公告                    站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司澄清公告        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 02 月 06 日
                      站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司 关于终止包商银行   《证券时报》、基金管理人网   2021 年 02 月 08 日
股份有限公司办理本公司旗下基金销售业    站及中国证监会基金电子披露
务的公告                        网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 06 日
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告    站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 09 日
基金资产管理计划通过直销渠道申购、赎    站及中国证监会基金电子披露
回、转换旗下公募基金免除相关费用的公          网站
告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 10 日
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告    站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司关于在直销柜台渠    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 11 日
道开展旗下部分开放式证券投资基金转换    站及中国证监会基金电子披露
转出费率优惠活动的公告                 网站
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 19 日
申购 贝泰妮首次公开发行 A 股的公告   站及中国证监会基金电子披露
                            网站
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道相关    《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 22 日
业务费率优惠活动的公告               站及中国证监会基金电子披露
                                网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 03 月 30 日
参加珠海盈米基金销售有限公司基金转换        站及中国证监会基金电子披露
业务申购补差费率优惠活动的公告                 网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 01 日
参与中国银行股份有限公司定期定额申购        站及中国证监会基金电子披露
和网上银行、手机银行申购费率优惠活动              网站
的公告
鹏华基金管理有限公司澄清公告            《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 10 日
                          站及中国证监会基金电子披露
                                网站
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 19 日
基金单笔最低申购（含定期定额投资）金        站及中国证监会基金电子披露
额、单笔最低转换份额和账户最低余额限              网站
制的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 19 日
参与北京展恒基金销售股份有限公司申购        站及中国证监会基金电子披露
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告              网站
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021     《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 21 日
年第 1 季度报告提示性公告            站及中国证监会基金电子披露
                                网站
鹏华安润混合型证券投资基金 2021 年第 1   《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 21 日
季度报告                      站及中国证监会基金电子披露
                                网站
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 23 日
申购瑞华泰首次公开发行 A 股的公告        站及中国证监会基金电子披露
                                网站
鹏华基金管理有限公司澄清公告            《证券时报》、基金管理人网   2021 年 04 月 26 日
                          站及中国证监会基金电子披露
                                网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 05 月 14 日
参与 珠海盈米基金销售有限公司相关费率       站及中国证监会基金电子披露
优惠活动的公告                         网站
鹏华基金管理有限公司澄清公告            《证券时报》、基金管理人网   2021 年 06 月 04 日
                          站及中国证监会基金电子披露
                                网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 01 日
参与中国人寿保险股份有限公司申购（含        站及中国证监会基金电子披露
定期定额申购）费率优惠活动的公告                网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 12 日
参与中泰证券股份有限公司申购（含定期        站及中国证监会基金电子披露
定额申购）费率优惠活动的公告                  网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 16 日
参与 平安银行股份有限公司申购（含定期       站及中国证监会基金电子披露
定额申购）费率优惠活动的公告                         网站
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 17 日
申购新柴股份首次公开发行 A 股的公告              站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
鹏华安润混合型证券投资基金 2021 年第 2          《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 20 日
季度报告                             站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 24 日
公告                               站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 24 日
公告                               站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 29 日
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告               站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 31 日
参与招商证券股份有限公司申购（含定期               站及中国证监会基金电子披露
定额申购）费率优惠活动的公告                         网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 07 月 31 日
参与华融证券股份有限公司申购（含定期               站及中国证监会基金电子披露
定额申购）费率优惠活动的公告                         网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 08 月 12 日
参与申万宏源西部证券有限公司申购（含               站及中国证监会基金电子披露
定期定额申购）费率优惠活动的公告                       网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 08 月 12 日
参与申万宏源证券有限公司申购（含定期               站及中国证监会基金电子披露
定额申购）费率优惠活动的公告                         网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 08 月 27 日
参与 华宝证券股份有限公司认\申购费率              站及中国证监会基金电子披露
优惠活动的公告                                网站
鹏华安润混合型证券投资基金 2021 年中期           《证券时报》、基金管理人网   2021 年 08 月 30 日
报告                               站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 09 月 04 日
申购禾信仪器首次公开发行 A 股的公告              站及中国证监会基金电子披露
                                       网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 09 月 17 日
参 与 江 苏 银 行股 份 有 限 公司 认 购 、 申购   站及中国证监会基金电子披露
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告                     网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 09 月 17 日
参 与 江 苏 银 行股 份 有 限 公司 认 购 、 申购   站及中国证监会基金电子披露
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告                     网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《证券时报》、基金管理人网   2021 年 09 月 22 日
参与 江海证券有限公司申购（含定期定额              站及中国证监会基金电子披露
申购）费率优惠活动的公告                           网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金             《证券时报》、基金管理人网           2021 年 09 月 29 日
参 与 部 分 销 售机 构 申 购 （含 定 期 定 额申 站及中国证监会基金电子披露
购）费率优惠活动的公告                            网站
   上述披露事项的披露期间自 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 10 月 15 日。
                第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
  本招募说明书由基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定置备于公司住所，投资人可在办
公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募
说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
  基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
                        第二十四部分 备查文件
  一、备查文件包括：
  二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
放在基金管理人处。
                                                      鹏华基金管理有限公司

查看原文公告