中欧天禧债券: 中欧天禧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年1月)

  中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
  中欧基金管理有限公司
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
    更新招募说明书
 基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
          二〇二二年一月
              第 1 页 共 132 页
        中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
  本基金经 2015 年 10 月 20 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《关于准予中欧天禧纯债债券型证券投资基金注册的批复》
                                （证监
许可[2015]2315 号文）准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 12 月 14 日正
式生效。
                        重要提示
  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
  投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
  证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
  本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出
现违约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金
资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的
投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。
  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
  投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，
了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理
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人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收
益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引
发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性
风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
  本《招募说明书》本次更新了基金经理信息，其他文字内容更新截止日为
关章节。
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                 第一部分             绪言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
                       （以下简称“《流动性风险
管理规定》”）等有关法律法规及《中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
  本招募说明书阐述了中欧天禧纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必
要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
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                    第二部分             释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
   《基金合同》或基金合同：指《中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
募说明书》及其更新
售公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
   《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
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的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
其不时做出的修订
会
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
人
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
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限公司或接受中欧基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额
变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
请购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
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定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
申购款及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
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账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
件
料概要》及其更新。
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                       第三部分         基金管理人
     一、基金管理人概况
厦 8 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
                                              出资额
序号                股东名称                                  出资比例
                                            （人民币万元）
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                 合计                      22,000     100%
      二、主要人员情况
      窦玉明先生，中国籍。清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学
MBA。现任中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投
资保险资产管理有限公司独立董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理
有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金
经理，富国基金管理有限公司总经理。
      Rossella Leidi 女士，意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现
任中欧基金管理有限公司副董事长， Intesa Sanpaolo Vita 董事。历任意大利
意联银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官，商务总监及首席商务官。
      韩本毅先生，西安交通大学应用经济学博士，拥有律师从业资格、基金从业
资格及高级经济师职称，中国籍。现任国都证券股份有限公司党委书记兼总经理，
国都景瑞投资有限公司董事长，中国国都（香港）金融控股有限公司董事会主席。
曾任中共中央纪律检查委员会干部室、办公厅主任科员，中共陕西省委办公厅副
处级、正处级调研员，长安县人民政府副县长，中国证监会西安证券监管办公室
稽查处副处长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司常务副总经理兼陕西广电
网络传媒股份有限公司董事长，中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经
理兼中国医药保健品股份有限公司董事长，中国航空油料集团有限公司副总经
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理，世界华夏（北京）基金管理有限公司董事长，重庆三峡银行股份有限公司董
事。
  刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院工商管理博士。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北
京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有
限公司督察长。
  David Youngson 先生，英国籍。现任 IFM Ventures Limited 创办者及合伙
人，英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理
有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计
经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监，The Red Flag Group
非执行董事。
  郭雳先生，中国籍。毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院，
法学博士、应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法学研究会副会长。现
任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理有限公司独立董事，汉口银
行股份有限公司独立董事。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学
法学院客座教授等。
  戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界
经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独
立董事，荣威国际控股有限公司独立董事，中国绿地博大绿泽集团有限公司独立
董事，交银国际信托有限公司独立董事，上海袅之文学艺术创作有限公司执行董
事，利群商业集团股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院
长、院长、党委书记，上海财经大学 MBA 学院院长兼书记，上海财经大学商学院
书记兼副院长。
  唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）
有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券
交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
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  廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
  陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
  李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济
大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。
  窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
  刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
  顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理、固收投决会主席、投
资经理，中国籍。上海财经大学金融学硕士。历任平安集团投资管理中心债券部
研究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经
理、总经理。
  卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理、权益投决会委员、
投资总监、基金经理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威
华振会计师事务所审计，中信基金管理有限责任公司研究员，银华基金管理有限
公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。
  许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大
学金融学硕士。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理
有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。
  卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会
计师专业学士。历任毕马威会计师事务所助理审计经理，银华基金管理有限公司
投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。
   (1)现任基金经理
    姓名           LI TONG             性别       女
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  国籍            新加坡           最高学历、学位           研究生、硕士
           怡和证券公司亚洲投资银行部，雷曼兄弟公司股票分析师，
           里昂证券高级股票分析师，比利时 KBC 证券公司高级股票分
其他公司历任     析师，苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师，太平洋投资
           管理有限公司信用研究部高级副总裁，霸菱资产管理公司新
                       兴市场债券部董事总经理
本公司历任                              无
本公司现任            固收投决会委员/固收研究总监/基金经理
本基金经理所管
               产品名称                起任日期          离任日期
理基金具体情况
           中欧纯债债券型证券
            投资基金（LOF）
           中欧天禧纯债债券型
              证券投资基金
           中欧信用增利债券型
            证券投资基金(LOF)
  姓名             张明                 性别            男
  国籍             中国           最高学历、学位           研究生、硕士
           大公国际资信评估有限公司工商企业部评级经理、平安资产
其他公司历任
                管理有限责任公司信评与债券研究部副总监
本公司历任                       固收研究总监
本公司现任                  固收投资副总监/基金经理
本基金经理所管
               产品名称                起任日期          离任日期
理基金具体情况
           中欧天禧纯债债券型
              证券投资基金
           中欧增强回报债券型
              证券投资基金
                  第 15 页 共 132 页
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               中欧信用增利债券型
                  证券投资基金
               中欧弘安一年定期开
                                                         日
                     金
  （2）历任基金经理
     基金经理                起任日期                  离任日期
       尹诚庸          2015 年 12 月 31 日       2018 年 09 月 21 日
       孙甜           2015 年 12 月 14 日       2018 年 03 月 21 日
       王家柱          2018 年 09 月 21 日       2019 年 07 月 19 日
       王慧杰          2019 年 07 月 19 日       2021 年 05 月 21 日
       洪慧梅          2019 年 08 月 16 日       2021 年 05 月 21 日
  刘建平、周蔚文、卢纯青、周应波、曹名长、王培、葛兰、卞玺云担任权益
投资决策委员会委员，负责权益投研领导工作。周蔚文为权益投资决策委员会主
席。
  刘建平、刁羽、顾伟、黄华、李彤、卞玺云担任固定收益投资决策委员会委
员，负责固收投研领导工作。顾伟为固定收益投资决策委员会主席。
  三、基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
配收益；
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他法律行为；
  四、基金管理人的承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生。
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）侵占、挪用基金财产；
  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。
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  （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
  （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；
  （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动；
  （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
  五、基金管理人的内部控制制度
  （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
  （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行。
  （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
  （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
  （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，各个业务
部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的
执行。具体而言，包括如下组成部分：
  （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终
的责任。
  （2）监事会：对公司的经营情况进行检查，并对董事会和管理层履行职责
的情况进行监督。
  （3）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；就内部控制制度和
执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；向董事会和中国证监会进行
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定期、不定期报告。
  （4）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作，对基金投资的所有重大
问题进行决策。
  （5）风险控制委员会：协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就
风险控制重要事项进行讨论和决策。
  （6）监察稽核部：独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情
况进行全面及专项的检查和反馈，使公司在良好的内部控制环境中实现业务目
标。
  （7）业务部门：具体执行公司各项内部控制制度及政策，确保各项业务活
动合法、合规进行。
  （1）部门及岗位设置体现了职责明确、相互制约原则。
  各部门及岗位均设立明确的授权分工及工作职责，并编制详细的岗位说明书
和业务流程；建立重要凭据传递及信息沟通制度，实现相关部门、相关岗位之间
的监督制衡。
  （2）严格授权控制。
  授权控制贯穿于公司经营活动的始终。公司建立了合理的授权标准和流程，
确保授权制度的贯彻执行。重大业务的授权应采取书面形式，明确授权内容和实
效，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制。
  （3）实行恰当的岗位分离。
  建立科学的岗位分离制度，各业务部门在适当授权的基础上实行恰当的岗位
分离。重要业务和岗位进行物理隔离，投资与交易、交易与清算、基金会计与公
司会计等重要岗位不得有人员重叠。
  （4）建立完善的资产分离制度。
  建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委
托资产实行独立运作，分别核算。
  （5）建立严密有效的风险管理系统。
  风险管理系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、重要
部门风险指标考核体系以及业务人员道德风险防范体系等；二是公司灵活有效的
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应急、应变措施和危机处理机制。通过严密有效的风险管理系统，对公司内外部
风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
  （6）建立完整的信息资料保全系统。
  真实、全面、及时、准确地记载每一笔业务，及时准确地进行会计核算和业
务记录，完整妥善地保管好会计、统计和各项业务资料档案，确保原始记录、合
同契约、各种信息资料数据真实完整。
  基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特
别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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                 第四部分          基金托管人
  （一）基金托管人基本情况
  名称：中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
  成立时间：1984 年 1 月 1 日
  法定代表人： 陈四清
  注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
  联系电话：010-66105799
  联系人：郭明
  （二）主要人员情况
  截至 2021 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
  （三）基金托管业务经营情况
  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2021 年 6 月，中国工商银行共托管证
券投资基金 1215 只。自 2003 年以来，本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 78 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
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评。
     （四）基金托管人的内部控制制度
  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从 2005 年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到
国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关
法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
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和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的
部门、岗位和人员。
  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规
章制度。
   （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措
施，督促职能管理部门改进。
  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互
控防线”、
    “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为
本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范
与控制理念。
  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效
益最大化目的。
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  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
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务生存和发展的生命线。
  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
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                  第五部分        相关服务机构
一、直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
法定代表人：窦玉明
联系人：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
二、代销机构
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：缪建民
客服热线：95555
网址：www.cmbchina.com
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
客服热线：95588
网址：www.icbc.com.cn
注册地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号
                      第 26 页 共 132 页
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  办公地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号
  法定代表人：郑杨
  客服热线：95528
  网址：www.spdb.com.cn
  注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
  办公地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号
  法定代表人：陈占维
  客服热线：4006640099
  网址：www.bankofdl.com
  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦; 北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
  法定代表人：张佑君
  客服热线：95548
  网址：www.citics.com
  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
  办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
  法定代表人：姜晓林
  客服热线：0532-96577
  网址：sd.citics.com
  注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
                        第 27 页 共 132 页
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    办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    法定代表人：胡伏云
    客服热线：（020）95396
    网址：www.gzs.com.cn
    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
    法定代表人：张皓
    客服热线：400-990-8826
    网址：www.citicsf.com
    注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人：王常青
    客服热线：400-888-8108
    网址：www.csc108.com
    注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
    办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
    法定代表人：何之江
    客服热线：95511-8
    网址：www.stock.pingan.com
                          第 28 页 共 132 页
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 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
 法定代表人：陈共炎
 客服热线：4008-888-888
 网址：www.chinastock.com.cn
 注册地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
单元
 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
单元
 法定代表人：王连志
 客服热线：4008-001-001
 网址：www.essence.com.cn
 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
 法定代表人：李峰
 客服热线：95538
 网址：www.zts.com.cn
 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
 法定代表人：翁振杰
 客服热线：400-818-8118
 网址：www.guodu.com
                         第 29 页 共 132 页
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    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
    办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
    法定代表人：祖国明
    客服热线：4000-766-123
    网址：www.fund123.cn
    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
    法定代表人：其实
    客服热线：400-1818-188
    网址：www.1234567.com.cn
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层
    法定代表人：刘明军
    客服热线：95017 转 1 再转 8
    网址：www.txfund.com
    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
    办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
    法定代表人：肖雯
    客服热线：020-89629066
    网址：www.yingmi.cn
                        第 30 页 共 132 页
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注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
客服热线：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人：吴强
客服热线：952555
网址：www.5ifund.com
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4001599288
网址：danjuanfunds.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)
法定代表人：陈祎彬
客服热线：400-821-9031
网址：e.lufunds.com
                         第 31 页 共 132 页
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注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部
法定代表人：王苏宁
客服热线：95118
网址：fund.jd.com
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401
法定代表人：王伟刚
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
                       第 32 页 共 132 页
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   办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
   法定代表人：张峰
   客服热线：400-021-8850
   网址：www.harvestwm.cn/
   注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
   法定代表人：毛淮平
   客服热线：400-817-5666
   网址：www.amcfortune.com
   注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
   办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
   法定代表人：王锋
   客服热线：95177
   网址：www.snjijin.com
   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四
层 12-13 室
   办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四
层 12-13 室
   法定代表人：薛峰
   客服热线：4006-788-887
   网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com
                           第 33 页 共 132 页
          中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
  法定代表人：吕柳霞
  客服热线：021-50810673
  网址：www.wacaijijin.com
  注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
  办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
  法定代表人：赵芯蕊
  客服热线：010-62675369
  网址：www.xincai.com
  注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场
  法定代表人：李兴春
  客服热线：400-032-5885
  网址：www.leadfund.com.cn
  注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层 （
  法定代表人：钱昊旻
  客服热线：4008-909-998
  网址：www.jnlc.com
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   网址：www.niuniufund.com
   注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
   办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
   法定代表人：杨志涌
   客服热线：400-111-0889
   网址：www.gomefund.com
   各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管
理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人
网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销
售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销
售机构。
   三、登记机构
   名称：中欧基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
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办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年 7 月 19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人：杨毅
四、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
五、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
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                   第六部分        基金的募集
   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他法律法规的有关规定，经 2015 年 10 月 20 日中国证监会证监许可
[2015]2315 号文准予募集。募集期为自 2015 年 11 月 11 日至 2015 年 12 月 8 日
止，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面
值人民币 1.00 元计算，募集期共募集 395,008,061.32（含利息）份基金份额，
有效认购户数为 2,610 户。
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              第七部分        基金合同的生效
  一、基金合同的生效
  本基金基金合同于 2015 年 12 月 14 日正式生效。
  二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。
  法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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          第八部分      基金份额的申购与赎回
  一、申购和赎回场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理
人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  二、申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
  本基金自 2016 年 1 月 15 日开始办理日常申购与赎回业务。
  三、申购与赎回的原则
   “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
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值为基准进行计算；
顺序赎回。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  四、申购与赎回的程序
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交
易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺
延。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，
则申购款项本金退还给投资人。
  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
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  五、申购和赎回的数量限制
加申购的最低金额为单笔 10 元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本
基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
  直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额
为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易
须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额
时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务
的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。
基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低
金额。
  投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制，本招募说
明书另有约定的除外。
足 1 份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额
做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体
种类以相关业务规则为准）。
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
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或公告。
为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
  投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
  （1）申购费用
  本基金对通过直销中心申购的养老金客户实施优惠的申购费率。
  养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资
运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证
监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
  通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下
表：
              申购金额（M）                     费率
               M＜100 万元                 0.08%
     申购费率
               M≥500 万元             每笔 1000 元
  其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
              申购金额（M）              费率
     申购费率
               M＜100 万元                 0.80%
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                  M≥500 万元            每笔 1000 元
  （2）申购份额的计算
  净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
  申购费用=申购金额-净申购金额
  申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值
  申购费用＝固定金额
  净申购金额=申购金额－申购费用
  申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值
  例：某投资人（非养老金客户）投资 100,000 元申购本基金份额，其对应的
申购费率为 0.80%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.000 元，则可得到
的申购份额为：
  净申购金额＝100,000/（1＋0.80%）＝99,206.35 元
  申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元
  申购份额＝99,206.35/1.000＝99,206.35 份
  即：投资人（非养老金客户）投资 100,000 元申购本基金份额，假设申购当
日本基金的基金份额净值为 1.000 元，则其可得到本基金份额 99,206.35 份。
应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点
后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  （1）赎回费用
  本基金赎回费率见下表：
                        持有期限（N）         费率
                        N＜7 天           1.5%
          赎回费率          7 天≤N＜1 年       0.10%
  （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
  （2）赎回金额的计算
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   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
   赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
   净赎回金额＝赎回金额－赎回费
   例：某投资人赎回本基金 10,000 份，持有期限为 1 个月，对应的赎回费率
为 0.10%，假设赎回当日本基金的基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的净赎
回金额为：
   赎回总金额＝10,000×1.050＝10,500.00 元
   赎回费用＝10,500.00×0.10%＝10.50 元
   净赎回金额＝10,500.00－10.5＝10,489.50 元
   即：某投资人赎回持有的 10,000 份本基金份额，持有期限为 1 个月，假设
赎回当日本基金的基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的净赎回金额为
于 1.5%的赎回费且 100%归入基金资产，7 天（含）以上收取的赎回费 25%计入基
金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率，并进行公告。
   七、拒绝或暂停申购的情形
   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托
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管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
产净值。
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规
避前述 50%比例要求的情形时。
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
资者单日或单笔申购金额上限的。
  发生上述第 1、2、3、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被部分或全部拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金赎回
申请或延缓支付赎回款项的措施。
产净值。
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管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人
应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
  九、巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
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理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
  （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工
作日基金总份额 30%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的
赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回
申请按前述条款处理。
  （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最
近一个工作日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
  十一、基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
  十二、基金份额的转让
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  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
  十三、基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  十四、基金的转托管
  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
  十五、定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
  十六、基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
  十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
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              第九部分        基金的投资
  一、投资目标
  在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
  二、投资范围
  本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小
企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：
  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金持有现金（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5%。
  三、投资策略
  （一）固定收益投资策略
  本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资
策略，构建债券投资组合。
  （1）久期偏离
  本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的
定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利
率水平的预期调整组合久期。
  （2）期限结构配置
  本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型
或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
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  （3）类属配置
  类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、
金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。
  （4）个券选择
  个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，
确定一定期限下的债券品种的过程。
  （二）资产支持证券投资策略
  本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证
券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投
资资产支持证券。
  （三）中小企业私募债投资策略
  与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，
普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政
策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能
力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、
市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④
考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序
偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对
失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
  四、投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%；
  （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
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  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
  （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
  （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
  （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
  （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
  （11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （12）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的
  （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资；
  （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
  （15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、
         （9）、
            （13）、
                （14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、
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基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
  五、投资决策
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  投资决策依据包括：国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏
观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。
  合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及
严格控制。
  本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责人、基金
经理、研究部和中央交易室，投资过程须接受风险管理部、监察稽核部的监督和
信息技术部、基金运营部的技术支持。
  其中，投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重
大问题进行决策，并在必要时做出修改。
  投资策略组负责人负责本策略组内投资策略和内外部沟通工作，并监控、审
查基金资产的投资业绩和策略风险。
  基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合证券池及有关研究报
告，负责投资组合的构建和日常管理，向中央交易室下达投资指令并监控组合仓
位。
  本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策
体系和投资运作流程：
  （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主持，对基金总体投资
政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分
析、讨论并做出决议。
  （2）在借助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。
  （3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支持
下，拟定投资计划，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，
基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
  （4）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负
一线风险监控职责。
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  研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来
源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判
投资策略，进而调整投资组合。
  基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化，结合基
金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组
合进行监控和调整。
  六、业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率
  中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、
合理地反映本基金的风险收益特征。
  如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基
准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
  七、风险收益特征
  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金。
  八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
份额持有人的利益；
人牟取任何不当利益。
  九、侧袋机制的实施和投资运作安排
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
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务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
    十、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据取自本基金2021年第2季度报告，所载数据截至
序号    项目                金额(元)              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票             -                  -
      其中：债券             1,680,341,363.00   93.46
           资产支持证券       14,991,000.00      0.83
      其中：买断式回购的买入返
                        -                  -
      售金融资产
    本基金本报告期末未持有股票。
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     本基金本报告期末未持有股票。
细
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                                   占基金资产净 值
序号             债券品种                      公允价值(元)
                                                                   比例（％）
               其中：政策性金融债                 150,457,000.00            8.42
细
序                                                                      占基金资产净值
     债券代码       债券名称                 数量（张）         公允价值(元)
号                                                                      比例（％）
                             第 57 页 共 132 页
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券投资明细
序                                                  占基金资产净值
     证券代码     证券名称       数量(份)     公允价值(元)
号                                                  比例(%)
明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
细
    本基金本报告期末未持有权证。
    股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
    股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
    国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
    国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
    国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
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司于 2020 年 9 月 4 日受到中国人民银行福州中心支行的福银罚字〔2020〕35 号，
于 2020 年 8 月 31 日受到福建银保监局的闽银保监罚决字〔2020〕24 号。处罚
内容：1.没收违法所得 2.罚款合计 29786239.2 元人民币。
   本基金投资的 21 浦发银行 01 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于
〔2020〕12 号，于 2020-11-26 受到国家外汇管理局上海市分局的上海汇管罚字
【2020】20200007 号，于 2021-04-23 受到中国银行保险监督管理委员会上海监
管局的沪银保监罚决字〔2021〕29 号。罚款合计 3000 万元。
   本基金投资的 21 招商银行小微债 01 的发行主体招商银行股份有限公司于
民币，没收违法所得 128.82 万元人民币。
   本基金投资的 21 农业银行小微债的发行主体中国农业银行股份有限公司于
〔2020〕66 号，于 2021-01-19 受到银保监罚决字〔2021〕1 号。罚没合计 5934
万元人民币。
   本基金投资的 21 建设银行小微债的发行主体中国建设银行股份有限公司于
   本基金投资的 21 中信银行小微债的发行主体中信银行股份有限公司于
号，于 2021-02-05 受到银罚字〔2021〕1 号，于 2021-03-17 受到银保监罚决字
〔2021〕5 号。罚款合计 4557 万元人民币。
   本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基
金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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序号      名称                           金额(元)
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    本基金本报告期末未持有股票。
    本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
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                        第十部分            基金的业绩
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
  证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
  前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本基金合同生效日 2015 年 12 月 14 日，基金业绩截止日 2020 年 12 月 31
  日。
                                                 业绩比
                                        业绩比
                               净值增               较基准
                      净值增               较基准
        阶段                     长率标               收益率     ①-③      ②-④
                      长率①               收益率
                               准差②               标准差
                                          ③
                                                  ④
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              第十一部分         基金的财产
  一、基金资产总值
  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
  二、基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  三、基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
  四、基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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           第十二部分         基金资产的估值
  一、估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  二、估值对象
  基金依法拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和负
债。
  三、估值方法
  （1）交易所发行实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所发行未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易
日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
  （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方
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估值机构提供的价格数据估值。
值。
公允价值的情况下，按成本估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
  四、估值程序
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
  基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按约定对外公布。
  五、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
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的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
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  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
  六、暂停估值的情形
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
  七、基金净值的确认
  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
  八、特殊情形的处理
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差不作为基金资产估值错误处理。
他原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
  九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值，估值安排详见
招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
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            第十三部分         基金的收益分配
  一、基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  二、基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  三、基金收益分配原则
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金
管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
  四、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  五、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
  六、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
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记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
  七、实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
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             第十四部分         基金的费用与税收
  一、基金费用的种类
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
  H＝E×0.50%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
  H＝E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
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  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
  四、费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
  基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率等费
率，无需召开基金份额持有人大会。
  基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
  五、实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
  六、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
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            第十五部分        基金的会计与审计
  一、基金会计政策
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度
披露；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以书面方式确认。
  二、基金的年度审计
相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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             第十六部分         基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
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  （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基
金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金
销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载
在网站上。
  （二）基金份额发售公告
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
  （三）基金合同生效公告
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登
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载基金合同生效公告。
  （四）基金净值信息
  基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  （五）基金份额申购、赎回价格
  基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
  基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
  本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
  报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，为保障
其他投资者利益，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
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文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会
认定的特殊情形除外。
  （七）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
人变更；
负责人发生变动；
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十；
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
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实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
生变更；
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  （八）澄清公告
  在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将
有关情况立即报告中国证监会。
  （九）基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  （十）中小企业私募债的投资情况
  本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披
露中小企业私募债券的投资情况。
  （十一）资产支持证券的投资情况
  本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
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券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
  （十二）清算报告
  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
  （十三）实施侧袋机制期间的信息披露
  本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
  （十四）中国证监会规定的其他信息。
  六、信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信
息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
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金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
  七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
  八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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               第十七部分           侧袋机制
  （一）侧袋机制的实施条件
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后及时发布临时公告，并聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计
意见。
  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作
日主袋账户总份额的 10%认定。
  （三）实施侧袋机制期间的基金投资
  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
  基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
  （四）实施侧袋机制期间的基金估值
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  本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧
袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
  （五）实施侧袋账户期间的基金费用
产净值作为基数计提。
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
  特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
  侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
  （七）侧袋机制的信息披露
  在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
  基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧
袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
  侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
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师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
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                第十八部分          风险揭示
  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金。
  一、市场风险
  金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
  货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证
券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
  金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变
化的影响。
  指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资
产损失和收益变化。
  由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。
  再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益
的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行
再投资时，将获得比以前少的收益率。
  由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导
致了基金资产损失的风险。
  二、管理风险
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  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管
理技术等因素影响基金收益水平。
  三、流动性风险
  流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
  侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确
定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
  实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特
定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
  基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
  启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露
的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。四、策略风险
  本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水
平。另外，在精选个券的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经
验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个
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券的业绩表现不一定持续优于其他债券。
  五、其它风险
  计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
可能导致基金资产的损失。
管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益
受损。
  六、特有风险
  本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出
现违约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金
资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的
投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。
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     第十九部分     基金的合并、基金合同的变更、终止与基
                   金财产的清算
  一、基金的合并
  基金合同生效三年后继续存续的，基金的存续期间，如发生下列情形之一的，
本基金将与基金管理人管理的其他同类别基金合并，而无需召开基金份额持有人
大会审议。基金管理人应选择同一类别的基金进行合并：
  （1）连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的；
  （2）连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的。
  基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金
吸收合并等方式。本基金吸收合并其他基金时，其他基金终止，本基金存续；本
基金被其他基金吸收合并时，其他基金存续，本基金终止。
承担。
  本基金吸收合并其他基金的，本基金的投资管理将按基金合同约定保持不
变。
  本基金被其他基金吸收合并的，本基金的投资管理将按照其他基金基金合同
的约定执行。
的约定具体实施，且无需经基金份额持有人大会审议批准。
的规定就合并后的基金情况予以公告，并报中国证监会备案。
  出现下列情形之一的，本基金合并失败：
  （1）其他基金的基金份额持有人大会未通过合并方案的；
  （2）因不可抗力等原因致使本基金合并失败的。
  合并失败的，本基金继续存续。
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不予变现和分配，并入其他基金资产中。本基金的债权债务由合并后的基金享有
和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。
  二、基金合同的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
决议生效后两日内在指定媒介公告。
  三、基金合同的终止事由
  有下列情形之一的，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
  四、基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
  五、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  六、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  七、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
  八、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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       第二十部分        基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
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    第二十一部分         基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
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         第二十二部分         对基金份额持有人的服务
  本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务
内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务
项目。主要服务内容如下：
  一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
  每次交易结束后，基金份额持有人应在 T＋2 日后及时通过销售机构的网点
查询和打印确认单；在每季度结束后的 10 个工作日内，登记机构或基金管理人
按基金份额持有人意愿，向在该季度内有交易的基金份额持有人以书面或电子文
件形式寄送季度对账单；在每年度结束后 15 个工作日内，登记机构或基金管理
人按基金份额持有人意愿，对所有的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送
年度对账单。
  二、在线服务
  基金份额持有人可以通过基金管理人的网站 www.zofund.com 订制基金信息
资讯、并享受本基金管理人为基金份额持有人提供的投资报告服务。
  三、查询与咨询服务
  基金管理人客服中心为基金份额持有人提供 7×24 小时的电话语音服务，基
金份额持有人可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免长途话
费）的语音系统或登录基金管理人网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账
户信息、基金产品介绍等情况，人工座席在工作时间（周一至周五，9：00－17：
  四、投诉受理
  基金份额持有人可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免
长途话费）投诉直销机构和其他销售机构的人员及其服务。
  五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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               第二十三部分         其他应披露事项
     以下为本基金管理人自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日刊登于
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号                   公告事项                      披露日期
      中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱
      滚滚电子交易平台单笔最低申购、定投金额的公告
      中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投
      议的公告
      中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投
      议的公告
      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
      （2020 年 8 月）
      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
      （2020 年 8 月）
      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
      （2020 年 8 月）
      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
      （2020 年 8 月）
      中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投
      告
      中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估
      值的公告
      中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估
      值的公告
                     第 92 页 共 132 页
        中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
     中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调
     整的公告
     中欧天禧纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入
     及定期定额投资业务的公告
     中欧天禧纯债债券型证券投资基金恢复直销柜台申购、
     转换转入及定期定额投资业务的公告
     中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
     （2021 年 4 月）
     中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制
     并相应修改法律文件的公告
     中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
     （2021 年 5 月）
     中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更
     新
     中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年第二季度报
     告的提示性公告
     中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年中期报告的
     提示性公告
     中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投
     告
     中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更
     新
                   第 93 页 共 132 页
      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
   第二十四部分       招募说明书的存放及查阅方式
  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资人
也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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    中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
           第二十五部分           备查文件
（一）备查文件包括：
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
                                中欧基金管理有限公司
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      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
             附件一     基金合同内容摘要
  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （一）基金份额持有人的权利与义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
  每份基金份额具有同等的合法权益。
包括但不限于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
包括但不限于：
  （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
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        中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
  （二） 基金管理人的权利与义务
但不限于：
  （1）依法募集资金；
  （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产；
  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取
必要措施保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；
  （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
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        中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
实施其他法律行为；
  （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
  （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则；
  （16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
但不限于：
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
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基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露；
  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
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  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
  （三）基金托管人的权利与义务
但不限于：
  （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产；
  （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
但不限于：
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
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  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户按照基金
合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
  （12）建立并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿；
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  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
  本基金份额持有人大会不设日常机构。
  （一）召开事由
律法规和中国证监会另有规定的除外：
  （1）终止基金合同；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，法律法规要求提高的除外；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
  （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
持有人大会：
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  （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）基金合同调整本基金的申购费率、在不违反法律法规且对现有基金份
额持有人利益无实质性不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费方式；
  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
  （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
  （6）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
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基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
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代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
通知载明的形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本
人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人
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大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）
以上基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基
金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集
人确定并在会议通知中列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
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代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
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  （七）计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
  （八）生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
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  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
  若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
  同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
  （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
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管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金合同解除和终止的事由、程序
  （一）基金的合并
  本基金与其他基金合并，应当按照法律法规规定的程序进行。
  （二）基金合同的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
议生效后两日内在指定媒介公告。
  （三）基金合同的终止事由
  有下列情形之一的，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
  （四）基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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  （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
  （五）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （六）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  （七）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
  （八）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
  四、争议解决方式
  各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
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有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
 基金合同受中国法律管辖。
 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
 基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
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             附件二        基金托管协议内容摘要
  一、托管协议当事人
  （一）基金管理人
  名称：中欧基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
  邮政编码：200120
  法定代表人：窦玉明
  成立日期：2006 年 7 月 19 日
  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：2.20 亿元
  存续期间：持续经营
  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （二）基金托管人
  名称：中国工商银行股份有限公司
  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
  法定代表人：陈四清
  电话：（010）66105799
  传真：（010）66105798
  联系人：郭明
  成立时间：1984 年 1 月 1 日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
  批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》（国发[1983]146 号）
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  存续期间：持续经营
  经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融
债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管
理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见
证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
  （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
金投资范围、投资对象进行监督。
  本基金将投资于以下金融工具：
  本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小
企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
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投融资比例进行监督：
  （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：
  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金持有现金（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5%。
  （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
证券，不超过该证券的 10％；
金资产净值的 10％；
资产支持证券规模的 10％；
权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
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因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，且无
需经基金份额持有人大会审议。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的
约定。除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生
效之日起开始。
  （3）法规允许的基金投资比例调整期限
  除上述第 2）、9）、13）、14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
投资禁止行为进行监督：
  根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资。
  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管
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理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
人参与银行间债券市场进行监督。
  （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
  基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人尽
快回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，
被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
  如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中
国证监会。
  （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
  基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。
  （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管
人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单
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内列明。
  本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基
金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
  （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
  （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
  （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
  （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资
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指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
  （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报
告中国证监会。
  如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
  （1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性
风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理
人投资中期票据的额度和比例进行监督。
  （2）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法
规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、
比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基
金合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人
应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求
向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基
金出现风险，基金托管人应依法承担相应的赔偿责任。
中小企业私募债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面：
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  基金在投资中小企业私募债券前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门
的规定，制定严格的关于投资中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制
度。基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行监督，如发
现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。
  （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
  （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。
  在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
  对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应
当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
  对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
  基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
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或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
  三、基金管理人对基金托管人的业务的监督、核查
  基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
  基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
  基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
  基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
  四、基金财产的保管
  （一）基金财产保管的原则
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行运用、处分、分配基金的任何财产。
户。
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人对此不承担责任。
  （二）募集资金的验证
  募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入在登记机
构开立的基金认购专户。该账户由基金管理人委托登记机构开立并管理。基金募
集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金
法》、
  《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会
计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上
（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成后，基金管理人应将募集的属于
本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管
人在收到资金当日出具确认文件。
  若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜。
  （三）基金的银行账户的开立和管理
  基金托管人以本基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基
金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支
活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
  资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
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  资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、
                             《现金管理暂
行条例》、
    《人民币利率管理规定》、
               《利率管理暂行规定》、
                         《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
  （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
  基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立本基金证券交易资金账户，用于证券清算。
  基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
  （五）债券托管账户的开立和管理
   《基金合同》生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自
营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
  （六）其他账户的开设和管理
  在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
  （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
  基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金
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托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
  （八）与基金财产有关的重大合同的保管
  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
  五、基金资产净值计算与复核
  （一）基金资产净值的计算
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。
  基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、
                           《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值
和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人
应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方
认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方认
可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
  根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
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值。
  （二）基金资产估值方法
  基金依法拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和负
债。
  本基金的估值方法为：
  （1）交易所发行实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所发行未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易
日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
  （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方
估值机构提供的价格数据估值。
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值。
公允价值的情况下，按成本估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
  （三）估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
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  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （四）特殊情形的处理
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差不作为基金资产估值错误处理。
他原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
  （五）基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
  经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理
人的账册为准。
  （六）基金定期报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。
  在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理
人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说
明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基
金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工
作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编
制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。
  基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加
盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3
个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7
个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复
核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管
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理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告
提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日，
将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。
  基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和
基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
  基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，
需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
  六、基金份额持有人名册的登记与保管
  基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
  基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金登记机构的保管期限自基金账户
销户之日起不得少于 20 年。
  基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
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      中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022 年 1 月）
日后十个工作日内提交。
  基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
  若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
  七、争议解决方式
  相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
  本协议受中国法律管辖。
  八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
  （一）托管协议的变更与终止
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
  发生以下情况，本托管协议终止：
  （1）《基金合同》终止情形出现时；
  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
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理权；
  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
  （二）基金财产的清算
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
  基金财产清算的期限为 6 个月。
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  (1)支付清算费用；
  (2)交纳所欠税款；
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  (3)清偿基金债务；
  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
  （三）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
  （四）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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